Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )

Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня. Похоже, сервер кривой и не дает за весь прошлый день получить тики. Зато, если дождаться 22:00, можно получить все что требуется за текущий день и два предыдущих.

Пока что заливаю файлы сюда, позже обновлю на гитхабе.
yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

В общем, чтобы сохранить тики в файл, надо просто запустить скрипт iss_simple_main.py, предварительно в нем указав нужный день:

iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2

( Читать дальше )

За неделю с 13 по 20 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE вновь увеличилось, с 5704 до 6050 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Возобновление роста открытых позиций происходило одновременно с восстановлением цены базового актива после коррекции в начале февраля.

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 1875 до 1608 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю увеличился с 2765 до 3630 контрактов, объем коротких позиций — с 4640 до 5238 контрактов. Чистая короткая позиция институциональных инвесторов выросла с 119 до 255 контрактов.

Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 1875 до 1608 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю снизился с 2769 до 2412 контрактов, объем коротких позиций — с 894 до 804 контрактов.

( Читать дальше )

Это не начало и не конец… просто читаю Рэя Далио (Principles) и конспектирую для себя некоторые моменты из книги.

Глава 5
* Самый крутой успех в бизнесе — это когда вы можете организовать компанию так, чтобы она делала крутые штуки без вашего участия. Уровень вниз — это когда вы делаете крутые штуки сами. И самое днище — это когда вы сами делаете дела хреново и сами.
* В долгосрочке экономическая машина более мощна и живуча, чем любая политическая система
* Привлекать к себе много внимания, будучи успешным — плохая позиция
* Многие люди имеют эмоциональные барьеры, чтобы честно взглянуть на свои проблемы и слабости
* Многие люди соглашаются с Принципами на уровне логики, но не могут это конвертировать в эффективное действие, т.к. их привычки и эмоциональные барьеры сильнее чем их мотивация.
* Моя стратегия по персоналу: постоянно нанимать, тренировать, тестировать, увольнять или двигать дальше. Это позволяет быстро определять исключительных людей и избавляться от ординарных.

Глава 6
* Я делаю вещи методом проб и ошибок, смотрю что я сделал неправильно, и так вырабатываю новые принципы.
* Я сделал полное исследование прошлых рецессий и сформировал модель рецессий, что помогло мне понимать разницу между ними.
* Далио изучал истории успеха многих успешных людей (в настоящем и прошлом).
* Я общался с многими бизнес-революционерами (сам он их называет «Shapers»), и пришел к выводу что у них есть общее: все они мыслят независимо, не позволяют никому стоять на пути к достижению их цели, у них есть очень сильные ментальные карты относительно того, как все должно быть устроено. Кроме того, они очень выносливы, потому что мотивация достичь воображаемого у них выше, чем боль разочарований в процессе достижения этого. Как правило, у этих людей более широкий кругозор, чем у большинства. Они одновременно креативны, системны и практичны.
* люди одного типа, поставленные в одни условия будут производить одинаковые результаты
* хорошие привычки происходят из мышления на основании правил (принципов). Правильное мышление происходит из понимания фундамента, на котором строятся эти правила (принципы).
* В 2010 Bridgewater обнаружили что в Европе бахнет кризис (изучая сколько бондов могут купить инвесторы и сколько должно быть продано). Принесли цифры в МВФ. А там над ними поржали и забили болт. Тоже самое кстати сделали и политики в США до 2008 года.
* Все человеческие тела функционируют одинаково, так же одинаково работают и экономики в разных странах. Болезни поражают тела независимо от их национальности, так и экономические проблемы поражают страны.
* Именно Далио встречался с управляющими ЕЦБ, министрами финансов Европы, объясняя им, почему печать денег не вызовет всплеска инфляции в Европе.
* Далио сделал 30-минутный ролик о том, как Работает экономическая машина, потому что на тот момент (2015) мало кто (даже в ЕЦБ и МВФ) в принципе догонял как на самом деле работает экономика и принятие важных экономических решений сильно затягивалось.

* Еще до того, как я стал богачом, я решил, что мои сыновья должны иметь лишь достаточно для того, чтобы получить образование, медицинские услуги и начальный импульс, чтобы начать свои карьеры. Я сам добился всего, это научило меня бороться и сделало меня сильным. Поэтому, когда я сделал кучу бабла, я решил потратить его на благотворительность. (Сравните с логикой наших казнокрадов и олигархов))



( Читать дальше )

Айрдропы: goo.gl/uvLnVh
Сейчас я активно занимаюсь собиранием бесплатных токенов на айрдропах, благо что после недавнего широкого распространения ботов на Telegram, собирать токены стало значительно проще.

Некоторые мои коллеги не разделяют моего энтузиазма и говорят, что не хотят тратить время на эту мелочёвку.

ИМХО, они путают раздачу крипты на айрдропах с раздачей крипты на кранах.

На кранах действительно выдаются жалкие доли центов, и, несмотря на кажущуюся простоту процесса собирания, КПД этого занятия очень низок.

Но совсем иначе складывается ситуация с айрдропами.

На айрдропах вам выдают не монету, котороя уже торгуется на биржах, а токен, который только готовится к ICO и он ещё нигде не представлен (это касается 95% айрдропов).

Команда проекта раздаёт токены в целях популяризации и раскрутки своего проекта, это рекламная акция.



( Читать дальше )

Я впервые влезаю в опционы. Инструмент для меня новый. Еще и с теорией знаком совсем плохо. Прошу спецов проверить мое «домашнее задание» и сообщить, не накосячил ли я где. Если накосячил, то насколько сильно? Спасибо!

Вопрос 1: Может кто-нибудь этот пост в Опционы поместить? :)

Итак, для простоты задачи будем иметь дело с круглыми числами и классическим риск-менеджментом, т.е. допустимыми потерями в 2% на сделку.
Дано: депо 1 млн руб.
Риск на сделку: 2%
Сегодня куплены путы мартовские типа RI100000BO8:

Страйк	Цена	Кол-во	Сумма
950	30	100	3400
975	40	100	4500
1000	70

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )