Подробности:
rbc-trading.blogspot.ru/p/blog-page_33.html

Много месяцев наблюдаю следующую картину… На сайте все красиво расписано...
Звонишь им — Международные рынки? Не… не слышали, не предоставляем доступ — и так много
месяцев… Если не изменяет память - с 2013 года..
Причем даже в обновлении тарифов эти рынки присутствуют. На деле нет...
Может быть представители компании прокомментируют  эту ситуацию?

И так на прошлой неделе после долгого перерыва во время, которого торговал фьючерсы (в основном короткие позиции по нефти), снова взялся за внутридневную торговлю американскими акциями. И первое с чем столкнулся, что в условиях флетового рынка надо делать отбор акций каждый день перед открытием рынка. При этом в условиях флета отбор надо делать максимально тщательно иначе торги просто не пойдут. Зная это, у меня уходило минимум час на отбор акций по Finviz. Неделю спустя таких торгов мне это надоело. К тому же за неделю я собрал достаточно данных, чтобы выйти на четкий алгоритм по поиску акций, которые имеют потенциал пойти сегодня после отбора. Записав этот алгоритм я сразу подумал – а нельзя сделать так чтобы машина сама делала отбор и он занимал максимум 20 минут? Немного подумав, я понял – конечно, можно!
В итоге на выходных я на базе thinkorswim сделал свой собственный скринер.

( Читать дальше )

Вот тот самый Сбербанк:
сигнал по покупку по минимуму, по 48р, 52р, от 16.12.2014

сигнал на продажу по максимуму, по 110 р. от 23.11.2015

( Читать дальше )

Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.

( Читать дальше )

Тут выяснилось, что некоторые специалисты не понимают, как торговать Сбер  и прочие фишки — рашки… в которых ошибку не сделает, даже моя Чихуа Хуа.



Вот обычный день и сделки.

Нет ни одной убыточной сделки в Сбере, уже наверное лет 5-7.

Ребята, может просто вам менять профессию нужно? Пойти работать?!

Настолько элементарное поведение акций ГП и Сбера, что уму непостижимо, как можно этот детский сад не торговать.

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

В конце февраля прошли две новости о Московской бирже, которые были проигнорированы читателями Смарт-лаба.
Первая новость — Московская биржа начала учет времени в микросекундах. Казалось бы, невелика затея — начать добавлять в исторические данные доли секунды, однако для алготрейдеров это знак качества- скорость операций на бирже возросла, стратегии можно подгонять под работу с более высокими скоростями и тестирование стратегий может быть более качественным. Делаю вывод, что московская биржа делает упор на предоставление более качественных сервисов для HFT. Это плюс к ликвидности.
Вторая новость — КСУ. Вы наверно уже по привычке прочитали ВСУ, но речь пойдет не об украинской армии, а о новом революционном для нашей биржи продукте — Клиринговых сертификатах участия (КСУ).
В чем суть продукта, процитирую сайт московской биржи-"Новый вид ценной бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ), а также репо с ним – будет доступен на Московской бирже с 29 февраля, сообщил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич.

( Читать дальше )

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

( Читать дальше )