Совсем скоро у руководства биржи РТС возникнет вопрос: «все это конечно забавно, но чем зарплату сотрудникам платить и арендную плату»? В 2011 году в связи с взрывным развитием роботов и приходом на фьючерсный рынок спекулянтов, обороты торгов росли стремительными темпами. Там и события августа 2011 существенно помогли. Но, что-то сломалось? Если брать среднеквартальные обороты торгов по самому ликвидному инструменту – фьючерсу на индекс РТС, то сейчас почти в 2 раза меньше, чем осенью 2011.



Биржа, как и брокеры основную часть доходов генерируют за счет комиссии, которая пропорциональная обороту торгов. Сейчас рынок высыхает, вымирает. Это применительно не только к России, но и в США на NYSE обороты упали до минимумов за 6 лет, на CME крайне сильно падение оборотов. Т.е. рынок не принимает текущие цены, т.к. большая часть участников торгов прекрасно осознают искусственность и манипулятивность происходящего. Крупных денег на покупку нет.

( Читать дальше )

Идея пришла, когда я разговаривал с  Alextrade на встрече смартлаба.
Система среднесрочная, нескальперская. хотя если вы систему масштабируете вниз, то можете использовать и внутри дня.
Основа-выход цены из канала происходит на высоту канала.
Вход на пробое границы канала(или тесте канала после выхода из него).
Стоп ставится под границей канала. Далее передвигается на границу канала при достижении целей 1, 2, 3, т.е. 3 раза.
Если эту идею повторить 3 раза, то получим хороший результат.
Выход на 3 масштабировании. работает как для лонга так и для шорта.
недостаток: придется входить несколько раз при пробое из канала, потому что цена может вернуться обратно в канал







( Читать дальше )

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.

Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)

и еще подробное руководство

Используете ли вы волны Эллиотта? Наверно комбинируете с другими видами анализа.

Посмотрите на свой анализ RTS и теперь на этот график.
Попробуйте провести анализ для него. Результат такой же? поздравляю! а если нет, то извините.

В такие дни, как сегодня, становится отчётливо понятно истинный расклад сил на рынке.
Видно, что ощущения управляющих — продавать. 
Видно, что против них играет Кукл.
Ясно, что частный трейдер должен играть с Куклом против управляющих!

И ЭТО ВСЕГДА ТАК!!! ( по жизни)
«часто говорит даже не направление  позиции, а её размер!» ( с)

не так давно я написал ( мой перепост):

Самоидентификация частного трейдера.

Я давно размышляю над этой темой. Связано это с тем, что в нашем деле собственная позиция оказывает превалирующее влияние на текущее рыночное настроение народа. Это вроде как всем ясно. Однако, с некоторых пор мне стало понятным, что влияние оказывают и другой личностный фактор — физический размер позиции. В этом смысле, я стал чётко разделять для себя так называемых «частных» трейдеров, которые работают со своими деньгами — макс до нескольких миллионов рублей и управляющих, которые ворочают) значимтельно более крупными суммами.
Представляется, что размер позиции — это вообще определяющий момент. Как только ты можешь обрабатывать 20 сигналов ( от Кукла) в день и вертеться всей своей позой — все рассуждения о том, что рынок сошёл с ума, что грядёт катастрофа и проч — становятся тебе просто смешными. Совершенно ясно, что это пишут те, кто в силу своего объёма не может РЕАГИРОВАТЬ и вынужден так или иначе пропускать ( не замечать) локальные сигналы и работать с «горизонтом». Отсюда эта позиция «свысока», что всё в конце-концов свалится или улетит. Сначала я относился к таким позициям ( постам) с очень большим уважением, а теперь мне просто смешно! Ясно, что эти ребята просто бесятся от невозможности реагировать!!! и им чрезвычайно неприятно, что частник может. Особый шик ситуации придаёт тот факт, что если обрабатывать текущие свинговые сигналы рынка ( Кукла), то неизбежно становишься рыночным оппонентом этих неуклюжих управляющих,  дрючить которых — является основной задачей Кукла — самого крупного игрока на рынке (other time framer). А поскольку по факту реагирования ты занимаешь позицию Кукла, то тебе достаются «объедки с барского стола» — остатки тех или иных управляющих, которых растерзал Кукл — ну не мелочью же он обеспечит себе ликвидность!

( Читать дальше )

itunes.apple.com/ru/app/smartpad/id424413400?mt=8&ls=1
 
 Айтишники, ваша тема, как впечатления?
Сегодня обновили на сторе программу, гораздо интереснее стала выглядеть. Только максимальный тайм фрейм почему то 1 день оставили (( 

  Пост этот является предостережением для тех, кто считает, что на рынке акций существуют беспроигрышные стратегии, в частности, Buy&Hold.

 Однажды, а именно весной 2008 года, знакомая мне супружеская пара решила вложиться в фондовый рынок с целью обогнать инфляцию и банковский депозит. Время было подходящее, аналитики наперебой советовали затариваться акциями, и после недолгих раздумий было притарено 10 тысяч акций Газпрома по 300 рублей за штуку (он как раз припал с максимумов на 20%) на свободные денежные средства. 

 Инвестиция эта до сих пор является  гарантом безбедного существования детей/внуков/правнуков (нужное подчеркнуть) моих знакомых.

 Нехитрый подсчет позволяет понять, что для того, чтобы отбить хотя бы 8%-ную инфляцию, ГП в этом году нужно продать уже по 408 рублей за акцию, в следующем по 440 и т.д. и т.п.

 Любителям усреднений совет: посмотрите на график Никкей 225 с 1989 года.

Тест проторгованного канала будет либо завтра либо уже был сегодня.




( Читать дальше )