Алексей (rwsmart), Алекс, давай разворачиваться. В смысле идей. Такой рынок — не каждый год. Ищи лонг, да и удвоишься. Каждому — да по вере его воздастся.

Я волком бы
Выгрыз
Долларшортизм.
К шортисткам
почтения нету.
К любым
Чертям с матерями
Катись
Любая заявка.
Но эту…

купить надо минимум 6, тк 145000 пп * 0,02 *32 = прим 90 000
500/90 = 6 прим

А. Г., более того, есть все шансы что деп будет больше 100 тыс :)

madeyourtrade.ru,

Не совсем так. Там еще есть событие оказаться в нуле. Но прибыль или убыток больше некоторой величины в сумме более вероятны, чем оказаться в диапазоне этой величины, а события прибыли или убытка больше некоторой величины без учета события оказаться в диапазоне этой величины действительно 50 на 50.

karapuz, хотя ты знаешь, я ему благодарен за Ленинград, Биллис Бэнд и Кирпичи
без Тинькоффа всплыл бы только Шнур, да и то по причине своей гениальности в музыкальной коньюктуре

Инерция первых годков с дорогой нефтью и потенциалом незадействованных в 90-ые производств заканчивается. Автопилот устал…

MikeVD, снижение стоимости кредитов — единственный способ хоть как-то поднять экономический рост в стране.

BoNuS, раз падение «не ранее среды», то это уже ноябрьский контракт.
Если желаете хеджирующий пут расположить именно на уровне 145, то у Вас все исходные есть.
Забиаваете 145 пут ноябрь например сюда www.option.ru/analysis/option#position
Внизу ставите отметку «в рублях». Строится график. Водите по нему мышью, меняете количество контрактов. Как срастется прибыль 500 будет примерно Ваш вариант с поправкой на изменение волатильности и некоторое снижение стоимости изза теты (убывания временной стоимости) за неделю.
Но на самом деле 100% посчитать это невозможно, т.к. зависит от огромного количества факторов. например Вы войдете сейчас, а базактив (РИ) продолжит поход на 150 и стоимость пута сильно упадет, скорее всего упадет и волатильность (но не факт). возможен иной вариант, начнется откат и Вы купите пут уже дороже. Соответственно прибыль будет меньше. Т.е. от момента входа, цены и текущей волатильности тоже сильно зависит.
Это в двух словах. Самое простой вариант объяснения.
А сколько вешать в граммах (примерно) смотрите в калькуляторе. Ссылку я Вам дал.

BoNuS, купи 2300 ноябрьских путов 140 страйка. А вообще на сайте www.option.ru можешь сам профиль сконструировать

РИ по какой цене ждете?
Без этого не то что прибыль и количество считать, вообще ничего сказать невозможно.

Всё нормально!!! Стартовая сумма считается относительно максимального открытого ГО и не важно когда вы его открыли, хоть в последний день конкурса. Почитайте правила. Всегда так было. И доходность соответственно падает.

Прочитала несколько комментов предыдущим победителям конкурса… вот интервью с трейдером, который выигрывал его несколько раз, он из Германии. at.pscdn.net/008/00102/videoplatform/130405worldcup_Unger.html Вся торговля автоматизирована. Участвует в конкурсе, чтобы разнообразить свою трейдинговое бытие, которое называет «скучным», и признает, что конкурс по своей стрессовой нагрузке подходит далеко не для каждого и часто заставляет применять более рискованные стратегии, чем трейдер использовал бы в обычное время. К слову, конкурс проходит уже 29 лет как минимум, и имеет целью выявлять талантливых трейдеров по всему миру и делать их деятельность доступной общественности. Все торги считываются с реальных брокерских счетов и исключают фотошоп, демо, использование маржи с других своих счетов и другой мухляж. Имхо, участие в таком конкурсе- вполне достойный способ для трейдера обеспечить себе видимость в случае победы, и избежать ненужной публичности, если он (возможно, пока) не вошел в пятерку лучших. Кстати, дискуссия эта подняла новую волну интереса, и сразу хочу пожелать ребятам, которые собираются вступить в соревнование, исключительно позитивных эмоций по этому поводу — и собственных, и посторонних :)

Веласкес,

Не понял возражения. Я лишь констатировал родственную связь победителей 2006 и 2008. Ну и на связь с брокером указал. Последняя связь меня всегда удивляла, так как при равных вероятностях и наличии не менее 4-х равноценных брокеров, появление «оккупантов» в течении 5 лет подряд событие с очень малой вероятностью. Однако оно произошло.

Веласкес,

В чем неверно? То, что noxer и eva — муж и жена, это секрет Полишинеля. То, что noxer в 2007-м с тем же брокером, что и в 2006-м, занял 151 место — факт. То, что клиентов брокера-«оккупанта»-2006, в 2007-м нет и в 20-ке тоже факт.

Ну вообще то в 2006 и 2008 победили муж и жена, соответственно. Но удивительно другое — каждый конкурс первые тройки-десятки «оккупируют» клиенты одного брокера (в разные годы — разные брокеры). Даже в упомянутом случае брокер, который «оккупировал» в 2006-м, в 2007-м провалился и вместе с ним провалился и победитель 2006, но в 2008-м его жена уже выступала от другого брокера, который и стал «оккупантом».

Гусев Михаил(debtUM), так бы все инфа есть на сайтах ))
25 коп от 2,5 ляма активов на счете (в Открытии от 0,5 ляма)
25 коп за ЛЮБОЙ контракт, купил+продал 1 опцион=50 коп. брокеру.

если внимательно поглядеть портфели видно что первая группа сидит в шортах по доллару, а вторая наоборот в лонгах.

При этом сделок ни у кого нет. Так что и скандала нет :)