Отчет выпустили с нарушением внутренних регламентов компании и с грубыми нарушениями этических норм.
Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться.

Уважаемые трейдеры на просторах интернета я нашёл очень интересный проект. После неадекватных действий руководителя StockSharp был вынужден искать альтернативу их разработкам. Смог найти бесплатный проект с открытым исходным кодом, что лично для меня очень важно, т.к. роботы написанные на StockSharp скоро перестанут работать…
Ниже видео как скачать проект, установить, настроить и посмотреть его работу. Для тех кто знает программирование и в своё время мучался со StockSharp это видео будет в помощь. Первые шаги они самые трудные дальше будет легче.
Призываю Вас подсоединиться к проекту. Оно действительно того стоит
youtu.be/DKkCvKeSFoc

Ссылка на проект QUIKSharp

Наступает решающий момент для рынков и доллара. На уходящей неделе продолжился рост доходности по американским гособлигациям. Доходность по 10-леткам вплотную приблизилась к отметке в 3%. Почему это очень важно, подробно описывал в телеге http://t.elegram.ru/MarketDumki/316

По 2-х леткам доходность уже достигла 2.45%. Т.е. инвесторы уже закладывают еще 3 повышения учетной ставки с текущих значений в 1.75%. Увеличивающаяся разница в процентных ставках в США и Европе будет всё больше оказывать повышательное давление на доллар. Рост бакса практически неминуем.

В августе ЕЦБ свернет программу QE и рынок европейского долга останется без поддержки. Посмотрим, сколько продержатся такие низкие доходности по европейским бондам, как сейчас. Например, по итальянским 10-летним гособлигациям сейчас дают 1.78%. Италия, как заемщик, стала надежней США??? Вот это как раз самый наглядный пример искусственных (artificial как выражается г-н Трамп) котировок. Так что распродажи на рынке европейского долга  — это практически неизбежное событие в условиях роста ставок в США. И это по-любому приведет к достаточно сильному падению евро против доллара. Высока вероятность того, что доллар уже на следующей неделе выйдет из консолидации и начнется его рост. DXY подошел к верхней границе 3-х месячной консолидации (см. график ниже). Учитывая динамику доллара ко многим валютам, есть все основания ждать прорыва наверх.

На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.

Ад пуст.
Все бесы здесь.

История моя банальна до безобразия. Обычный русский миллионер, такой же, как вы, наверное. Нас таких 99%. Родители всегда были богатыми, яблоко от от яблоньки как говорится. Девушки на таких даже не смотрят. Говорят про нас: сидит в своём порше весь в гучи, понторез гламурный. Нет, есть, конечно, везунчики, те, кому удалось вырваться из князя в грязи. Но таких мало. Система не даёт стать бедным. Гнобят народ. =(

В Интернете часто попадается реклама XEROF и мы уже к ней все привыкли, не обращаем внимания, но однажды я решил всё-таки попробовать. Всего лишь надо открыть депозит и начать сливать бабки. Это показалось мне довольно простым способом стать бедным. Прямо через Интернет в тот же день я оформил счёт в Дилинговой Церкви, затем побежал в свой банк и попросил сделать перевод. Сотрудница банка для PIV-клиентов, мой личный менеджер спросила, куда делать перевод. Она взглянула на листок с реквизитами, вздохнув пробурчала: «На хероф перевод, значит», — и посмотрела на меня с жалостью. Покачала головой, предупредила, что за перевод я получу ещё 1,5% на свой счёт. Она смотрела мне прямо в глаза, как бы молчаливо предлагая отказаться от этой затеи, но я был твёрд — переводите деньги на хероф! Я был уверен, что у меня получится слить все бабки довольно быстро и скоро приду к ней делать новый перевод.

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.