Сперандео — успешный опционный спекулянт, основатель опционного фонда. Итак, его советы:
1. При торговле опционами не рискуйте более 3% средств на сделку. Я (не buy_sell, а Сперандео) рискую 10%, но у вас нет моего огромного опыта.
2. Если ожидаются важные новости за пару дней до экспирации, покупайте ничего не стоящие опционы «далеко от денег». Практически ничем не рискуя, вы можете сорвать БОЛЬШОЙ КУШ.
3. Если я продаю стрэдл, то чтобы не остаться без штанов, всегда покупаю охватывающий стрэнгл.

Навеяно недавними постами LOSSBOY и Collapse.

У коллег роботописателей существует необходимость постоянного контроля работы торговых роботов.

Существует огромное количество всевозможных вариантов:

— смс-уведомления из торгового терминала QUIK

— подключение к SMS-агрегатору для последующей отправки SMS-сообщений на собственный номер

— отправка e-mail сообщений

— особо изощренные программисты используют уведомления в календаре гугла, для бесплатной отправки сообщений о выставлении заявок роботом (экзотика, но как не упомянуть об этом)

Сколько копий было сломано, чтобы протестировать описанные выше способы.

 

Существует еще один очень интересный и простой в реализации инструмент – Телеграм со множеством полезных функций: telegram api и telegram bot api.

Bot api позволяет отправлять уведомления о состоянии робота, о сделках и множество другой торговой информации прямо в телеграм в чат с вашим ботом.

Скажу, что из всех предыдущих технологий, разобраться с работой bot api и получить рабочее решение оказалось проще всего. На запуск рабочего решения потребовалось 30 мин: с момента как впервые открыл api, зарегистрировал бота, и до внедрения отправки сообщений из бота в чат.

( Читать дальше )

book24.ru — не знаю почему, но халява кончилась. Цена выросла с 473 руб до 593 руб. Видимо много книг заказали за 2 дня, и скидку убрали.
библио глобус — 739 рублей. Говорят, уже есть на полках магазина. 
Лабиринт — 804 рубля. 

На ozon.ru книга поступит в продажу сегодня.
В магазинах Дом Книги, Новый книжный, Читай-город, Молодая гвардия, Буквоед книга должна появиться на этой неделе.

Во второй половине декабря вероятно сделаем встречу с читателями в Московском Доме Книге на Арбате.

Сфотографируйтесь что ль кто-нибудь с книгой, покажите как выглядит:))

Оставить отзыв к книге можно тут: механизм трейдинга

Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.

Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА

Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)




И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.



( Читать дальше )

По просьбе участников Smart-Lab, выкладываю вторую часть расчетов доходности пенсионных инвестиций. (Первая часть здесь) 

Благодаря сайту финам, мне удалось загрузить исторические котировки ТОП-12 российских компаний, которые торгуются на московской бирже, начиная с октября 2000 года. В этот список вошли 10 действующий компаний (Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ВТБ, ГМКНорНикель, Транснефть-п, Северсталь, Роснефть, Газпром, Магнит, Сургутнефтегаз-п), 1 обанкротившаяся (ЮКОС) и 1 расформированная (РАО ЕЭС)

Для начала, взглянем на динамику основных акций за период с 2000 года по октябрь 2016



Только 5 бумаг, торгуются с 2000 года, остальные вышли на открытый рынок позже.

Предлагаю рассчитать доходность инвестиций в каждую из бумаг, на протяжении 16 лет. Для этого мы промоделируем ситуацию с поморью MS

( Читать дальше )

Как найти интересные блоги на смарте? Нашел три пути:

1. Топ по плюсикам.

Думаю минусы этого варианта вы все знаете. Так же все знают что плюсики не отражают качества материала. Большинство дальше первой страницы этого рейтинга и не ходит.

2. Блоги с статусом «Интересный блог».

