Посмотрел второй вебинар Каленковича.  Дисперсии… формулы паркинсона… гауссы… х@яуссы… Вспомнил слова из первого вебинара, что никак не может в этом году заработать. Ну понятное теперь дело, почему))
 
Я начинал торговать опционами с первых дней торговли ими на СПБ фьючерсной, году в 95 что-ли… и потом перешёл на опционную торговлю полностью, забыв вообще такое понятие, как направленная торговля фьючерсами. Маклер рисовал в те времена на обычной зелёной школьной доске разлиновку опционной доски, и мы выставляли котировки… при этом ни формулы БШ, ни всякие там виксы, гаммы и веги, нам не известны были вообще, и неплохо так торговали,  скажу я вам. А почему? Да потому что опционный рынок – это рынок  со своими законами, НО если вы думаете, что эти законы МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – то вы ооочень глубоко ошибаетесь.
А то ведь как получается… приходят математики на рынок опционов,  и начинают свои академические знания (вплоть до высшей математики) впихивать в систему, подчиняющуюся совсем другим законам. Вот у меня был один знакомый, математик, он в казино выводил по ситуации выпадания на красное и чёрное какие-то зависимости вероятностей. Создал систему. Сказал, что верняк. Хотя друзья (и я) над ним потешались, по всем расчётам было видно, что да, верняк. Даже взял в долг 3,5 штуки баксов. Евстевственно, слил всё за вечер. Мой кот ржал как конь, когда я ему рассказал результат))


( Читать дальше )

Сам не знаю, зачем это пишу, но всё же....

Рынок «не знает» ничего, кроме горизонтальных уровней цен. Никаких, пилять, наклонных, каналов, ганнов и.т.п. — это всё ересь.

Уровень либо пробивается, либо нет.

Я нахожусь на том этапе развития трейдера, что я просто «ВИЖУ» рынок(как говорил smoketrader). Мне отчего то грустно читать сливальщиков на рынке, как они мечутся туда-сюда в поисках стратегий и совместимости всяких индикаторов. Так вот:

Рассмотрим движение ВВЕРХ.
Всегда держите в голове ситуацию — цена подходит к уровню и начинает его трогать. Дальше 2 варианта, НО вы всегда считайте(так надо), что цена НЕ пробьет уровень — это не позволит вам, как лохопеду последнему встать на лоях/хаях. ВСЕГДА считайте, что не пробьёт.
1. Допустим что не пробила и откатилась, вы вне позы, присмотритесь… ждите закрепления, ждите активных продаж при попытке закинуться на вверх. И вот отсюда уже продавайте.
2. Допустим, что цена пробила уровень, и улетела хорошо наверх. Ждем… откат будет в любом случае, и так же смотрим на активные покупки при походах вниз. И вот отсюда уже покупаем.

( Читать дальше )

Навеяно постом: http://jc-trader.livejournal.com/393976.html#cutid1

— «Генетическая оптимизация производилась с 2007 до 2011 года. То есть с 1998 до 2007 out-of-sample»

— «Непонятно только почему IS проводился на относительно свежих данных, а OOS на более старых»

— «Это я сам тестировал, у меня такая манера. Все равно оптимизировать для торговли надо на свежих данных, а заодно посмотреть как было бы на старых данных OOS. От перемены мест слагаемых сумма не меняется :)»

Заставило задуматься что все таки лучше? Приведу некоторые аргументы в пользу каждого из методов:

IS OOS: Проверяя оптимизированные параметры на свежих данных мы получаем некоторое представление о боеспособности параметров на более свежем участке и возможно типе рынка.

OOS IS: Оптимизируя на более свежих данных мы какбы более плотно приспосабливаемся к новой рыночной фазе проверяя имела ли место такая неэффективность в прошлом.

Есть еще третий вариант проверки живучести системы называемый кросс-валидация, который сочетает в себе оба метода, но о нем не сегодня.

Дисскас.

Очень добротно сделан курс - http://www.theignatpost.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=7&INDEX=Y Совершенно бесплатно вроде.

Мой последний анализ по волнам —  http://uptrade.ru/main/daily/prognoz-na-2012-2013-gg.htm

Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар

– Скажите, этой осенью стоит готовиться к худшему? – Нынешняя осень – еще не крах, но серьезное испытание. Своего рода подготовка к тому, что будет в 2013–2014 годах. Но все это объяснимо с точки зрения космических циклов, ведь символом 2013 года по восточному календарю является Змея. А если мы вспомним историю XX века, эти годы были не самыми спокойными в нашей стране. Революции 1905 и 1917 годов, начало Великой Отечественной войны в 1941-м, смерть Сталина в 1953-м, начало распада СССР в 1989-м. Этот сентябрь мы, вероятно, еще проживем спокойно. А вот 5–6 октября, когда планета Сатурн вступит в знак Скорпиона, все станет меняться. Происходят такие события каждые 29 с половиной лет и длятся по три года. В России подобное время почти всегда связано со сменой властной элиты. Вспомним: 1924–1927 годы – смерть Ленина, изгнание Троцкого с высших постов Советского Союза; 1953–1956 годы – период от смерти Сталина до хрущевского XX съезда партии; а в 1982–1985 годах сменилась верхушка СССР, пришел к власти Горбачев. Сейчас ситуация похожая.

( Читать дальше )

17 мая 2012
1)покупка пробоя минимума декабря 2011 на уровне 120-125к по ри… 
2)шорт в районе 145-150 по ри… 
3)лонг 114-117 к по ри





( Читать дальше )

Вечер добрвй!

 Много слов писать не буду. Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

Отмечу следующие моменты:
1) VIX (индекс волатильности) естественно подрос, что и не мудренно и ожидаемо http://smart-lab.ru/blog/71491.php.

2) Надежды на скорый запуск QE3 оказывают давление на доллар, думаю хоть и не обоснованно,  но краткосрочная реакция до я бы так сказал  не подтверждения этих надежд выглядит в полне понятной (по индексу доллара может сходить до 80.50-80.00 своего рода центральный уровень вокруг которого с затуханием колеблится индекс с 2008 года).

3) Снижение америки после обновления максимумов и в преддверии недели насыщенной событиями в ключая очередную серию размещений, а так же  сегодняшний аукцион, выглядит то же ожидаемо (99 ярдов, почему бы не под сбить подросшие в последнее время доходности). Хотя на мой взгяд текущее снижение и можно назвать началом-зарождением осенней коррекций, но считаю, что основная фаза движения в низ будет позже и начнется в начале сентября и тот же СиПи вполне еще может обновить хай (так как американский рынок силён) или после текущей коррекции (включая и часть следующей недели) вернутся очень близко к установленным максимумам.

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Давайте теперь попробуем наметить цели, при полной реализации нашего сценария (http://smart-lab.ru/blog/71035.php)
Цена и время:


( Читать дальше )

( Читать дальше )