Goodtrades, это не стоп-лосс, а уровень стоп-заявки на переворот. Я знаю, сто такое тэйк, это даже написано внизу таблицы

Тимофей Мартынов, Делю книги и рассуждения на два типа, когда из сложного делают простое и наоборот.

И обрати внимание, что есть обученные и натренированные профессионалы как и в любом деле. Не понимаю почему нормально когда в лётчики и доктора сразу никто не идёт, а в трейдинге сразу на любые инструменты и плечи.

Тимофей Мартынов, по-моему тоже, очень сложно о простом! Явно перемудрил. Кстати задумайся, отчего все эти беды у людей и вся эта казиношность, риск, плечи, да только от нехватки средств на нормальный депозит и только по своей глупости, так как почти 90% не дружат с математикой и не знают, что торговля с плечом выше второго рано или поздно приведёт к сливу — это закон!!! Это математика'!!! Это доказано и спорить даже с этим глупо!!!

Стас Бржозовский, решил таки перечитать о чём речь в топике, и даже это: smart-lab.ru/blog/164781.php

«Одной фразой» ответить — пришла в голову нетленка, что «оба конца шкалы развития венчает Простота!»
Оч. глубокая фраза!))

Короче автор пока «не с того конца шкалЫ»)))) У него всё (многое) впереди!

А «кому надо» — всё прекрасно поняли, что имел в виду Сергей (который «Седой»))))

НеГрустин,
у меня вот в споре с «математиками» всегда только одна проблема. то есть у меня проблем давно уже нет))… проблема в общении, так сказать в «точке отсчёта», от чего отталкиваться и исходить. я всегда из практического анализа вывожу рабочую (или нерабочую, тогда в помойку её) методику. то есть сначала делаю задачу, потом — ищу её решение опционными возможностями. у математиков — наоборот. у них есть базовые правила их математических постулатов (не зря же их в вузах этому учили!), и они опционы ХОТЯТ ЗАТОЧИТЬ под эту свою теорию. что у них выходит на деле? на деле получается как м.ф «ну, погоди!», когда Волк на катке пытается всунуть ноги в коньковые ботинки Зайца. в результате это очень смешно, хотя на первый взгляд кататься вполне можно.

то есть я к чему это всё. к тому, что самое главное в работе с опционами — это иметь чёткое понимание, КАКОЙ из методов управления опц позиции в той или иной фазе развития рынка является оптимальным. будут тут при анализе играть роль математика? будет, безусловно. НО!!! суть в том, что в поведении рынка есть огромное количество НЕматематических факторов, которые влияют на метод управления ГОРАЗДО больше, чем любыве математические параметры.
например, при одних и тех же цифрах соотношений Ай-Ви и Аш-Ви я могу в одном случае с огромным желанием купить волу, а в другом — продать. потому что будут факторы, НЕ укладывающиеся в математические формулы, которые будут ГОРАЗДО важнее.
то же самое можно сказать и про оптимальность управления позой. чем хеджировать — календарями, спредами, фьючем, продажей волы или покупкой, может быть продажей опционов «вдогонку, по тренду»… а может оптимально вообще опционы эти опасные выкупить… тут математика любая может быть не то что вторична, а вообще малозначима.

ну как то так))
извиняюсь за многабукаф)

Ra_Ivanych, О, Великий Ра!

Осмелюсь Тебя поправить:
Не «это сразу так видно, что нельзя с этого денег унести», а
«если я вижу, что Я не смогу с этого унести денег»…
Я очень Эгоцентричен!))))

Не «нельзя смочь», а «я не смогу»....))))

А если серьёзно — у меня правило обычно такое: чем меньше в системе элементов — тем тяжелее её сломать. Микроскоп разладить проще, чем навредить топору))))

А календариком толком не порУлишь — раз, живёт недолго и нестабильно — два, всего боится — три, да и вылавливать, когда он, наконец-таки, соизволит подвернуться — терпения не особо много)))) Да и, к тому же, получается, что я тупо торгую линейный ход викса, а это не «по-опционски» ;)))))

Вот, кстати, в общих чертах тезисы, которые Стас просил))

Стас Бржозовский, оттранслировать чего именно?

