Блог им. Stanis

Торгуем Si по формулам

    • 21 сентября 2023, 12:41
    • |
    • Stanis
  • Еще
Сегодня у нас квартальная экспирация.
Начинаем ролловер на декабрь и март.
Стаканы «спрэды между фьючерсами» нам в помощь.
Но можно и более изобретательно и экономично ( по ГО) открыться на следующие 3-6 месяцев.

Как пример.
Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2

можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)

+F1 / +P-C

и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение до чисто опционных спрэдов на неделю (вертикали), месяц (горизонтали)и более длительные  экспирации (диагонали).

Волатильность, разницу цен и разные дельты  творчески используем для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.

Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.


Глубина страйков важна, чтобы оценить рыночные ожидания.

На Si-3.24  имеем в моменте краевые  С114000 и Р70000.

Вот  и широкий коридор для «колес», стрэнглов, кондоров, бабочек и прочей опционной фауны.

Итак, дорожная карта выбрана.

Поехали! 
★9
47 комментариев
Мне понравился Р70000 на март.
Вот и начнем «колесить» с него.
300-350 рублей лишними «в дороге дальней» не будут )))
avatar
Krutoi, 

весь основной портфель в календарных спрэдах.
просто перекладываюсь до марта включительно.
avatar
Krutoi, 
например,
+F март/ -С95000 март самый дальний
и так далее поближе, вплоть до неделек.

или +С90000 октябрь/ -С90000 декабрь.

 как-то так.

спокойные календари с разными сроками.
avatar
Krutoi, 

если по фауне, лучше кондора не знаю.
хотя многие и бабочки открывают.
avatar
Krutoi, 

«Чтобы понять насколько это выгодно и стоит ли оно того»

так биржа для чего опционный калькулятор выложила на сайте?
пользуйтесь и все будет понятно в графиках и цифрах.


avatar
Дружище !
Категорически приветствую !
Кстати, насколько я понял из открывашкиного письма, 
нам с Вами торговать вечными фьючами с 25.09 2023
в «Открывашке» запретят… Хотя могу ошибаться… сам я ими не торгую...
письмецо читал «по диагонали»... 
avatar
Gugenot, 
Взаимно приветствую энтузиастов FORTS!
пока так.
правда, менеджер обмолвился, что они там еще не до конца договорились.
им же тоже не хочется массового исхода, но очень слабая надежда ( я уже работал с ВТБ), что пойдут на тарифы и условия Открытия.

а по ВФ и еще ряду позиций — стоп-сигнал с 25.09 2023.
все верно (((
avatar
Stanis, 
avatar
Gugenot, 
avatar
Krutoi, 

вроде понятно написал

+F март/ -С95000 март

+С90000 октябрь/ -С90000 декабрь


 1.Покрытый колл
 2.Горизонтальный колл-спрэд
avatar
Stanis, а если одним утречком F сделает минус 20 тыс. или минус 30 тыс?
avatar
_xXx_, 

если одна нога во фьюче, это вероятно.
если обе ноги опционы, спрэд выдержит.
вы еще и заработаете.
прошлый год это подтвердил после 24.02.22.
на опционном калькуляторе возможные риски заранее можно просчитать и подобрать «непотопляемую» стратегию — покупка стрэддла, вертикальный пропорциональный бычий колл-спрэд, синтетическую фьючерсную или опционную облигацию и т.д.

учите матчасть и присоединяйтесь!
avatar
Stanis, я про конкретную вашу позу.
+F -CALL спросил.
avatar
_xXx_, 

тогда конкретнее.
если у меня куплен мартовский фьюч по 95000 и продан мартовский С95000 за 5000+ ( см. сделки  на скрине в конце ленты), то подушка ТБУ равна 5000.

Если же вы боитесь армагеддона минус 30 тыс. утречком, то никто не мешает открыть +F1/-F2/ -2C и спите спокойно.
Доходность будет  пониже, зато без маржин-колла.

Контанго в 5000 сейчас редкость, чаще видим бэквард, поэтому формализовать ваш сценарий можно в виде подобного комби-спрэда.

Еще вариант+F/ +P-C, или «нулевой» хедж (указан в топике).
Мне он тоже нравится, но требует больше внимания и понимания.
avatar
Stanis, +F1/-F2/ -2C и спите спокойно.

так у вас от взлета выше 95 тогда не застрахован ? 
avatar
Вадим (АА), 
это хедж от сильнейшего падения, чего опасается автор вопроса.
при росте выше 95 получим  разницу между фьючами и премию от продажи FOTM-коллов (например, -С110000)
то есть в итоге  будет некий плюс, недополученная прибыль от роста выше 95, но убытка не будет.

Еще вариант+F/ +P-C, там мы можем планку возможного дохода от роста поднять выше, но возможно хедж обойдется дороже.

конкретику нужно рассчитывать в калькуляторе по текущим ценам.
тогда картина будет более точной.

avatar
Stanis, почему не будет убытка? Ведь все что выше кола пойдет в убыток по -фьючу?
avatar
Вадим (АА), 

никто не мешает вам построить, например, 3- или 6-месячеый фьючерсный спрэд, а продавать  «космические»недельки.

