Доброго дня, коллеги, биржевые спекулянты и инвесторы. Готовлюсь к конференции по инвестициям 28 октября и пересмотрел мое же интервью с TATARIN30, которое он любезно дал в июне 2022 года на нашей питерской конференции. Видос до этого момента был только в платном доступе, сегодня я выложу бесплатно на своем ютуб канале. А здесь я хотел сделать для вас конспект идей из этого видео...

Итак, тезисы:

Кол-во лонгов и шортов примерно совпадает.

Часто покупает на максимумах.

Сигнал к тому чтобы обратить внимание на акции — рост объемов.

Надо смотреть на настроение в акциях, сентимент. Оцениваю по графику/стакану.

Можно оценивать характер затухания колебаний акций.

Мало кто ведет статистику закономерностей, как акции отрабатывает.

Например, статистику дивидендных отсечек.

Шлаки торгует. 

Форумы и телеграммы не читает. Обо всем говорит график и стакан. 

Входит и выходит из сделок заявками айсберг.

Есть стратегии которые перестали работать, например утренние сессии перестали работать, когда их убрали. Остальные все работают.

Одна из стратегий:

( Читать дальше )

По акциям Сбера выплачивают неплохие дивиденды. В 2023г было выплачено 25р на акцию – 565млрд. По РСБУ Сбер уже заработал 1,13млрд руб. Греф говорил о приверженности банка своей дивидендной политике – 50% от МСФО, обычно данные по РСБУ меньше, чем по МСФО. Это предполагает выплату не менее 25р, у Сбера 21 586 948 000 обычных и 1 млрд префов.

Так же Греф говорил, что акция может стоить 323руб. А в кулуарах еще активно обсуждается предложение о выкупе у нерезидентов по сценарию Магнита и Лукойла. Помимо позитивных факторов есть геополитика, способная обвалить не то что акции Сбера, но и рынок в целом, причем быстро. Помним ещё про повышение ставок, возврат к обязательной продаже валюты и прочие факторы риска. Как всегда есть факторы как ЗА РОСТ, так и ЗА СНИЖЕНИЕ. В этой статье мы постараемся изложить несколько иной принцип удержания позиции — динамическое хеджирование, которое отсекает бесплатно зону риска.

Напомним, что на акции Сбера на срочном рынке есть CLT опционы (премиальные опционы), с помощью которых можно сделать следующую конструкцию. Например, если у вас есть акции Сбера по 270р, то на них можно продать опцион колл на 290 страйке за 2,70р за акцию (опцион имеет лот=1лот акций). 

( Читать дальше )

Здравствуйте любители инвестиций и трейдинга!
Позвонили из Сбербанка и предлагают крупную сумму в рублях без процентов, до 100 дней не нужно платить проценты.  Эти деньги нельзя обналичивать или переводить куда то, только тратить, иначе комиссия за перевод.  Возникла идея, а что если на эту сумму купить облигации ОФЗ? Подержать в период льготного периода, получить доход и вернуть деньги банку. Выглядит чересчур просто и типа все бы так могли, но чувствуется подвох.  Что скажете?

Сегодня завершаем работу с заявками:

Функция OnTransReply
Функция OnOrder
Получение остатка по заявке, контроль исполнения полного объема
Таблица транзакций
Общая логика выставления лимитной заявки в стакане

В предыдущих примерах мы закладывали на обработку заявки небольшой таймаут (в пределах от 300 мс до 1 секунды), но правильнее отслеживать результат по коллбэкам, т.к. это время может быть и менее 300 мс, а может затянуться (по разным причинам) на секунды. Поможет нам в этом отслеживании функции обратного вызова OnTransReply и OnOrder.

Если отправляя заявку через sendTransaction мы на старте могли получить ошибку на стороне терминала (неправильно указанный торговый код/инструмент/класс рынка), то через OnTransReply мы получаем результат обработки нашей транзакции на сервере брокера (например ошибка при выставлении заявки из-за отсутствия подключения, либо у клиента нет прав на отправку транзакции конкретного типа, либо заявка не проходит по лимитам и пр.).

Функция OnTransReply возвращает ответ на транзакцию, выставленную средствами qlua.

( Читать дальше )

Суббота, а значить нужно что-то написать в свой блог.

На этой неделе я присматривался к фонду денежных средств LQDT. Поделюсь некоторыми рассуждениями со Смарт-лабом. На вопрос: «Зачем изучать как заработать всего пару процентов в месяц?» ответит этот замечательный мем.


Что такое LQDT? Это простой бизнес у «ВИМ инвестиции» и других аналогичных ребят. Евробонды в Японию гоняют. Они покупают ru000A0ZP02 оптом на рынке, куда доступ простым инвесторам не доступен. И продают его в розницу всем желающим. На «навар с яиц» и проценты с клиентов эти «финансисты» и живут. 

