Натолкнули меня некоторые посты взглянуть на нефть в долгосроке. Дело это, правда, неособо благородное, но попробую.
График месячный, недельный и дневной, нефть WTI.

Итак,
1). Дневной график — восходящий тренд, EMA233 на уровне 46+.
2). Недельный график — нисходящий тренд, EMA233 на уровне 70+.
3). Месячный график — нисходящий тренд, EMA233 сейчас на уровне 58,5, до его пробоя о смене тренда говорить не будем.

Анализирую в совокупности месячный и недельный графики видно, что цена подошла строго к центру месячного канала и вершине недельного. Кроме того, на недельном видна выраженная медвежья дивергенция (для такого ТФ достаточно сильный сигнал на коррекцию). Цели гадать не буду, низы канала видны на графике. С другой стороны, уход с закреплением выше максимумов года долгосрочно (к 2018) может привезти к 80+. Краткосрочно, по дневному вынос в район 57 исключать не стоит с последующий коррекцией в район 49-50.



( Читать дальше )

Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так



Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.



( Читать дальше )

Представим себе иллюзорную ситуацию что во вторник — бакс 65. Почему в такой ситуации имеет смысл долгосрочно его шортить?

1) Если нефть вверх — доллар вниз. Мы в прибыли.
2) Если нефть вниз — то минфин прекращает программу или уменьшает ее размер. То есть бакс либо стабилен либо вниз. Наши убытки намного меньше.
3) В стране бюджетный дефицит — сколько минфин купил баксов столько же он и должен продать. Ибо дефицит в рублях. По сути это временная мера — когда в начале года покупают, в конце года чтобы закрыть дефицит — продают. По большому счету получается раскачка рынка.
4) Фьюч дороже чем рынок — в нем приятно сидеть и получать свои 10% годовых.
5) по идее для карри трейдеров это классное изменение. теперь керри трейдеры покупают рубль дешевле чем он должен стоить и из за пункта 2 еще и могут надеятся что убытки будут небольшими. А кто больше Минфин или керри? ;)

Но это все в случае если рынок смогут сдвинуть. И это экстремальный вариант. Скорее всего поимеют всех — просто будет болтанка вверх и вниз

… достигла немыслимых пределов. Вот две картинки:




( Читать дальше )

Как вам такой вариант развития событий? :) Недавно на RTS-3.17 данная картинка сделала своё дело вышла в BUY 


( Читать дальше )

Околофинансовые журналисты уже не в первый раз нас радуют: российские банки «увеличили прибыль в 5 раз».
Такие публикации начали всё чаще появляться уже в 2016 году, а последняя публикация такого рода распространилась 25.01.17 (см., например, http://vestifinance.ru/articles/76398 и https://lenta.ru/news/2017/01/25/bankresult/ ).
На этом основании делаются далеко идущие выводы о том, что банковская система РФ достойно вынесла все удары, российская экономика восстанавливается, инфляция снижается (вот, смотрите: даже валютные курсы рубля стабилизировались! Рубль укрепляется!). Дальше нас всех, очевидно, ждёт светлое будущее.
Но так ли это?
Я построил по имеющимся официально публикуемым балансам банков суммарные графики по прибылям и активам за период с января 2010 года по январь 2017 года.
Первое, что бросается в глаза: подобные победные реляции можно выдавать практически всегда ежегодно, сравнивая декабрь с январём, поскольку сальдо прибылей/убытков по всем банкам, публикующим эти данные, плавно растёт в течение всего года в 7-8 раз, а потом резко падает к началу следующего года. Затем цикл повторяется. Исключением является «кризисный» 2015 год, в котором этот рост от января к декабрю составил «всего» около 4 раз, а с февраля по август банковская система в целом показывала убытки.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ФНБ и Резервный фонд:


Кросспост rffx.ru

Пытаюсь восстановиться.
Все шло хорошо, но как увеличил объем, сразу лось.
Половину закрыл, на остальное продал следующие контракты.
Короче, продал сейчас SRH7 по 17547.

Кто еще не вышел из баксов! Советую выходить.
Вчерашний вынос был указательный, а не ложный пробой.
7 февраля будет среда (начало Еженедельных покупок Минфина), до среды свозят на 58-58.2.
Потом ретест на 59.1  и обратно в 58-59 диапозон. Там по ситуации (как евро будет давить)
Еженедельные покупки Минфина — это капли в море. Керрик будет давить в противоход + рост евро!
Всем удачи!