Люди, прошу совета. Утром смотрю в терминал и вижу 300 лонга СИ, которые, судя по таблице сделок, были открыты в пятницу вечером в 23:07. Я не торговал вообще. Заявки никогда не оставляю. Как такое возможно? В пятницу глюков биржи не было? Закрыл убыток 40к, а теперь думаю: а была ли поза вообще?
P.S. Что интересно: выставлены 2 заявки в 23:07:19 по 150 лотов и спустя 14 сек налиты, судя по логам. Это вообще не мой торговый объем и я вечерами не торгую. Просто какая-то загадка.
P.P.S. Итог: судя по всему, сделка была произведена с моего компа, то есть это сделал или я, или какие-то мистические силы в моей квартире, так как было 3 попытки входа по 150 лотов(первая странность — объем, которым я не торгую), 3-я попытка была сверх лимита(спасибо и на этом). В общем, я или зомби, или… в общем, вопрос, кто натыкал мне в стакан, неразрешен. 
Выводы: я почему-то не закрыл терминал, за что понес наказание. В моих правилах после торгов его закрывать и проверять на отсутствие заявок и сделок. Ну и на старуху бывает проруха… Если бы был гэп здоровенный вниз, меня бы смыло серьезно.
Будьте внимательны!

Участвовала в конференции первый раз.
Прекрасная погода
Организационная сторона  на высоте.
Отель «Новый берег» понравился.Вид из отеля был  как бы намекающим :)

«Заработай на бирже на покупку яхты» :)
После моего выступления ряд участников попросил меня выложить в виде обзора моё выступление на конференции.
Выкладываю :)

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на этой конференции на тему «Как жить на дивиденды»
Отвечаю: жить на дивиденды и доходы от дивидендных акций, как я их назвала дивитикеры, можно весьма не плохо, но финансовую отдачу от дивидендов можно значительно повысить, если понять дивидендный механизм рфр.
И так, мы пришли на рфр за дивидендами.
Можно просто и не замысловато купить акции из Индекса ММВБ 10

( Читать дальше )

Последнее время на СЛ очень много топиков о поиске обучателей прибыльной торговле на бирже. Если это не самореклама, завуалированная под поиск, то вот мое мнение.
Обучение может быть нужным двум категориям граждан :
1. Только думает начать торговлю. Не знает ничего. Таким достаточно курса (часто совершенно бесплатного) брокера, у которого намеревается открыть/уже открыл счет. Там его  ознакомят с терминалом, расскажут о самых простых стратегиях.
2. Стабильно (не менее года) НЕ сливает/зарабатывает. Желает улучшить результат. Знаком со стратегиями многих обучателей. Желает обучиться у конкретного обучателя, поскольку УЖЕ предполагает, что именно этот метод подходит именно ему.
Остальные вопрошальщики напрасно тратят время и деньги. Все есть в открытом доступе, но они не хотят научиться, они желают, чтобы их обучили. Пытаются найти того, кто сделает их чемпионами. При этом никаких задатков и способностей к трейдингу они не проявляют. Ну, будут они сливать чуть медленнее. Затем начнут поливать грязью своих обучателей. Возвращаться на СЛ и проклинать трейдинг. 
Если у Вас уже ничего не получается, оставьте  напрасные мечты о волшебной палочке или хрустальной туфельке. Если бы Вы были способны, то не задавали бы таких вопросов: У кого обучиться? 

Безработного блогера, любителя халявного Копенгагена, хфт-арбитражника, секса с одним единственным партнером по бизнесу, поперли со спота валютного. Да кто попер то? Банки! Морган стенли, Сити, Париба.! ха ха ха 
Этот гений не линейного трейдинга, тунеядец, засрал все стаканы на всех инструментах так что биржа технически не справляется и выходит из строя по четыре раза за месяц!!
Пнем под зад таким как жаворонков остановим сбои биржы ! 

 Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Александр Элдер

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

 

Результат тестирования.

 

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

( Читать дальше )

Товарищь, занес меня в ЧС и не дал возможности ответить ему в комменте.
Что ж отвечаю здесь.

Данный господин, запостил пару недель назад, что может делать на рынке 7% в месяц вообще без риска.
Такой самоуверенный растопыр пальцев, не мог не напрячь чуткого до лохотрона человека.
На логичный вопрос, — А есть ли стейтмент,- тип ответил, что да конечно.
Далее в личку от него пришло предложение дать ему в ДУ.
Прямо так сразу, и прямо в ДУ!
После непродолжительной переписки, обещанная  грантированная сумма дохода почему-то уменьшилась до 2% в месяц, ну ладно мы не гордые, нам и этого хватит.
— Ну а где же собственно стейтмент,- в надежде, на обеспеченную старость настойчиво вопрошал я.
— Ну ясен пень, фирма веников не вяжет, все обязательно  будет,- снова прозвучало в ответ.
Я уже даже не пятый год на рынке, и в принципе, с первой запятой было понятно, кто есть ХУ, просто было интеренсо, как низко может пасть отдельно взятый лохотронщик в погоне за длинным рублем.

