Вся моя торговля делится на две части: среднесрочная и внутридневная. Что же касается среднесрочной, то там торговля основана на трендовых индикаторах, на уровнях, на графических паттернах, объёмах и ОИ, весь анализ идёт на дневном и часовом фрейме.
Но торговля внутри дня немного отличается. Здесь есть свои ситемы и закономерности. Для примера приведу вам систему, которая работает и будет работать, главное её понимать и спокойно сидеть и ждать хороших моментов. Скажите спасибо разработчикам последней версии терминала Smart X, они впихнули туда всё что возможно и для интрадея и для опционов.

Один из индикаторов (ASCTrend) сам генерит и рисует точки входа в шорт и в лонг (реверсную систему по ним не прогонял на истории). Я работаю внутри дня только в одну сторону. Трендовые сигналы (ASCTrend) выходят немнго с опозданием, что вполне логично, но я люблю заходить чуть раньше, для этого использую моменты перепроданнсти и перекупленности, опять же по почти стандартным индикаторам. Выбор в какую сторону я работаю по какаждому инструменту внутри дня основывается на трендовых индикаторах на часовом таймфрейме.

( Читать дальше )

Безусловно, 2008 год был важным для аналитиков рынка ценных бумаг не только потому, что представилась возможность исследовать еще один обвал, но также из-за того, что он развенчал миф о непогрешимости некоторых очень уважаемых участников рынка. В данной статье, являющейся первой частью небольшого цикла статей, которые можно объединить под  общим названием «Когда „умные деньги“ оказываются неправы», будет представлен короткий обзор сводного отчета о позициях трейдеров (COT) и то, как его использует большинство аналитиков.

Обобщенный отчет о позициях трейдеров является удобным инструментом для наблюдения за действиями наиболее значимых игроков финансового рынка. Еженедельно CFTC, независимое агентство, созданное Конгрессом США для регулирования рынков товарных фьючерсов и опционов в США, обнародует на своем сайте www.cftc.gov обобщенный отчет COT. Отчет находится в свободном доступе из соображений прозрачности, он содержит коллективные позиции всех участников рынка и основных игроков в различных деривативах рынка, на основании их объема торговли и преобладающей роли на рынке. С момента начала выпуска, отчет СОТ претерпел несколько изменений, например: увеличилась частота выпуска, используются объединенные позиции по фьючерсам и опционам, введен отчет с разбивкой (детализированный). Но ключевой задачей по-прежнему является предоставление информации о сумме лонговых и шортовых позиций наиболее влиятельных участников рынка. Это отражается в обобщенных отчетах...

( Читать дальше )

Ценовая поддержка и сопротивление

Бычьи тренды происходят, когда пробиваются уровни сопротивления. Но в то же время, большинство бычьих трендов заканчиваются на уровне сопротивления. В медвежьем тренде пробивается большинство уровней поддержки, но чаще всего, медвежьи тренды заканчиваются на уровне поддержки.

Как узнать, что начался бычий тренд? Обычно, в бычьем развороте есть 4 этапа. На первом, цена должна дойти до поддержки медвежьего понижающегося движения, коррекции или ценовой цели. Затем происходит пробой вверх из понижающегося канала или рейнджа. Третий этап — формирование более высокого дна. Последний этап — формирование хая выше предыдущего. Порядок этих этапов может быть различным.

Эти четыре стадии изображены на 30-минутном графике фьючерса на рисунке 1. В точке 1 цена находит статическую поддержку на уровне предыдущих лоу. В точке 2 она пробивается выше торгового рейнджа и выходит из понижающегося канала. В точке 3 наблюдается более высокий лоу, а в точке 4 пробивается последний хай.

