Этот день в истории Российской биржи )))
 
Заключительный торговый день года ретроспективно раскладка по этому дню выглядит так:
 
28 декабря 1995 года (биржа РТС)
82,45    -  82,92_______________ рост + 0,57%
Минимум 82,45____________(показан до ---)
Максимум 82,92____________(показан до ---)
 
31 декабря 1996 года (биржа РТС)
198,97  — 200,50_______________ рост + 1,29% (с учётом гэпа)
Минимум 198,97_____________(показан до ---)
Максимум 200,50____________(показан до ---)
 
31 декабря 1997 года (биржа РТС)
397,08  — 396,86_______________ рост + 0,12% (с учётом гэпа)
Минимум  396,26_____________(показан до ---)
Максимум  397,08____________(показан до ---)
 
31 декабря 1998 года (биржа РТС)
59,00 — 58,93______________ снижение — 0,11%
Минимум 58,93_____________(показан до ---)
Максимум 59,00____________(показан до ---)
 
31 декабря 1999 года (биржа РТС)
150,25  — 175,26_______________ рост + 16,84% (Ельцин ушёл в отставку?)
Минимум 150,25_____________(показан до ---)
Максимум 175,26____________(показан до ---)
 
29 декабря 2000 года (биржа РТС)


( Читать дальше )

Как заработать на предсказаниях? Можно открыть салон прикладной (или фундаментальной) магии. А можно зайти на наиболее активный рынок предсказаний Intrade.com и сделать ставку! Ставки на Intrade не простые, а устроены как фьючерс — меняется котировка, и, к примеру, если вероятность какого-то события повысилась, вы можете ваш фьючерс (ранее сделанную вами ставку) продать подороже. Ну если бид найдете, конечно :) Также можно и шортить.

Что же видят профессиональные предсказатели, ставящие на свои прогнозы деньги? Посмотрим:

33% вероятность что любая из стран — членов евросоюза покинет зону евро до конца 2012 г. До конца 2013 — 51%, до конца 2014 — почти 60%.


66% вероятность, что S&P понизит рейтинг Греции до D (дефолт) до конца 2012 г. 28%, что до дефолта понизят рейтинг Италии, 20% — что Испании.


77 из 100 шансов, что Франция в 2012 г. потеряет рейтинг ААА 


Вероятность рецессии-2012 в США снизилась до 28% с более, чем 40%, наблюдавшихся в декабре. Но 28% это намного выше, чем оценки начала и середины года — тогда и до 20% не доходило.


Текущие шансы Обамы переизбраться на 2 срок — 52%. Это намного меньше, чем в начале и середине года, но выше, чем в октябре и ноябре. Обама отскочил ))


Пальцем в небо — тоже можно торговать!

Меня часто в личке или по почте просят прислать документацию по API доступа к функционалу OEC Trader.

А так как на смартлабике нет возможности прикрепить файлы, то выложил у себя на форуме. 

Скачивайте и пользуйтесь на здоровье:
openecry.ru/index.php/forum/5-torgovyj-terminal-openecry/117-dokumentatsiya-na-api-dostupa-k-funktsiya-terminala-oec-trader#117 

Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Я торгую на украинском рынке. Рынок не большой, поэтому, — выбраный мной инструмент — фьючерс на УБ (самый ликвидный).

И не мне Вам объяснять, что все европейские фьючерсы ходят за СнП. Насколько я знаю, в России очень много корреляционных роботов с Даксом и Вам в этом повезло. Потому как, Вы имеете хороший опережающий индикатор в моменте.

А как у нас))

Украинский трейдер смотрит на СнП, Дакс, фРТС и евро. С одной стороны, — у нас меньше лишних телодвижений. Так как, когда на этих четырех инструментах случается раскорреляция, — мы стоим на месте. И рисков меньше быть оттильтованым.

Другое дело, — когда все 4 инструмента идут вместе, — тогда у нас случаются мега-движения. Предположительно, 1 пункт на СнП равен 10-ю нашим пунктам и получается заработать больше, чем 1 доллар.

В чем же минус? — Наш фьючерс технично сложный. Я торговал Россию в сентябре и был приятно удивлен. Многие технические фигуры классические и хорошо отрабатываются. У нас такого нет.

( Читать дальше )

Я тут довольно сильно увлекся робототехникой, и мне вот интересно:

кто и каким образом контролирует риск выставления брокером «левого лимита» или позиций? Как ваш робот пережил сбой 19 декабря?


У меня роботы сами считают все, и если у них расходятся данные с лимитами полученными от брокера (не всегда косячит биржа — гораздо чаже брокер может выставить ересь) они сигналят об этом остановив работу.

А как у вас? Поделитесь опытом. :)

Реально, не смогу уместить эту тему даже в две главы, так что избежать «многобукаф» не удастся. Цель данной саги- элементарный ликбез по товарным фьючерсным рынкам в Америке, попытка восполнить пробелы образования, полученного из непроверенных источников и по схеме «мне тут сказали»...

Вся информация по данной теме- из материалов брокерского экзамена Series 3, а так же официальных вебсайтов CFTC и NFA. Все предельно объективно. 

 
Сразу хочу предупредить, что любое использование данной информации должно сопровождаться сноской на данный блог. 
Начнем?
 
Кто регулирует товарные фьючерсные и опционные рынки?
 

( Читать дальше )

Задолбал вопросами службу поддержки, переустановил Arche (платформу), переустановил .Net, долго думал, психанул и снес вчера винду — и нифига. Забрасываю в watch list акции, по некоторым T&S и графики отображаются, по другим нет.
 
Мучился еще какое-то время, расспрашивал службу поддержки в чем может быть дело, в итоге сегодня их админы подключились к моему компу и выяснилось: на демке ограничение в 50 тикеров, ёпт. При этом когда я добавлял лист с сотней акций, отображались не первые 50, а в случайном порядке, поэтому я даже не подумал о таком варианте.
 
Было бы хорошо еще узнать это неделю назад и не мучиться...
 
Из всех перепробованных платформ Арч кстати оказался наиболее user-friendly, даже хваленый Laser мне показался каким-то более загадочным, не говоря уже о грейбоксе.
 
Успехи на демке правда так себе, во-первых пока не всегда удается выбирать наперед акции, во-вторых не удается относиться к ней серьезно, захожу куда надо и куда не надо, зато потхоньку осваиваю управление кнопками. В итоге проторговываю за день около 5К акций примерно в ноль.
 
P.S.: посоветуйте какие-нибудь видеосеминары Герчика плз (какие-то конкретные ролики). А то все его хвалят, а я ни разу не видел, а в сети его видео столько, что не придумаешь с какого начинать… Thanks

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.


( Читать дальше )

Май 2011


Июль 2011

( Читать дальше )