Классическая схема — дай прибыли течь и режь убытки.
 У каждого должен быть план. И очень часто трейдеры определяют для себя некую норму прибыли на день, на месяц или на год.
То есть ставят потолок, выше которого план становится неактуальным — работа ведь сделана)
  К примеру месячная норма выполнена  за неделю и что делать в оставшиеся три недели?
Отдохнуть и включить терминал первого числа следующего месяца?
  Всем известен психологический феномен пробуксовки счета, невозможности перескочить на новый уровень сумм.
А может причина в том, что определив себе норму мы ставим блок  на превышение нормы?
 Как считаете, нужно ли работать дальше или можно и отдохнуть?

 

За последние два месяца произошло огромное количество событий: началось все в июне с падения китайского рынка, потом, в июле первая фаза падения нефтяных котировок, затем, уже в августе – продолжение, что потянуло уже собой целую цепочку событий – падение на развивающихся рынках, девальвацию их валют, особенно китайского юаня и, наконец, contagion достигла развитых рынков. Американский рынок до того стоявший в низковолатильном коридоре около 2100 пунктов резко пошел вниз.

Все эти события как эхом отдаются в 1997 год, когда, казалось бы, ничего не значащая девальвация тайского бата, повлекла собою цепочку девальваций валют – первая из которых – малазийский ринггит и привела в итоге к азиатскому кризису, еще одному витку падения нефтяных цен и в течение года к дефолту России, после чего перекинулась на американский рынок, где произошел дефолт крупнейшего хедж-фонда – LTCM. А ФРС к тому моменту как раз начала повышать процентные ставки, после чего сработал пут Гринспена, что развернуло кардинально ситуацию. И тут раздались голоса, что мы переходим в начало глобального кризиса. Будем повторять и на этот раз события второй половины 1990-х?

( Читать дальше )

BY INVEST.KOBLENTS.RU · 29.08.2015

 

Своими словами про облигации.

В данной статье я постараюсь максимально доступным и простым языком объяснить выгоду от инвестирования в облигации и показать процесс оценки доходности облигаций на примере ОФЗ (облигации федерального займа).

Возможно активным трейдерам и инвесторам данная статья покажется не интересной, но это не так страшно, так как в первую очередь она направлена на начинающих инвесторов, которым первые шаги даются нелегко.

Итак, сначала пару самых общих слов о том, что такое облигации. Здесь наверно все и так все знают.

Облигация (бонд, bond) — долговая ценная бумага, владелец которой фактически становится кредитором участника рынка, выпустившего данную облигации. В соответствии с параметрами выпуска облигации, эмитент (заемщик) обязуется выплатить владельцам облигации всю сумму займа (номинал) в определенные сроки, а также, как правило, дополнительный процент (купон) за право владения деньгами.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.





Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.




Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.




В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы».

( Читать дальше )

На RSI часового графика Брента выстроились дивергенции:

Плюс выполнены цели по фигуре «бриллиант».


На дневках доллар/рубль так же любопытная картина:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Итак, я уже 2 недели в Питере. Уезжать не хочу. Почти год назад я публиковал красивый пост про Пушкин Русская Омаха. Сегодня возил туда жену с ребенком, показывал ей городок, тестировал её впечатления. Жену тошнит от всего, что связано с питером, а сегодня на завтрак она еще поела сосисок, которые я сварил, и ее тошнило вдвойне. Мне нравится Пушкин. Там хороший воздух, умиротворенная атмосфера, парки вокруг, нет дебильной ии неуютной многоэтажной застройки. Ну и там действительно есть дух царского села. Кстати на смартлабе есть, как минимум 3 трейдера из Пушкина. Это Rockybeat, Kartashov, и еще один товарищ, который вроде как у Суздальцева вещает. Я его не знаю, просто в голове отложилось. 

Еще мне в Питере нравится набережная Мартынова
 
Это дороже Пушкина, но тут побольше жизни. ЦПКиО, центр города рядом, парк аттракционов, в общем тоже крутое место. Но жене и Крестовский особо не нравится. «Ветер дует». Пзц.

Я особо не собираюсь переезжать в Питер, но побыть здесь хочется, по крайней мере, пока не надоест. А жена тут неделю всего и уже спит и видит Москву))) Еще одна фотка наб. Мартынова — другой ракурс. Эххх… Для очень богатых дома) 

Что хорошего я вижу в Питере?

( Читать дальше )