( Читать дальше )

4 сентября 2014 года писал на Смартлабе по поводу Китая и захлебывающихся от восторга «деятелей» по поводу разворота на «Восток» smart-lab.ru/blog/news/202253.php в основном вопросы затрагивались нефтегазовые (а что еще можно обсуждать, другого то ничего нет) и вот год спустя натыкаюсь на изумительную подборку фактов о  наших с Китаем «любовных похождениях» и перспективах:


— в марте 2015 года Китай практически отбирает у России контракт на строительство 6 АЭС в ЮАР на $93млрд, в июле — контракт на 2 АЭС в Иране, там идет тонкая азиатская игра не в нашу пользу и результаты сделок, которые окончательно законтрактуются в начале 2016 года могут обескуражить;
— Китайские банки «излишне тщательно» соблюдают условия западных санкций против России, что затрудняет сотрудничество с ними, а именно, со слов зампреда ВТБ Ю. Соловьев: «Большая часть китайских банков отказывается работать с российскими банками после введения санкций Западом» и зампреда Сбербанка Александра Морозова: «Из-за санкций для нас закрыт выход и на рынки капитала Азии»; 

( Читать дальше )

Автор: Александр Жаворонков, fenix-fx. Оригинал

Биржа закрывает валютный рынок для мелких и средних алготрейдеров. Решение валютного комитета повышает размер минимальной заявки для равной комиссии средних алготрейдров с 50 000 до 500 000 долларов. Конкурировать с банками станет почти невозможно. Это наверное, главная новация текущего года.

История вопроса такая. Было время, когда на СЭЛТ пускали только ограниченных лиц и для них это было золотое время. Огромные спреды, низкая ликвидность, невыгодные курсы в обменниках. Не так давно, доступ дали всем и, валютой стали торговать значительно больше участников. Обороты выросли, комиссии (прибыли биржи) стало больше, спреды ниже, ликвидность выше. Очень скоро банки взвыли. Конкуренция привела к тому, что жадные, привыкшие к сверхприбылям банки перестали зарабатывать, так как рынок стал предлагать более выгодные цены для всех участников. Тогда, по слухам, банки пошли привычным путем и пролоббировали решение о неравных условиях для маленьких трейдеров и стали взимать дополнительную комиссию за заявки меньшие, чем 50 000 долларов.

Через какое то время трейдеры адаптировались, а банки опять поняли, что золотой дождь так и не полился. Решение о неравных условиях для тех, у кого заявки меньшие 500 000 долларов и остальных стреляет контрольным выстрелом в голову большей части мелких и средних участников. Поддерживать минимальную котировку в 500 000 просто невозможно для абсолютного большинства. Денег на такую стратегию нужно минимум миллион долларов, так как заявку в полмиллиона будут «кусать» и ее надо пополнять до минимального сайза. Я был в категории трейдеров, которые лимитками котировали валюту и крылись на Si. По сути, бесплатный маркетмейкер. Чем больше таких, как я, тем лучше рынку, так как все остальные покупают и продают по более выгодной цене.

Новые условия я тоже скорее всего не потяну и перестану платить достаточно приличную биржевую комиссию на валютном рынке. Нет никакой возможности перекрыть миллион долларов быстро на Si, а брать на себя риски на миллион или перекрывать такой объем на западе могут только очень крупные участники, в интересах которых и прошло такое решение. Решение ни с кем не обсуждалось и обжалованию не подлежит, говорят источники на бирже. Даже голосования не было. Кому выгодно, чтобы акционеры Московской биржи стали получать меньше дохода с комиссионных меньше зарабатывать? Кому выгодно отжать конкурентов для повышения собственных доходов? Кому выгодны большие спреды и затрудненных доступ на рынок я думаю пояснять не надо. Понятно только, кому это не выгодно. Всему остальному рынку это не выгодно.

Закручивать гайки пробовали уже. Лучше не становится почему то. Мера все равно не поможет. Банки не справятся административными ресурсами с честной конкуренцией и останутся у разбитого корыта. Что можно тут сказать… Да ничего я тут не могу сказать, кроме того, что это решение циничное, монопольное, принятое без обсуждения с рынком и ведущее к его деградации. Мне очень жаль, что мы катимся вместе с поросенком Петром хрен знает куда без планов и карты. Как сейчас принято говорить от отчаяния: В новой России не будет всех этих закрытых секретных комитетов с уничтожением конкуренции, а будет свободный и открытый рынок для всех! С равными возможностями. Московская биржа будет свободной!

============================
============================
Мое субъективное дилетантское мнение: все не совсем так. Мелкие HFT пришли на неэффективный рынок и начали забирать бабки у банков, «покусывая» крупняк и забегая перед их заявками. Хотя сами HFT будут утверждать что они там чото создают, какую-то типа ликвидность, ликвидность эта де-факто мгновенная, для крупных игроков она напротив антиликвидность, а для мелких покупателей валюты не такая значительная. Короче перекладывание денег из кармана одного в карман в карман другого. Банк в этой пищевой цепи понятие стратегически более важное для экономики, нежели «паразит»-hft, который обкусывает его хлебушек, ибо банки обеспечивают реальные валюто-обменные операции для большого бизнеса и больших дел.

Так что не все так однозначно. Думаю, никакого негатива в масштабах биржи и страны тут нет, негатив только для тех, кого ущемили в правах — то есть мелкого алгоспикуля. Жаль его конечно, но если чо, всегда ж рынок Чикаго для вас открыт — Welcome! Там уж точно критиковать никого не придется, а если даже и придется, то никто эту критику не прочтет:)

Хороший был человек… его было интересно читать и слушать...
www.markdouglas.com/

На вчерашнем сбое ММВБ.
Поделитесь плиз.
Хочется поразмышлять над этим чудом.