SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. abncapital
Правила для трейдеров. ОИ
- 23 октября 2012, 09:03
- |
Правила для трейдеров
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.
1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открывать шорты, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».
3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открывать шорты. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.
4. Если открытый интерес резко падает во время колебаний в диапазоне, это означает, что короткие позиции закрываются хеджерами, и является сигналом к покупке. Когда хеджеры закрывают короткие позиции, они ожидают на рынке повышения.
5. Если во время поддержки открытый интерес падает, это значит, что победители и проигравшие на рынке подводят итоги. Тренд, по мнению большинства, готов к развороту. Закрывайтесь и готовьтесь открыть короткую позицию на продажу.
6. Если во время спада открытый интерес падает, закрывайте короткие позиции и готовьтесь открыться на покупку.
7. Когда открытый интерес не меняется во время поддержки или спада, это означает «старение» тренда и то, что наибольшая прибыль от него уже получена. Не открывайте новых позиций, не увеличивайте открытые. Неизменность открытого интереса во время колебаний в диапазоне не несет собой никакой информации для анализа.
Еще об Открытом интересе
Чем выше открытый интерес, тем более активен рынок, тем меньше опасность убытков от спреда. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах (спекулянты), должны искать рынки с наибольшими значениями открытого интереса. На фьючерсном рынке следует работать с теми срочными контрактами, на которых наблюдается наибольшее значение открытого интереса.
P.S.
Джим Вайкофф
Большинство ветеранов фьючерсной торговли сходятся во мнении, что объем и открытый интерес являются факторами второстепенными, помогающими подтверждать сигналы технических индикаторов. Другими словами, трейдеры не принимают своих торговых решений исходя исключительно из данных торгового объема и открытого интереса, а используют их в сочетании с техническими индикаторами для подтверждения или опровержения их сигналов.
Например, если на рынке фьючерса наблюдается сильный “прорыв”, переходящий в бычий импульс, то он будет являться хорошим сигналом к покупке только в том случае, если он сопровождается большим торговым объемом. Однако если сильный пробойный импульс сопровождается незначительным торговым объемом, то это подозрительно. Если образование нового ценового максимума или минимума сопровождается слабым объемом, то это, скорее всего, означает, что движение скоро исчерпает себя или уже исчерпало. Если движения против существующего тренда сопровождаются повышенным объемом, то это может свидетельствовать о скором окончании тренда. Такое явление называется дивергенцией.
Основное правило заключается в том, что по мере развития тренда объем должен расти. В восходящем тренде объем должен быть больше во время бычьих импульсов и меньше во время коррекционных движений вниз. И наоборот, в нисходящем тренде объем должен быть больше во время медвежьих импульсов и меньше во время коррекционных движений вверх.
Изменения в значениях открытого интереса также могут помочь в подтверждении торговых сигналов технических индикаторов. Открытый интерес может дать трейдеру представление о новых финансовых поступлениях или сокращениях на рынке. Это может помочь при мониторинге трендовых рынков.
Еще одно основное правило торговли заключается в том, что если объем и открытый интерес растут, то тренд, скорее всего, продолжит развиваться в прежнем направлении. А если эти показатели снижаются, то, скорее всего, тренд подошел к своему завершению.
Однако между открытым интересом и торговым объемом есть одно отличие: открытый интерес может быть подвержен сезонным тенденциям (он может быть выше или ниже в определенное время года). Средний показатель сезонности очень важен при анализе показателя открытого интереса. Если цена растет, и общий открытый интерес растет вместе с ней и превышает средний показатель сезонности (усредненное значение за 5 лет), то это означает, что на рынок поступают новые деньги агрессивных покупателей, что подтверждает силу бычьего тренда.
Однако если цены растут, а открытый интерес падает в значении ниже среднего сезонного показателя, то данный рост вызван держателями убыточных длинных позиций, которые ликвидируют их, и соответственно деньги покидают рынок. Обычно это медвежий признак, указывающий на то, что рост скоро сменится падением.
Аналогичная ситуация происходит и в нисходящем тренде. Если по мере развития нисходящего тренда открытый интерес растет и превышает средний показатель сезонности, то это значит, что на рынок пришли агрессивные продавцы, и это медвежий признак. Но если открытый интерес снижается и падает ниже среднего при медвежьем тренде, то это значит, что он скоро закончится, потому что быки ликвидируют свои убыточные длинные позиции.
Вот еще два правила применительно к открытому интересу:
Очень высокий открытый интерес на ценовых пиках может вызвать резкий обвал.
Открытый интерес, который нарастает в процессе консолидации (бокового движения перед прорывом) может усилить ценовой прорыв.
теги блога Bobby Axelrod (ABN Capital)
- AAPL
- ABN Capital
- ABNCapital
- Apple
- AUDUSD
- BRENT
- CHMF
- DJI
- Dow
- ES
- EUR USD
- EURUSD
- FB
- frts
- GAZP
- Gold
- GZH3
- HLF
- HYDR
- JPMorgan
- micex
- NLMK
- RiH3
- rim2
- RIM3
- RIU
- RIU2
- riz2
- ROSN
- RSX
- RTSI
- S&P500
- SBRF
- Si
- Silver
- SmartLab Challenge 2013
- SPY
- TRNF
- TRNFP
- TSLA
- USDX
- vix
- WTI
- абн капитал
- Акрон
- Веселье
- втб
- ВТО
- газпром
- ГМК НорНикель
- Евро
- евродоллар
- золото
- кипр
- лукойл
- магнит
- ммвб
- ммвб10
- нефть
- НЛМК
- Новатэк
- Обама
- опрос
- оффтоп
- портфель акций
- Путин
- Ри
- Рим3
- риу
- робот
- роботы
- Роснефтегаз
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- РусГидро
- рынок
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- серебро
- Сечин
- СИПИ
- смартлаб
- СП500
- статистика
- теханализ
- технический анализ
- торговые сигналы
- транснефть
- тренд
- уралкалий
- урка
- фискальный обрыв
- ФРС
- шорт
- Шорт RIH2
- юкос
- юмор
Если зайти в любой фьючерсный контракт там будет показатель ОИ
вот есть неплохая статья про OI optiontraders.ru/2009/08/06/otkrytyj-interes/
smart-lab.ru/blog/75617.php
Кстати, для фьючерсов в квике есть индикатор «количество открытых позиций», а есть ли такой индикатор для акций? Лично я не смог такого найти.
smart-lab.ru/profile/Redlabel
2009-07-15 11:33:00
redlabel.livejournal.com/858570.html