Нашел на торрентах, может быть кому-то пригодится:
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=991945
не увидел там Ливермора и Саймона Вайна, остальное бегло глянул — список понравился. Одним файлом 390 книг, 663 мб

Даты разворотов по фондовым активам, валютам, облигациям, сырью, металлам, также сельскохозяйственным культурам,  привидены даты за 2011 год, чтобы сравнить насколько четко они отработали. Обычно от этих дат движение цен в ту или иную сторону происходит на 4%.
(если приведены две даты то это конец недели, т.е. пятница или понедельник)
DJIA 2011 год:
31 декабря 2010-3 января2011
4-7 февраля
21 февраля 
1 апреля
22-25 апреля
13 июня
27 июня (либо 2-5 июля)
3 августа
26-29 августа 
23-27 сентября 
28-31 октября
8 декабря
Доллар, евро, швейцарский франк, йена 2011 год:
3 января
4-7 февраля
18-28 февраля(тут отдельно для каждой валюты)
21 марта
22-25 апреля
27 июня (с продлением до 11 июля)
3 августа
23 сентября
7-10 октября (йена может быть дольше)
28-31 октября
25-31 ноября
23 декабря
Сырая нефть 2011 год (- + 3 торговых дня):

( Читать дальше )

1 ноября 2012 года будет начало движения по евро/доллару, Доу, и Золоту, по нефти  9 ноября, от этой даты (+-3 дня погрешность) движение должно быть 4%, использую «временные космо циклы». Если кому интересно то в этом году были след циклические даты (13-14 марта), (4-5 апреля),  (14-15мая), (25-27 июня), (16 июля), (5-7 сентября), (5-8 октября), след датами разворотов будет 26-28 ноября. 

Друзья, представляем вам нашу разработку —
Статистика трейдера ЛЧИ 2012.

Программа представляет собой инструмент для профессионального анализа статистики участников конкурса ЛЧИ.

Этот не первый пост о нашей программе, ранее уже писали о ней Андрей Беритц и Александр Журавлёв, но на тот момент в программе было несколько серьёзных багов, которые мы наконец-то убрали.




Итак, что представляет собой программа:


( Читать дальше )

Пост скорее для себя

Линии чисто интуитивные.  Видно что рост с 2005 года шел ровно 5 временных прямоугольников (точки пронумеровал). Затем РОВНО! 1 временной прямоугольник — резкая коррекция 2008 год. Затем снова ровное число 4 — временных прямоугольника. После коррекция, в которой мы находимся до сих пор и она уже больше 2 временных прямоугольников. 

Мне видится два сценария:
бычий А — красная линия (вершину наверное все же надо сдвинуть вправо на 1 временной прямоугольник, но исходил из симметрии прохождением цены в нижнем желтом — под 2007 годом)
медвежий Б — желтая линия (разделена внизу на 2 — не уверен насколько круто пойдем)

Оба сценария  удовлетворяют правилу X^3, что не лишает их реального смысла

RTSI 1 неделя


( Читать дальше )

Сегодня я на своём сайте fract.ru опубликовал новый прогноз по фьючерсу на индекс РТС.
Я хочу рассмотреть один очень интересный и важный прогноз. Дело в том, что анализируя дневные графики, я обнаружил одну очень интересную историю. Сразу переходим к картинке (я совместил прогноз с разметкой — кому нужен скрипт выгрузки прогноза из генератора и помещения его в MT4 — обращайтесь).



Что мы тут видим? Вероятно, мы у нижней границы восходящего канала. Согласно прогнозу, вероятно:
1. в ближайшие три дня продолжится нейтрально-негативная тенденция — прокол канала, уход ниже 141… При этом диапазон неширокий — около 3-4 пунктов.
2. Примерно после 1-го ноября значительно повышается вероятность выхода из диапазона вверх с возвратом основную зону последнего месяца — 145-152К
3.… и после небольшой коррекции от верхней ее границы интенсивный прорыв с последующим обновлением максимума.


( Читать дальше )

Продолжение темы. Начало тут


Мой тезис примерно таков. Богатство и мощь США основаны на том, что Штаты являются колониальной державой, творчески и очень богато развившей концепцию классического колониализма. Как колониальная держава США существенно зависят от внешнего налогообложения — монетарного, долгового, кредитного, товарно-колониального, интеллектуального, сырьевого, трудового, мобилизационного и пр. и пр. При этом США давно прошли точку баланса колониальной и национальной экономики, т.е. ту точку, когда национальная экономика может выдержать потерю колониальных налогов без катастрофических последствий. Вопрос весь в том — насколько далеко они прошли эту точку и какова сегодня динамика приращения колониальных налогов. Это объяснит, когда конкретно начнется экзистенциальный кризис США и каковы будут его последствия.
 
Если взглянуть на историю колониальных держав прошлого, то можно обнаружить, что, например, великая колониальная держава Португалия после утраты колониальных налогов практически потеряла национальную экономику и навсегда превратилась в бедное третьеразрядное государство. А великая колониальная держава Генуя и вовсе лишилась суверенитета. В то же время Япония, после крушения колониальной экономики, смогла восстановиться и за 50 лет снова превратиться в великую экономическую державу.


( Читать дальше )

Если циклы соразмерны, то сильная движуха начнется в течении 3 дней

Разбиение Riz2 на квадранты (4 одинаковые области)


По обертке логично было бы продолжение фигуры вниз (большинство фигур имеют похожую форму либо она вытянута и близка к овальному каналу либо имеет вид «пузатой» закругленной пирамиды

Обертка с периодом 99 дней


( Читать дальше )

Наблюдения за опционными ценами.
Опицоны без математических формул ))

Я приведу несколько картинок, которые показывают, как изменнение IV на отчете меняет стоимость опционов.
Картинка первая. Цена БА 601.26, изменение составляет минус 8.28, экспирация опционов сегодня, временная стоимость минимальная и падает по мере приближения окончания торговой сессии. Отлично видно, что подешевели как опционы Call, так и опционы Put; только Put опционы, находящиеся хорошо в деньгах, дают какую-то прибыль. Самый большой ущерб нанесен опционам возле денег.



Картинка вторая. Цена БА продолжает снижаться и уже составляет минус 15.42. Put опционы в деньгах становятся дороже, а Call опционы дешевеют катастрофически. Убытки самы большие по опционам возле денег. При этом те, которые вчера были возле денег — страйк 610 уже практически мало меняют свою стоимость — они все уже потеряли свою временную стоимость, и их цена стремится к нулю. А Put опционы на страйк 610 при падении БА на 15 долларов все еще не вышли из убытков.

( Читать дальше )