Сегодня получил разъяснение от брокера по одному важному моменту, который, как я считаю, следует знать всем.

Итак, деньги от продажи бумаг, которые вы получили в долг от брокера для шорта, оказывается вам не принадлежат и на счет к вам не поступают.

Поразмыслив, возможно логика в этом есть, поскольку зашортив бумагу, вы могли купить на эти деньги например ОФЗ или что-то в таком духе и брокер не смог бы получить прибыль. С другой стороны, сразу убивается идея некоторых видов арбитража между акциями на споте, поскольку комиссия сожрет весь положительный результат.

Спасибо за внимание.

На прошлой неделе, на низах по нефти, были даны прогнозы о предстоящем росте.
Позже прогноз был детализирован и указан диапазон 61-62 в котором завершится первая волна этого роста.
Судя по всему, первая волна уже завершается и скоро последует небольшая коррекция в район 58,5-60,5, после чего нефть снова начнет расти и побьет локальный максимум.



( Читать дальше )

По индексу РТС на дневках пересечение МА50 и МА200 впервые с августа прошлого года. Если сегодня закроемся зеленой свечкой, начнется бычье расхождение. + цена отметилась на пересечении и пока отбивается. На мой скромный взгляд пока складывается лонговый паттерн))

В литературе по трейдингу и учебных программах очень часто заостряют внимание на том, что нужно обязательно оттестировать (то есть, прогнать) разработанную торговую систему на прошлых данных. А ещё лучше оптимизировать параметры ТС на одном временном интервале, а потом прогнать на другом. И тогда у трейдера будет всё хорошо... 
Исходя из этого, у начинающего трейдера может сложиться ложная уверенность в будущем успехе.
Это, конечно, замечательно для него и для его психики. Уверенность, конечно, нужна. Но не стоит питать иллюзий. Никакое тестирование не гарантирует и не может гарантировать успешность разрабатываемой торговой системы в будущем.
Практически всегда можно подобрать такой набор индикаторов и их параметров, который на прошлых данных покажет великолепные результаты. И будет плохо работать в реальности.
Потому, что график цены всегда хаотично меняется. И то, что мы тестировали, скажем, за период в 10 лет — это всего лишь часть глобального цикла на месячном или годовом графике. И этот вариант в точности больше никогда не повторится в будущем.

( Читать дальше )

Одним из убеждений, на которых базируется мой взгляд на торговлю, является то, что недостаточно знать стандартные сигналы, поставляемые осцилятором. Необходимо понимать как строится и что именно показывает осцилятор, не только знать формулу его расчета, но и понимать, что она означает. Здесь описываю свое понимание 3х из числа наиболее распространенных: R.O.C. (Momentum), Stochastic, MACD.

Momentum (R.O.C.) Две разновидности, по сути одного индикатора. Показывает направленную динамику движения цены и скорость ее изменения. Диергенция/конвергенция работает даже лучше, чем на MACD. Различие между этими разновидностями в том, что Momentum рассчитывается как разница между текущей ценой и ценой n периодов назад (P-Pn), а R.O.C. (Rate of Change)  - как отношение между ними же (P/Pn*100%). Прикол: в стандартной поставке MetaTrader значится осцилятор Momentum, но на самом деле, по применяющейся формуле, там именно R.O.C.

( Читать дальше )

 5 ошибок, которыми вы вредите собственной жизни, даже не зная об этом

Когда вы были маленькими и люди спрашивали вас, кем бы вы хотели стать, когда вырастете, что вы отвечали им? Стандартное «доктором» или «ветеринаром»? Или, может быть, вы ставили перед собой высокие цели и отвечали «поп-звездой» или «космонавтом»? Как бы там ни было, 95% из нас, оглядываясь назад, смеются над своими ответами.

А теперь подумайте: когда люди спрашивают вас о том же самом сейчас, слегка перефразировав свой вопрос на «Каковы ваши долгосрочные цели?» или на «Кем вы видите себя через 10 лет?», ваш ответ на эти вопросы будет выглядеть так же глупо, как и 10 лет назад? Для большинства из нас — да, будет именно так. Потому что однажды «жизненный поезд» может ни с того ни с сего полететь под откос. К счастью, у меня была возможность очень подробно изучить эти многочисленные «сходы с рельсов», и вот самые распространенные причины таких «крушений».

( Читать дальше )

Торгую сейчас новую интрадей стратегию руками на ф ртс. Месяц поторговал 1лот и думал, что все можно торговать на все. Не все идеально, 80% правильных сделок. С пятницы торгую 44 лотами и что удивительно, где надо шорт, я почему-то вхожу в лонг. Мозг работает, но выдает искаженные сигналы. Это сказывается психологическая нагрузка. Поэтому решил опять вернутся к 1 лоту и увеличивать количество лотов в 2 раза после 3 правильных торговых дней. За месяц может дойду до 44 лотов.

Тоже самое салент хамстер. Он торгует наверно 1 контракт, хотя мог на 40. Но подсознание не дает, потому не привыкло к таким нагрузкам. 

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой:
В Metastock не удается протестирвоать стратегию на фьючерсах Ri и Si. Данные пробовал загружать в разных форматах, график строится нормально, но стратегия не работает — нет ни одного трейда. Та же стратегия на акциях Сбербанка тестируется нормально. В чем может быть проблема?

У кого есть опыт покупки корпоративных еврооблигаций, поделитесь… Где? Почем? Какие? Необходима альтарнатива депозитам. Можно в личку.Спасибо.