Их вы можете видеть выделенными другим цветом в ленте «все блоги» (более темным, т. к. ярким выделена реклама). Узнал об этом только вчера когда заметил что последний пост стал подсвечиваться. Полез в профиль и увидел дополнительный статус (спасибо Тимофей!). Минусы этого способа тоже ясны — это всего лишь личное мнение создателя ресурса. Да и как их все сразу посмотреть не понятно.

3. По количеству подписавшихся.

Здесь я имею ввиду не общее количество подписок на блог а чистые подписки без дружбы. Количество друзей можно накрутить а вот количество подписчиков накрутить очень сложно. Так же далеко не идеальный способ, но боле объективный. На подобных принципах и строятся рекомендательные системы. Для удобства сделал рейтинг по количеству чистых подписок (у кого их 200 и более):

( Читать дальше )

В бесплатной версии платформы Jatotrader представлены возможности для визуализации и анализа действий участников ЛЧИ.
К легким неудобствам, в отличие от сервиса https://atikhonov.shinyapps.io/LCHI2016/ который мне очень понравился, отнесу то, что платформу нужно скачать и установить. Чтобы решить, нужно ли вам это делать, сначала посмотрите это короткое видео:

( Читать дальше )

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:




























Фьючерс на Сбербанк-ао:




























Фьючерс на индекс РТС:




























Фьючерс на курс доллар/рубль:

В комментариях к посту о ловушке слабого баланса меня просили разобрать пример расчета модели Альтмана. Просили — делаю. Правда просили Газпром, Русал, Мегафон. Я выбрал Роснефть. Финансовая устойчивость этой компании особенно интересна ввиду затрат на покупку Башнефти и возможного байбэка своих акций.





Итак, поехали! Для расчета нам потребуется последний годовой отчет по МСФО. Скачать его можно здесь. Напомню формулу:

Z = 1.2T 1 + 1.4T 2 + 3.3T 3 + 0.6T 4 + 0.99T 5

T 1 = оборотные / совокупные активы.

Т 2 = нераспределенная прибыль / общие активы.

Т 3 = прибыль до уплаты процентов и налогов / всего активов.

Т 4 = Рыночная стоимость капитала / балансовая стоимость совокупных обязательств.

T 5 = продажи / совокупные активы.

Открываем отчет на странице «консолидированный баланс». Смотрим цифры в строках «итого оборотные активы» и «итого активы». Коэффициент Т1 у нас готов:

T1=2404/9638

В том же «консолидированном балансе» смотрим строку «нераспределенная прибыль» (в разделе капитал). Итого активов нам уже известно. Подставляем и получаем Т2:

Т2=3146/9638

Далее переходим на страницу консолидированного отчета о прибылях и убытках. Смотрим строку операционная прибыль. Итого активов мы знаем. Подставляем и получаем Т3:

Т3=708/9638

Теперь нам нужно найти капитализацию. Я смотрю здесь. Затем возвращаемся на страницу отчета консолидированный баланс и смотрим строки «итого краткосрочные обязательства» и «итого долгосрочные обязательства». Суммируем их. Подставляем и получаем Т4:

( Читать дальше )

1. Теперь вы всегда можете узнать контанго с которым торгуются фьючерсе на Мосбирже и какое «кэрри» зашито например в сишку:
котировки фьючерсов
(Сейчас 8.7% годовых)

2. Мы сделали кривую доходности ОФЗ в котировках ОФЗ:

Мы также выделили в таблице бонды с переменным купоном и плавающим номиналом.

3. В разделе фундаментальный анализ мы сделали ваще полный фарш!

Спёр идею этого графика из презентации Элвиса Марламова на конференции смартлаба.

На страничке фундаментала есть скринер, который позволяет выбрать сектор и посмотреть по нему компании по выбранным критериям

Единственное, что у нас там пока

1. данные за 2015 год.
2. данные далеко не по всем компаниям 

данные фундаментала LTM (за последние 4 квартала) мы реализуем чуть позже.