( Читать дальше )

Существует класс алгоритмов, основанных на корелляции цен активов на разных рынках. Для того, чтобы исследовать такие корелляции, например, между американским и российским рынком, необходимо иметь доступ к данным в реальном времени с западных бирж, поставку которых предлагают специальные провайдеры за довольно существенную плату.Однако, есть возможность использования вместо платного датафида парсинг данных real-time с сайта Google Finance. На таких данных высокочастотную стратегию, конечно, не построить, но для более медленных стратегий такой способ вполне подойдет. Впрочем, на высоких частотах сильной корелляции с американцами уже давно нет, и HFT алгоритмы с такой идеей не работают, а вот на длинных промежутках времени есть очень широкое поле для исследований.  Как осуществить получение данных с Google Finance рассмотрено в блоге 

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

«С понедельника начну новую жизнь, буду ходить в зал, заниматься будо, делать самомассаж, качать пресс…» — каждый из нас периодически ставит себе какие-то цели и не достигает их, переносит на следующий месяц, на несколько месяцев, на год. Не потому ли это происходит, что мы сразу хотим многого и планы наваливаются на нас тяжелым грузом, не давая в итоге сделать даже самую малость.

Иногда мы рано начинаем выполнять задуманное, но прозанимавшись, к примеру, 3 раза в неделю в додзе по несколько часов, бросаем занятия на долгое время. Почему так происходит? Потому что нагрузка большая, потому что надоедает, а привычка еще не выработана.

Методика Кайдзэн или принцип одной минуты

Существует японская методика «кайдзэн», в которую заложен принцип «одной минуты». Принцип этой методики состоит в том, что человек занимается определенным делом ровно одну минуту, но изо дня в день и в одно и то же время. Одна минута времени — это совсем мало, а значит легко выполнимо для любого человека. Лень не встанет на вашем пути. Те же самые действия, которые вы не хотели выполнять в течение получаса, придумывая отговорки или оправдания, вы с легкостью выполните за минуту.

( Читать дальше )

Рассказывают, что когда-то, в далёкой провинции, грабители зашли в банк.
Один из них крикнул на входе: «Не двигаться! Деньги принадлежат банку, а жизнь принадлежит вам!»
Все присутствующие смирно легли на пол.
Это пример того, как термин меняет восприятие мира.

Одна женщина провокативно легла на стол, но грабитель сказал ей: «Это ограбление, а не изнасилование. Веди себя соответственно!»
Это пример того, как должен вести себя профессионал – концентрироваться на цели.

В процессе побега с места ограбления, самый молодой из грабителей (с академической степенью) сказал самому старому, который едва окончил начальную школу: «Эй, старик, может быть, посчитаем, сколько мы взяли?»

Старик ответил сердито: «Не будь дураком, это очень много денег, чтобы их пересчитывать. Подождём, пока объявят в новостях, сколько банк потерял».
Это называется опыт – на сегодняшний день опыт важнее степени.

После того, как грабители исчезли, директор банка сказал бухгалтеру, чтобы тот позвонил в полицию. Бухгалтер ответил: «Погоди, давай сначала добавим к украденной сумме те 5 миллионов, которые мы похитили в прошлом месяце и скажем, что их тоже украли».

( Читать дальше )

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ МЫСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 В моем мозгу нет мыслей, но он обладает силой, способной вызвать к жизни целый ряд понятий. Ралф Уолдо Эмерсон

 Что делает человека победителем? Чем отличаются удачливые люди от неудачников?

«Все это у меня в голове», — говорит Арнольд Шварценеггер. Мультимиллионер, преуспевающий магнат на рынке недвижимости, кинозвезда, культурист, пять раз удостоившийся титула «Мистер Вселенная», — Арнольд добился всего этого. Но так было далеко не всегда. Арнольд помнит времена, когда у него не было ничего, кроме твердой веры, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов.

«Еще совсем маленьким мальчиком я мысленно представлял себя таким, каким мне бы хотелось быть. В своих мыслях я никогда не сомневался, что стану именно таким. Мозг поистине уникален. Еще до присвоения мне первого титула „Мистер Вселенная“, я уже воображал себя побеждающим в этом турнире.

( Читать дальше )