Почитал я выходные темы и смотрю что сильвер и майтрейд тут звездят вовсю.
И про ВТБ поговорили, и про благотворительность, и про лохов и море. 
 
Как говорится когда нечем заняться собака лижет я… ки, так и у трейдеров, когда заняться нечем, начинают восхвалять себя перед толпой.
 
Что то я сильно отошел от сути вопроса.
Тут у выше упомянутых господ, зашел разговор про ВТБ и про новости.
Так вот я вас спрошу, великие гуры Сильвер и Майтрейд, а вы хоть копейку заработали с движения в ВТБ,  про которое вы тут распинались.
Естественно нет, иначе и  быть не может, все вы только языком умеете работать.
Далее отмечу, что меня по сути даже новости не сильно интересуют если я сделку открываю по технике.
Так было и в этот раз с ВТБ. Сделку я озвучивал онлайн и те кто видел подтвердят что открытие и закрытие было назависимо от новостей по этой … овнобумажке.


( Читать дальше )

Суть некоммерческого проекта «Четверг 19.30»
chetverg1930.livejournal.com/
 найти интересные мысли и, конечно, людей, кто может понятно рассказать о сложном и важном. Было бы здорово послушать «вживую». Но нельзя «объять необъятное». Вот ссылки на интересные лекции.
Начать я хотел бы с блестящих лекций Кирилла Ильинского, которые он читает в Питере в Европейском Университете. (На Смарт лабе уже были ссылки.)


Лекции поразительным образом сочетают в себе глубину материала и доступность изложения. Цикл лекций продолжается.

 http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Кирилл Ильинский, управляющий партнер, директор по инвестициям и один из основателей компании Fusion Asset Management. Компания создана в 2004, имеет офисы в Лондоне и Москве, регулируется FSA. Продукты и услуги, предлагаемые компанией, основаны на приложении количественных методов к проблемам финансовой экономики. Компания специализируется на разработке, осуществлении и сопровождении защитных/хеджирующих стратегий для широкого круга клиентов: от финансовых компаний и финансовых институтов до крупных корпоративных клиентов. В кризисные месяцы 2007, 2008, 2010 и 2011 годов продукты Fusion входили в первые 5% фондов в мире по доходности в эти периоды. До основания Fusion Кирилл занимал различные должности в банке Chase Manhattan и, позже, JPMorgan Chase, работая в отделе аналитики экзотических опционов на акции, отделе торговли индексными опционами, отделе структурных продуктов и конвертируемых облигаций. В 2003 году он стал одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group, в чью задачу входил поиск и реализация оптимальных защитных стратегий для кредитных книг банка и его избранных клиентов. Кирилл окончил Физический Факультет Ленинградского Государственного Университета (1992) и является кандидат физико-математических наук (ЛОМИ АН, 1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал научным сотрудником в Институте Спектроскопии АН и сотрудником физического факультета Бирмингемского университета (Великобритания). К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы математической физики, теории конденсированного состояния и применения методов теоретической физики в моделировании финансовых процессов. В 2001 году его монография по неравновесному ценообразованию производных финансовых инструментов была опубликована ведущим финансовым издательством Wiley & Sons.

( Читать дальше )

Много «мусора» приходится перелопатить на просторах инета (в т.ч. смартлаба), прежде чем наткнёшься на «самородок», и оно того стоит. Именно наблюдение за биржевыми данными может реально дать заработать, а не простые восклицания «становитесь срочно в ЛОНГ или ШОРТ».
Например, недавно в статье В золоте просто огромные обороты прут был замечен довольно большой всклеск торгового объёма 15 февраля (по данным СМЕ) и я обратил внимание, что вылилось в дальнейшее маленькое исследование вопроса.



Когда на рынке панике или неопределёнка — все смотрят в сторону золота, как защитного актива. Обычно происходит так: рынок падает — золото растёт, рынок растёт — золото падает. Хотя долгосрочно оно упорно идёт вверх, как и рынок до 2000-го года.
Именно после начала «американских горок» на рынке и начался планомерный рост золота (с 2002 года).

А теперь — по порядку. Итак, был замечен всплеск объёма на СМЕ, при этом открытый интерес остался на том же уровне. По некоторым наблюдениям, это говорит о перестройке позиций маркетмейкеров этого рынка. Поэтому решил подключиться к теме — это всегда шанс хорошо заработать :).

( Читать дальше )

шорт 1512  цель 1452-1465

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.


Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными

( Читать дальше )

Текущая ситуация на российском рынке акций очень напоминает ситуацию 2010 года. Поскольку она представляет себя тот редкостный случай, когда в феврале рынок снижается. Ведь обычно он растет в это время года. Так вот о схожести февраля 2013 и 2010. В обоих случаях февраль снижается. В обоих случаях в январе был локальный максимум, установленный впервые за предыдущие несколько месяцев. Поэтому сравнение двух графиков может дать ключ к пониманию февральской коррекции и разгадку последующего движения.
 


( Читать дальше )

Вопрос, который рынки не обходят стороной, но на который как-то не принято обращать пристальное внимание — банковское регулирование. Я частенько заостряю внимание на наглости банков, причины есть, и это не личная неприязнь, я считаю, что каждый зарабатывает как может, но никак не могу примириться с мыслью о том, что многих финансовых монстров спасали за счёт тех самых людей, которых банкиры обдирали как липки. Поэтому вопрос не просто назрел, вопрос стоит ребром.


Финансовая элита тоже неоднородна, есть те, кто работает в рамках, и не только в рамках закона, но и в этических рамках (интересная тема для обсуждения, как и выражение «честный политик»). Но банкиры, в большинстве своём хапуги, а отделы риск-менеджмента практически всегда просчитывают стратегии на грани фола. И стратегии эти выглядят не как «максимальная прибыль при минимальном риске», а скорее как «Сверх прибыль при максимально допустимом риске». Самое неприятное заключается в том, что страдают вкладчики.

( Читать дальше )