Не лень. Интересные вещи никогда не лень ;) НО:

Записи семинара у меня нет, а аргументированно, со знанием того, как «вега меняет своё влияние на позицию при переходе сго в сгп» — я передать не смогу.))))

Я примерно и раньше понимал, ПОЧЕМУ мне с первого взгляда знакомства не понравились календари (оба), но скорее интуитивно… А тут мне (всем) — это объяснил «профессор»!)) Я, если честно, таких подробностей даже не знал — ибо не стал копать (тогда, давным-давно) в неинтересном мне направлении))

Я не учёный — я ремесленник))
И если я вижу, что не смогу с этого унести денег — я этим не занимаюсь))))

Ra_Ivanych, По первому вопросу мне как-то стыдно со своей дилетантской колокольни дискутировать с человеком, имеющим статус «крутой опционщик». Просто я считаю риск не оправданным, так эти путы могут прибавить в цене в несколько раз. Попробую впоследствии в качестве домашнего задания оценить.
По второму вопросу не вполне понимаю, что вас так задело? Наверняка вы знаете Сергея, на мой взгляд, ему не нужна реклама. Просто человек доступно и достаточно откровенно делится своими знаниями, причем совершенно бесплатно. Хочется спросить, а что вы сделали для пропаганды опционов, скольким чайникам подсказали правильную дорогу? Я вот знаю Каленковича, Крупенича, Елисеева, Данилу Попова, Дронина, Твардовского, а вас не знаю, хотя это ни о чем и не говорит.
Как-то так.

Давно пора всем, кто остался — самих себя за рубеж вывести. Если вы бюджет не пилите, а честно на свои работаете — надо быть идиотом, чтобы в такой обстановке до последнего тут сидеть. Как в дверь барабанить начнут прикладами — так уже поздно, в общем…

www.youtube.com/watch?v=yXov_0T3W-4я согласен

Andy_Z, профессионала зовут Игорь Сокол, компания называется банк «Ак-Барс», 125 и 140 это не края, Сокол профессиональный продавец волатильности и ОЧЕНЬ хорошо умеет хеджить свои продажи)) Край это пут 110 марта ценой в сотню пунктов. Сотрудника, продавшего такие путы, наверноеСокол действительно уволил бы и совершенно по делу

Последние рекомендации Гнома/Седого были настолько, видимо, не примитивны, что не все поняли о чем он вел речь)) В чем «примитив»Вы увидели?

читайте внимательнее «Пересмотреть продажи доллара США следует в случае, если третья волна, в которой индекс доллара DXY находится в настоящее время, окажется укороченной, предыдущий минимум обновлен не будет и если индекс обновит предыдущий максимум. На наш взгляд, это маловероятно, но быть к этому готовым необходимо.»

Алексей, ну и зря, молод наверно ещё, попробуй на хамство отвечать вежливо, либо с улыбкой, апатично, поверь ты изменишь свой взгляд на жизнь.

super_mario, да я говорил ему — давай сделаю твою книгу. Редактуру, корректуры (не лично я, есть проф. редактор, корректор). Сделаю допечатную подготовку, а он — я сам!
Смешной, блин. Думает, что книги делать — не работа, здесь не надо учиться… Прям как про трейдинг чудики думают — тут купил, тут продал =)

Тимофей! Вот успешный алгоритм на текущем рынка: всё так же, как ты твоя торговал раньше, только — снизить плечи раза в 4, никаких шортов и лонгов на все! Стараться брать большие движения 5000-10000 пп, для этого при текущей волатильности нужно будет находиться в позе не один день, а может и не одну неделю. Убытки резать. Позицию набирать частями — 2 или 3 части. Рынок то не сложный главное терпение и эмоциональная стабильность. Я уже сделал на счетах около 15% с начала года, давай дерзай, все получится, я точно уверен!

Для тех, кто прослоупочил прямой эфир, как я — запись: rbctv.rbc.ru/archive/ryn_online/562949990555641.shtml

шорт Си 35350. Стоп 30 пп, Цель — 35170

RomanAndreev, если пробивает 35160, далее 34900 и потом 34200? но наверное от 35160 наверное будет отскок, как считаете? и если будет то куда примерно?