Собственно размышления о LQDT это часть старой для меня проблемы. Что является самым лучшим безрисковым вложением для инвестора у нас в России? Возьмем 3 потенциальных кандидата:
1) Депозиты;
2) Облигации ОФЗ;
3) Фонды денежных средств (преимущественно LQDT).

Оценка показателей ликвидности
1) Понятно, что банк схавает любую сумму депозитов. Другое дело на крупных суммах есть дополнительные заморочки с заносом денег, налогами и страховкой. Но это скорее решаемые мелочи. Жду, когда вступит в силу закон о беспроцентном переводе 30 млн. руб. по своим счетам через СБП. Тогда начнется другая жизнь в работе с депозитами. Закрыть депозит и вывести деньги можно в любое время. Для топ-банков и государственных думаю проблема риска несущественна.

( Читать дальше )

Акции – риск. Покупка валюты, банковский вклад – не успевают за инфляцией. А вот золото – оно «всегда в цене»! По крайней мере, так принято считать. И убеждение это крепнет. Спрос на золотые слитки и монеты в России сильно увеличился.

В нынешнем году право продавать золото в розницу появилось не только у банков, но и у других организаций. В частности, напрямую к покупателям вышли сами аффинажные заводы (так называются предприятия, где льются эти самые слитки для нужд Центробанка) и Гознак.

Лучше всех новой возможностью, которую дал закон, распорядился Гознак. Там поступили по-современному, по-цифровому. Создали специальный сайт Goznakinvest.ru, на котором можно зарегистрироваться, открыть личный кабинет и стать инвестором в золото. Комиссия при покупке и продаже — примерно 2% от стоимости. Выбор слитков не поражает воображение, но вполне достойный: от 10 граммов и выше.

Правда, есть одно неудобство. Чтобы «закинуть» деньги в свой личный кабинет и купить слитки или монеты, нужно один раз подтвердить свою личность, и для этого самому явиться в Гознак.

( Читать дальше )

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика:

Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.

На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.

( Читать дальше )

C 2023 года вводится налог на вклады и накопительные счета. Изначально данный налог был введен для 2021 и 2022 годов, но затем на два года отменен.

Платить его придется за 2023 год (и последующие) в сентябре-ноябре 2024 года.

Cогласно статьи 214.2. Налогового Кодекса РФ налоговая база определяется как превышение суммы доходов в виде процентов по всем вкладам над суммой процентов, которая рассчитывается как произведение 1 млн. рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде.

Если 1 октября и далее до конца года ключевая ставка будет 13%, то все доходы с вкладов и накопительных счетов выше 130 тыс. р. (1 млн. р. х 13%) будут облагаться налогом. В случае увеличения ключевой ставки на заседании 27 октября налоговая база изменится.

У налога есть особенности, а именно:

1. Проценты учитываются в налоговой базе именно в том году, когда будут выплачены банком.

2. Для доходов с вкладов в иностранной валюте идет пересчет в рубли по курсу ЦБ на дату получения дохода.

( Читать дальше )

 

 

За последние десятилетия страны Персидского залива, богатые нефтью, проявляли склонность к ярким правительственным проектам, которые порой вызывали сомнения в своей эффективности.

Например, в начале 2000-х годов Дубай затратил около 12 миллиардов долларов на строительство искусственного архипелага в форме пальмы, а в прошлом году Катар потратил около 220 миллиардов долларов на проведение чемпионата мира по футболу.

Саудовская Аравия, главный игрок в регионе, в настоящее время вкладывает огромные средства в строительство пары небоскребов, простирающихся на 120 километров и общей стоимостью около 1 триллиона долларов.

Однако, помимо амбициозных проектов, эти страны также предпринимают серьезные усилия по диверсификации своей экономики. Абу-Даби, в частности, является площадкой для внедрения инноваций в области искусственного интеллекта. Правительственный исследовательский институт, выпустивший Falcon 180b, представил свою новейшую масштабную модель искусственного интеллекта, которая впечатлила мировых технологов своими характеристиками.

( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация.
Начинаем ролловер на декабрь и март.
Стаканы «спрэды между фьючерсами» нам в помощь.
Но можно и более изобретательно и экономично ( по ГО) открыться на следующие 3-6 месяцев.

Как пример.
Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2

можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)

+F1 / +P-C

и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение до чисто опционных спрэдов на неделю (вертикали), месяц (горизонтали)и более длительные  экспирации (диагонали).

Волатильность, разницу цен и разные дельты  творчески используем для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.

Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.


Глубина страйков важна, чтобы оценить рыночные ожидания.

На Si-3.24  имеем в моменте краевые  С114000 и Р70000.

( Читать дальше )