Всё таки очень интересная эта тема )))) как только зашкаливает, жди движения, которое происходит обычно с задержкой не более одного дня. Причём толпа очень часто бывает права, единтсвенное, присоединяться к ней стоит на экстремумах данного графика играя контр-тренд. Насколько я заметил, толпа всегда очень рано набирает как шортовые так и лонговые позиции, но когда значение зашкаливает, то точно наступает разворот.

 SLR-индексы (соотношение между лонгами и шортами)

Описание Short-Long Ratio индексов

Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи.
Базой для расчета SLR-индексов являются объемы позиций в этих инструментах клиентов компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных. Т.е. клиентов, торгующих через торговые терминалы SmartX^TM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса осуществляется раз в 3 секунды.


( Читать дальше )

График индекса ММВБ приступил к своему привычному занятию: рисованию пилообразных движений на достигнутых ранее уровнях. Еще в начале лета уровень 1460 пунктов казался несбыточной мечтой. В августе к нему опять вернулись. И прилипли на долгих три месяца. Всплеск котировок в середине сентября не сумел увести рынок на новые уровни. Сейчас летний уровень 1460 пунктов выступает в роли поддержки. А так же своеобразным сильным магнитом, от которого не так то просто оторваться.
 
Подобные боковики могут продолжаться бесконечно долго, изматывая и продавцов, и покупателей. Свежих идей на рынке нет. Либо недостаточно ресурсов для их исполнения. Но рано или поздно выход из боковика все равно состоится. Поэтому всегда нужно держать в уме возможный расклад последующих событий. Рассмотрим оба.
 
Если разложить на волны движение роста, начавшегося в конце мая, то можно обнаружить два импульса вверх. Первый закончился в июле на упомянутом ранее уровне 1460 п. Второй завершился в сентябре на упомянутом выше всплеске. Для полного комплекта классической пятиволновки не хватает еще одного импульса вверх, который и завершит всю конструкцию.

( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

В трейдерской среде существуют мнения, что снижение корреляции российского фондового рынка с мировыми фондовыми площадками увязана с политическими изменениями в нашей стране после парламентских и президентских выборов. Ход проведения выборов и последующие результаты вызвали волну в свое время протестов. Предполагается, что падение цен на российские акции является следствием негативной реакции крупных инвесторов на политическую ситуацию в России.
 
Корреляцию можно измерить в точных цифрах, поэтому ее можно оценить графически. Средняя корреляция между индексом ММВБ и S&P500 в этом году равняется 0,363. По шкале от -1 до +1 она может считаться положительной, но довольно низкой. Помесячное сравнение обоих индексов дает следующую картину. Высокая корреляция существовала весь год, исключая март, апрель и май. В эти три весенних месяца корреляция была отрицательной.
 


( Читать дальше )

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Откомментил пост BoNuS'а и посыпавшиеся минусы  шортистов сподвигли описать свою точку зрения...

Наши индексы, на мой взгляд, потеряли поводыря в лице СиПи, который давно торгуется недалеко от максимумов, а наш рыночеГ от своих максимумов  Оооочень далеко, и в данный момент больше коррелирует  с парой евробакс и скорее с индексом доллара… Так вот в долларовом индексе я вижу следующую картинку...



 На мой взгляд,   индекс доллара движется в долгосрочном повышательном канале (красные линии)...
Но в данный момент? после движения вниз от верхней границы канала,,  была пробита средняя линия этого канала, которая в течении нескольких ЛЕТ выступала мощной поддержкой для индекса...
После пробоя DX отстоялся, оттестироваля среднюю линию снизу, и теперь, возможно, двинется к нижней линии этого канала...
А это означает рост евро, и, следовательно, рост нефти в баксах, ну и как частное — рост нашего базарчика...

Все это ИМХО...

Всем успехов…

Уже в который раз на старых участках фьюча нахожу такую точку. Мне кажется пора их включить в свой алгоритм, уж очень они «уникальны»

http://smart-lab.ru/blog/78890.php
 

причем забавно. Одни сходятся в будущем, другие в прошлом

      Для тех, кто ещё не в курсе Программа Грааль  — это торговая система, выдающая рекомендации для среднесрочной торговли, используя универсальный торговый алгоритм (применимый как для тренда, так и для боковика). Я сначала для себя её писал, но потом оказалось, что как коммерческий проект очень даже неплохо вышло, спрос растёт...
     Сегодня выложил новую версию программы Грааль 002.00.04 для скачивания  Из новых фич  - добавил золото и формирование отчётов по всем сделкам, для их статистического анализа в других программах.


Пример работы системы на фьючерсе на золото (FORTS GOLD)



( Читать дальше )

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/81152.php

Взял два графика: 1 RTSI дневки(обычный график) и MICEX_MM (металлы-белый цвет) дневки, но перевернутый… Совместил… о_О нет я пожалуй подожду просадку металлов до уровня «хая RTSI», это будет где-то на уровне  1783.



А вообще очень двоякие ощущения :( чую что должен быть скоро серьезный задерг, но не могу вычислить когда именно. Разные техники дают разные уровни и сроки :(


Мой быче-медвежий индикатор почти сомкнулся — очень высока вероятность смены медвежьего тренда на супер бычий


( Читать дальше )

рекомендую к просмотру. http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 

Топик дублирую. Думаю, стоит вывести на главную страницу и в закладки добавить.