Вот до чего доводит маржинальное кредитование.
Помните эту рекламу в газете Коммерсант в 2007г?
Погорел Полонский на кредитах. Не брал бы их и сейчас бы строил дома. Но жадность фраера сгубила.Теперь вот в Камбодже по кустам прячется.

( Читать дальше )

11 ноя — Прайм. Банк России обеспокоен сложившимся высоким уровнем левереджа (финансовый рычаг — соотношение базового капитала и общего объема активов) у существенной части профучастников на рынке ценных бумаг: такая ситуация может привести к неисполнению обязательств в случае значительного ухудшения макроэкономической ситуации в РФ, говорится в обзоре денежного рынка, подготовленного регулятором.

«Основным фактором, который может вызывать обеспокоенность, является высокий левередж на рынке. У существенной части профессиональных участников рынка ценных бумаг объем задолженности на рынке междилерского РЕПО в 30 и более раз превосходит объем собственных средств», — отмечается в документе. Вместе с тем, у банков объемы заимствований на денежном рынке, как правило, не более чем в три раза превышают размер собственных средств.

Эксперты ЦБ пишут в обзоре, что столь высокие значения левереджа у финансовых компаний могут привести к неисполнению обязательств в случае значительного ухудшения макроэкономической ситуации в России и мире. В частности, при резком падении стоимости активов на фондовом рынке ряд таких участников, по оценкам Банка России, не сможет исполнить свои обязательства по ранее заключенным сделкам.

( Читать дальше )

Рынок ходит от уровня до уровня, как бы вы не играли в угадайки следующая остановка 140.000

От уровня 152.500 до 140.000

кстати озвучено в прямом эфире на канале ВЕСТИ и по газпрому и сберу шорт тоже все озвучено с цифрами

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Очень часто здесь и на многих блогах читаю — «судя по позициям на Оанде», «глядя на позиции трейдеров на Дукасе», «анализируя позиции трейдеров на Саксе»..
На основе этих данных делаются заключения, рекомендуются входы..
При этом, позиции у указанных брокеров используются исключительно в целях показать, как маркемейкеры будут топить ритейл..
То есть всё что есть на Дукасе, Оанде и Саксе — заблуждения трейдеров, которых в скором времени обуют)))
Вот ссылки, смотрите сами:
Дукас -  www.dukascopy.com/freeApplets/sentiment/?type=1
Оанда — fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/open-position-ratios
Сакс -    www.tradingfloor.com/topics/forex-open-positions

Я года три назад даже торговал против клиентов этих брокеров. Неделя вышла в плюс. Дальше затруднился, потому как не знал куда))
Ну открылся, ну взял прибыль, а дальше? Позиции обновляютца оченно медленно и возникает проблема размера прибыли и стопа… Плюнул…

( Читать дальше )

 

 
www.worldcupchampionships.com/live-stats-3

Добрый вечер господа трейдеры! Вот нарисовал медвежью волну вульфа на графике доллар йена 4 часа
судя по топику некоего господина Борисенко, медвежья волна вульфа номер 6 выглядит следующим образом
вот я не пойму, если это волна вульфа, то почему господин Борисенко покупает эту пару, сам же себе противоречит, я смотрел его обзор
или я неправильно нарисовал эти волны?

( Читать дальше )

Получил запрос на очередной перевод

7 Февраля, 2013. Антон Крейл, партнер Института Трейдинга и Управления Портфелем дал интервью перед студентами Касс Бизнес-школы. В этом эксклюзивном интервью Крейл рассказывает о трендах на мировых финансовых рынках для профессионалов и частных трейдеров, его мысли о мире банков, хедж-фондов и что готовит будущее для выпускников, желающих работать в банках и фондах.

Начало здесь — с русскими субтитрами:



Собственно, два вопроса — интересно общественности? перевести полностью? или уже есть перевод?

Спасибо

Раньше значение пунктов на графике было меньше значений, цена изменялась допустим по 1 пункту а один пункт это было где то 10 или больше нынешних, что это давало? Во первых цена двигалась медленнее но было и более ясное представление о ее направлении. Например еслиб вы имели данные о цене отражающие только часовые значения, какой вы бы сделали вывод если несколько часов подрят цена ростет? Естественно вы бы сыграли на росте и это было бы правильнее чем играть на падении в текущей ситуации, маркетмейкеру было труднее выигрывать, потому что что бы пойти против меньших игроков, какой объем ему нужно было дать на часовике чтобы развернуть рынок в свою сторону, довольно большой.
Потом не без участия матретмейкеро ввели правила предоставлять котировки отображающие очень маленькие колебания. Были сторонники и противники этих мер, первые утверждали что это более точное отображение цены, другие что так можно будит очень легко сеять панику на рынках, когда многим эмоциональным трейдерам будут казаться разворотные тенденции которые на самом деле не несут в себе объема способные повлиять на цену. Теперь маркетмейкеру ничего не стойт например на ростущем тренде скинуть покупателей, показав им немного свечей вниз на мелких графиках, которые поддадутся неверной интерпритации и станут в ужасе продавать и закрывать позиции терпя убытки а позже обнаружив что никакого разворота не было и цена продолжила восхождение. Теперь рынок стал ликвиднее, сделок больше, больше комиссия брокера, потому что многие мечутся стараясь поймать цену которая меняется на маленьких графиках очень быстро.

( Читать дальше )