правило одно — непонятна стратегия, не входите в нее.
avatar
Krutoi, 

Только для вас — И )))

это же примеры открытых РАЗНЫХ позиций, у меня их до полусотни  до 70+ таких спрэдов по лесенке…
avatar
Итак, экспирация по 96212 примерно.
График нарисовал малую линейку.
Ждем клиринга, половину дохода выводим на жизнь, а остальное реинвестируем.
avatar
Krutoi, 

все из реального портфеля

ИЛИ с фьючом и без фьюча!

вот и вся разница.
avatar
Krutoi, 

киньте в личку свою почту — вышлю.
avatar
Krutoi, 

знаете, слишком долго работал в финансовой сфере и меня приучили к конфиденциальности персональных данных и банковской тайне.
а вы только зарегились на СЛ и уже хотите все сразу на блюдечке?
если пришлете свой мейл, кратко напишите про себя.
ваш профиль совсем неинформативен.
avatar
Krutoi, 

а мне не ясно.
уважаемый, у вас в профиле написано — «не работает на финансовом рынке!
с нами со 02.09.23» 
но вы никому ничего не должны, тем более мне.
но и я вам не должен.

давайте так — обменяемся скринами, если вам так хочется.
баш на баш.
avatar
Stanis, А мне можно прислать Ваши результаты?) Зарегистрирован давно))
avatar
Эдвин Морра, 

киньте в личку свою почту — вышлю скрин.

хотя и так как-то что-то вместилось, если кому-то очень интересно

avatar
Krutoi, 

выложил в конце топика скрин одного из счетов — на запрос еще одного желающего.

скрин за вами — можете также здесь выложить.

 если вы не тролль — отвечаю в вашем стиле!
avatar
Первые «колеса»  -Р70000 на март и продолжение покрытия фьючей на март -С95000 на март прошли.

Присоединяйтесь!

PS — подтверждение для Krutoi, который усомнился в реальности описываемых сделок.
avatar
Для комфортного трейдинга по опционам ставим лимитные календарные  заявки по своим ценам и спокойно ждем.
Это дает возможность открываться по справедливым ценам и одновременно бесплатно, так как заявки мейкерские.
avatar
Сколько тут оказывается казиношников
avatar
Мой господин, 
нет, казино всегда в выигрыше.
так устроена рулетка.
а форексные кухни играют против клиента.

по деривативам, особенно по опционам, вы можете создать положительное МО сами.
это как в шахматах — кто лучше просчитывает ходы, чаще выигрывает.
avatar
Модератор не понял, что топик про опционы и поместил его в раздел по форексу (((

Тогда придется  выложить и для форексников формулы, которые работают и на валютных фьючах.

1) Обратные котировки – в качестве примера взято CAD/JPY, чтобы вычислить цену, используют еще две USD/CAD и USD/JPY.

Формула: A/B = USD/B: USD/A, здесь А – это курс приобретаемой валюты, В – той, которой платят.
Получается: CAD/JPY = USD/JPY: USD/CAD = 113.83: 1.31 = 86.892

2) Прямые котировки – в расчетах EUR/AUD, к примеру, используют пары с долларом и данными валютами EUR/USD, AUD/USD.

 Формула: A/B = A/USD: B/USD, обозначения те же.

Получается EUR/AUD = EUR/USD: AUD/USD = 1.06: 0.76 = 1.39

Пусть и они поломают голову или займутся арбитражом, если увидят аномалии «правильных» цен )))

Применяйте элементарные формулы  на фьючах, опционах или на форексе.
Это помогает увидеть арбитражные возможности.
И это станет вашим конкурентным преимуществом.

Всем удачи и профита!

avatar
Если возможно, выложите текущий профиль позиции, картинки проще воспринимаются.
avatar
Lankaster,

какой именно позиции?
мне выложить картинки несложно.
но больше пользы будет, если

1. вы сами «нарисуете», что вам интересно, в опционном калькуляторе на сайте биржи.
2. посмотрите аналогичные готовые «картинки» в книге Силантьев -Логика опционной торговли, справочник стратегий в конце ( бесплатно скачать из интернета)
3.почитаете раздел Опционы на СЛ, мой блог или другие блоги там же.
С подробным разбором интересующих вас тем.
avatar
Stanis, спасибо! Сейчас книгу cкачать можно только здесь  
И то наверное недолго будет доступно, всё поудаляли, даже на торренте
avatar
Тим Том, 

да, потому что это очень полезная информация и стоит куда бОльших денег.
сохраните и применяйте на практике.
надеюсь, за  незначительную плату  будет все равно доступна желающим.
некоторые старые книги по опционике и трейдингу вообще исчезли из поля зрения.
а потому что там слишком открыто излагались «граальные» стратегии.
а сегодня инфоцыгане впаривают  примитивную банальщину за приличные денежки (((

РS — cписок литературы по инвестициям есть на СЛ, в частности, у нас в разделе Опционы.
avatar
Да да все правильно. Только я ничего в этом не понимаю.)
Какойто Неизвестных, 

так все зависит от вас.
поставьте себе цель  и изучайте опционы- по книгам, по ютубу, по вебинарам.
на сайте биржи есть учебные курсы для любого уровня — от пионеров до пенсионеров )))
было бы  личное желание и интерес.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн