Избранное трейдера qawse

по

Мое отношение к рынку опционов (арбитраж)

В обучающих программах по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за один из дней.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
Мое отношение к рынку опционов (арбитраж) 

Две очень важные мысли, о которых мне никто не рассказывал, и о которых я нигде не читал

Хочу написать о вещи, которую я осознал довольно поздно (где-то уже после 30-ти лет). Мне никто никогда об этом не рассказывал и никто не делал акцент на этом. Одну вещь расскажу более очевидную, одну менее очевидную. И обе про успех. Еще раз подчеркну, это мои открытия, я нигде об этом не читал!!!!

Мне всегда было странно, почему я хуже лучших.

  • Почему я не могу в школе учиться на все оценки отлично, как три лучших ученика в классе.
  • Почему в универе кто-то решает задачки как орехи, а мне они кажутся практически невозможными
  • Почему некоторые люди смело начинают заниматься своим делом (бизнесом) с самых ранних лет, а не идут работать или учиться, что казалось бы логичным
  • Почему в 24 года некоторые становятся успешными бизнесменами (кажется невероятно!), а я только из универа вышел на зарплату $200
  • Почему Баффет смог а у меня не получается? 

Я сразу дам ответ.

Вообще далеко не все зависит от вас. Наша судьба в каком-то смысле предопределена заранее.

Я уверен, что более чем на 50% вашу судьбу в среднем* предопределяют генетика и условия в которых вы выросли. Главным образом условия. То воспитание, те ценности, которые вам прививаются в первые 15 лет жизни, тот пример, который у вас был перед глазами. Именно ваши родители в большей степени предопределили вашу судьбу. Эта идея не понравится многим, в силу эго. Каждому успешному человеку хочется думать, что именно он на 100% заслужил то что имеет. Но даже если человек вырос из бедной семьи при правильном воспитании и ценностях и всего добился сам, весь фундамент, без которого успех был бы невозможен, был заложен именно родителями.

Кстати тут подсказку даю: если вы хотите “правильно” жениться или выйти замуж, смотрите в первую очередь на родителей вашего избранника.

Это объясняет, почему кто-то добивается успеха намного раньше, чем другие. Потому что сам себя воспитывать и развивать мотивированно и сознательно человек начинает после 20 лет. И если ваша семья вам ничего не успела дать, развиваться вы начинаете довольно поздно.
 

Вторая мысль менее очевидная.



( Читать дальше )

Кризис в России 2015. Новые факты. #13

Итак, не прошло и дня, а в новостях навалилось новых интересных кризисных сведений, с которыми я спешу вас познакомить.

Рынок московских квартир встал, декабрьский ажиотаж испарился. Все кто хотели пристроить деньги, сделали это. >>>
Средний срок экспозиции квартиры вырос с 64 дней до 72 дней. Девелоперы не снижают цены, ожидают их повышения в пределах инфляции.
Доля ипотечных сделок в 2014 году составляла по новым домам 40-80%. Сейчас ипотечные сделки единичны. 

Картинка (источник: ведомости)
Предложение и цены на недвижимость на вторичном рынке Москвы 2014-2015

  • Продажи планшетов в России упали в январе впервые в истории = на 17% в штуках и на 29% в рублях (Данные МТС).
  • Цены на отдых внутри России вырастут в 2015 году на 15% (прогноз) >>>
  • Объем ипотечных кредитов в декабре 2014 упал почти в 2 раза с 383 млрд руб до 227.6 млрд руб >>>
  • МЭР может ввести в регионах полоток цен на продукты, которые за месяц подорожали более чем на 30% >>>
  • Автозаводы РФ сокращают производство >>> Теперь и ПСМА Рус (Пежо-ситроен-митсубиси)
  • Количество официальных безработых +3.3% в январе (+29 тыс чел) до 922 тыс. чел. Безработица в РФ всего 5.3% пока.>>> Это означает, что кризис пока еще даже не начинался — безработица в 2008-м году вырастала до 10%.
  • Минфин готов дать на борьбу с кризисом не более 73 млрд руб >>> 
  • Счетная палата обнаружила завышение стоимости госстроек на 20-45% >>>
  • 5 звездочные отели Москвы резко подорожали: 
Динамика роста цен в гостницах Москвы 2014-2015 (источник: РБК):
Динамика роста цен в гостницах Москвы 2014-2015
 
Зарплаты в России в долларах США (источник Spydell):

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий в QUIK

    • 09 февраля 2015, 09:11
    • |
    • XXM
  • Еще
Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 

Тестирование торговых стратегий в QUIK

( Читать дальше )

Кризис в России 2015. Новые факты #12

  • За 2 месяца в Москве закрылось 900 ресторанов (-8%). Эксперт: К весне может закрыться 3000 ресторанов. Причина: снижение покупательной способности. Выживут элитные и фастфуды. >>>
  • В РБК идут сокращения и увольнения >>> 
  • «Вольво Восток» приостанавливает конвейер в Калуге и увольняет 30% сотрудников >>>
  • Падение рекламного рынка в январе составио 30-40% >>> 
  • Ford Sollers прогнозирует падение авторынка в России на 40% в 2015 году — до 1.5млн авто >>>
  • Падение продаж автомобилей Ssang Yong составило 45% в январе >>>
  • Расходы на РФ парламент могут быть сокращены на 10% >>> 
  • Газпром создал отдел по импортозамещению >>>
  • Минкомсвязи: рабочие места в СМИ могут сократиться на 15-30% (60 тыс человек) >>>
  • КНР: товарооборот между РФ и Китаем упал на 36% г/г до $5.3 млрд >>>
  • АвтоВАЗ сократит затраты на производство автомобилей >>>
  • МЭР опубликовал список 199 системообразующих предприятий >>> 
  • HSBC PMI — цены на товары и услуги растут максимальными темпами за все время составления опроса с 2003 года >>> 
  • Минтруд раздумывает над тем, чтобы ограничить пенсию тем, кто имеет высокую зарплату (более 1 млн руб в год) >>> 
  • Казахстан хочет ввести эмбарго на подешевевшие российские товары >>> 
Кризис в России 2015. Новые факты #12

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн