Всем привет! Тихая Гавань уже зашла в нашу бухту. Сидит тут за спиной, пишет чото на смартлаб)) Все кто оплатил участие во встрече, отпишусь персонально на емейл — проверяйте почту и ответьте на письмо, что вы получили информацию. Всем кто не ответит, позвоню до 18:00мск. 

Просьба, Роман Валерьевич и Сергей Никодимович, отпишитесь здесь в комментариях.
Всего нас 16 человек точно, может быть до 20. 

Крупный игрок индустрии коллективных инвестиций (ПИФы) закрывает информацию о структуре своих фондов — законно ли это?


Коллеги, особенно из индустрии, нужны ваши комментарии.

На сайте одной очень известной компании, изучая её фонды, я столкнулся с трудностью установления структуры ПИФов — не обнаружил полные данные о том, в какие активы они вкладывают средства пайщиков.

Точнее, информация, есть, но хитро как-то: в такую-то отрасль столько-то, в такую столько-то. Детализация по эмитентам обрезана, указны первые 3-4 позиции, а далее, типа «42% от СЧА фонда — прочие эмитенты»

Пишу через форму обратной связи вопрос — где найти инфу о «прочих эмитентах»? Ответ: такую информацию даём только пайщикам, клиентам нашей УК.

( Читать дальше )

Остался час для записи.
Все записываемся тут.
Тихая Гаварь обещал даже из Москвы приехать!!!!
Нас уже 11 чел!

Конец третьей части ответов на вопросы:
 
(видео на обработке, когда закончится, перевернется нормально) 

прошел с момента запуска нами публичного счета для автоследования у стороннего брокера.  Так как изначально счет планировался только на FORTSe, то он отличался от нашего базового портфеля «Суперриск»  отсутствием акций и большей долей фьючерса на рубль-доллар. Это было сделано специально, так как присутствие акций существенно повышало требование к минимальному капиталу в стратегии «Суперриск» — 2 млн. руб… Для данного портфеля за счет плеча на FORTSe и особенно во фьючерсе рубль-доллар эта цифра могла быть снижена в 2 раза с гарантией точного повторения (без учета брокерской комиссии) и в 4 раза без таковой.

Результаты на этом счете представлены на следующем рисунке

 

Также с данными о размере счета эти результаты есть на сайте брокера, где обновляются в ежедневном режиме, хотя и с пропусками отдельных дней по неизвестной нам причине

( Читать дальше )

В 2008-2009 годах во время кризиса обратил внимание на рост котировок акций Сбербанка с 13 до 30+ рублей. Посовещавшись с семьей, решил попробовать удачи на бирже. Долго выбирал брокера. Самыми интересными показались предложения Открытия. Как и положено, открыл демо, начал арбитражить акции и фьючерсы Сбербанка. В отдельные дни условная доходность составляла до 4-5% в день.
   О, думаю, нашел грааль — безубыточная торговля с такой доходностью! Закинул 50 тыров на FORTS, сотню на ММВБ, начал торговать в реале.
   Как же я удивился, когда обнаружил, что в реале спрэд между акцией и фьючем гуляет в таком малом диапазоне, что комиссия съедает всю прибыль и часть депозита.
   Попробовал арбитражить фьючерс индекса РТС и акции Сбербанка, вроде, ходят одинаково, корреляция имеется. Дождался фьюч -1%, акции — +1%. Купил фьючерс, продал акции. Жду. +200, +500,...,-1000, -1400, -1500… Перевернулся. -2000, -2300… Когда потери дошли до трех с небольшим тысяч, закрылся.
   Прочитал в одном интересном журнале, как одна трейдерша зарабатывала на скользящих средних. Такая симпатичная мордашка, и сиськи ничего. Выставил скользяшки, как у нее, торгую. Пересеклись вниз, продал, вверх — купил… Пошла прибыль, пошла, бл..., куда же ты пошла,… опа, стоп! Минус 10000. Имел я таких симпатичных, нафиг эту систему…

( Читать дальше )

                                                     

                  В данной статье хотелось бы поднять очень животрепещущую тему для многих на смарт-лабе — как проторговать сформмированную стратегию на реальных данных. В моем случае построение и оптимизация алгоритма производилась в Wealth lab'е, в связи  счем встал вопрос — как реализовать полученную стратегию в терминале квик  (знаю что многие скажут о том что надо выкинуть квик и подключить плазу, однако я исхожу из минимизации затрат, поэтому про плазу можно будет говорить через 2-3 месяца).

( Читать дальше )

Добрый день, Смарт лаборатория

В предыдущей записи я представил свой бесплатный индикатор для вычисления рублёвой цены нефти. Сегодня же будет опубликовано первое обновление критической важности.

Как Вы наверное помните, индикатор состоит из двух линий: кривой приблизительной цены (синяя линия) и кривой действительной цены (зелёная линия). Напомню, что точность последней ограничена от момента «сейчас» до ближайшего клиринга. К сожалению запрограммировать с наскока обрыв линии не удалось, эта функция скорее всего будет реализована позже.

В чём состоит критичность обновления? В случае перехода на новый контракт вы можете запамятовать в настройках поменять название контракта, что вызовет нулевое значение действительной цены. Так как линия этой цены предназначена скорее для интрадейной торговли, потеря времени на выяснение ошибки может привести к убыткам. Новая версия индикатора сама запрашивает Quik на предмет, какой же контракт вы выбрали.

( Читать дальше )

  В далеком 2000 году была у меня идея — скачать весь интернет. Ну, или почти весь. Все основное — у тебя на жестком диске. Помните FIDOnet? Естественно, при тех технологиях, деньгах и возможностях частного лица, ширине телефонного канала, сие было невозможно. Как итог — десятки CD и DVD пылятся в шкафу. Целиком помещающиеся на один винчестер.
А для супер пупер корпорации — это вполне реальная задача. Появились Google, Яндекс, Rambler… Задал поиск по ключевым словам — получи список требуемых книг и статей, читай, наслаждайся. А если у тебя денег, как грязи, и программистов — целая Силиконовая долина, то и Большого брата можно сфракенштейнить. Так что Легион есть, и, возможно, не один.
   После прихода в трейдинг я начал потихоньку собирать материалы. Сначала книги, статьи, журналы, топики с форумов. Позже – видеозаписи лекций, курсов, конференций. При достаточно широком канале – это не проблема. Сайты целиком. Десятки тысяч книг, журналов и статей, тысячи видео, сотни фильмов. Пара-тройка террабайтных винчестеров. Их есть у меня. Для себя. Проблема не в том, чтобы скачать, проблема – как найти, отобрать действительно то, что нужно тебе. Что будет приносить прибыль. Создать свою систему, найти свой грааль. Извлечь из мусорной кучи тот маленький 1% (если не меньше), действительно стоящего материала. Делал так — то, что посчитал действительно важным — в отдельный текстовый файл. Месяц прошел – файлы в отдельную папку.

( Читать дальше )

Давно заметил, что вариационная маржа иногда неадекватно отображается. Вот пример.
Сейчас на выкупе Si специально маленькую сделку провёл. Купил по 66445, продал по 66492. 
Что получил видно на картинке ))) И это висит уже долго, перезапускал квик, не помогает. 
Короче, если и выправится к 14 00, то всё равно неудобно. 
Может как-то что-то с этим можно поправить?





Ситуация усугубилась..

Теперь не знаю что думать..




глюки на бирже?

( Читать дальше )

                               Приглашение на  ЛЧИ

========================================================



( Читать дальше )