Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.

Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.

( Читать дальше )

первая часть тут

Фундаментальные аналитики всегда пытаются объяснять с той точки зрения, что все движения цены фундаментально обоснованы — однако при этом они забывают две важные вещи:

1. никто не обязан отрабатывать новость! никого не заставляют покупать на хороших и продавать на плохих данных.

2. инвесторы приходят на рынок также не для того, чтобы устанавливать какие то справедливые цены, а для того, чтобы заработать
поэтому собственно говоря им плевать на все и работает ФА лишь постольку поскольку это им нужно для развода общественности в своих личных целях и если ФА совсем бы не работал, то никто б на него не велся и надо было бы изобретать что то другое — ясно, что это не имеет смысла.

Но упертые аналитики пытаются объяснять даже необъяснимое))

Итак:какими бы прекрасными не вышли новости по какому то активу, если инвесторы не видят как на этом можно заработать, цена никуда не пойдет


Физики могут зарабатывать по ФА просто делая наоборот — как минимум более 50% новостей глобального характера будут уткой (недавний типичный пример — громко объявляют, что немецкая эконимика гораздо сильнее французской — после этого французский индекс растет значительно лучше немецкого)) )
Работать таким образом имхо лучше опционами, так как шумы могут зря выбивать стопы у фьючерсных или спотовых позиций, а ставить слишком большой стоп невыгодно.

Работая краткосрочно по  ТА можно заработать очень много, но для этого необходимо во первых понимать где обычно входят и ставят стопы моментум и свингтрейдеры, во вторых быть очень гибким психологически, так как мелкие тоже не дураки и постоянно немного

( Читать дальше )

Немного о структуре рынка:

Что мы имеем на рынке? Китов, акул, пираний с одной стороны и косяки мелкой рыбешки которую все жрут, с другой.

Для мелочи, собственно говоря в позицию можно встать только двумя способами, либо вверх, либо вниз, значит разделить всех мелких можно в общем на две части: моментум- и свингтрейдеров, то есть одни работают в направлении возможного тренда, а другие против имеющегося движения.
Какие бы трейдер стратегии не применял он в любом случае будет оказываться в одном из этих двух косяков.
Вот за более крупным косяком (толпой) акулы и охотятся — значит, чтобы уцелеть надо быть вне толпы, т.е. в косяке поменьше.

Акулы работают внутри дня, киты более глобально. Часто трейдеры интуиты умеют достаточно неплохо по чуйке определять цели китов, но цена хотя и достигает обычно таких интуитивно ощущаемых уровней, доходит туда самым непредсказуемым образом из за действий акул, что часто приводит к выбиванию стопов.
В этой ситуации можно порекомендовать воспользоваться опционами — поскольку стопов у купленных опционов нет и потери ограничены комиссией, то можно без проблем дождаться своей цели не боясь, что позицию преждевременно выбьет из рынка, главное взять достаточный срок до экспирации.

( Читать дальше )

11 тыс. долларов за 9 минут:



-----

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

Я бы хотел достаточно коротко донести «мысль» до «Центрального».
 
Итак, денежный рынок — работаем на нем.
 
Для «новоприбывших» скажу, что на «рынке» добыть денег можно несколькими способами:
 
Различные РЕПО с Центральным Банком — там множество «продуктов» + очень интересный аукцион 312-П — единственное, что эти «деньги» только для банков. Последние могут перераспределить данную ликвидность через МБК (межбанковское кредитование, работа по непокрытым кредитным линиям); через «механизм» междилерского РЕПО; «новый» «механизм» РЕПО с ЦК; еще есть 3-х стороннее РЕПО (РЕПО с НРД). У инвесткомпаний — междилерка и ЦК (про РЕПО с НРД, честно, не помню).
 
Про операции с ЦБР все понятно, время/алгоритмы прописаны на сайте — статистика есть — все ок. По МБК — «в рамках лимитов». С междилеркой еще проще — как договорились — так и сделали.
 
Обычно, до 12 дня денежный рынок «спит беспробудным сном» — практически нет сделок. Разве что банки привлекают на аукционе прямого РЕПО у ЦБР дешевые деньги (5,5-5,55%) на овере и недельном РЕПО.
 

( Читать дальше )

Сегодняшний день очень наглядно показал некоторые вещи, о которых надо говорить вслух.

Наш РТС превратился в скопление спекулянтов, которые плохо понимают рынок, но имеют очень много денег. Настолько много, что это позволяет им делать противоестественные или вредные для страны вещи.

Это приводит к тому, что у нас удорожание нефти и доллара к рублю происходит одновременно.

У нас рынок растет, когда нефть дешевеет, как сегодня.

У нас дико продают доллар когда падает цена на нефть. Тоже сегодня.

Вывод — рыночные связи, которые привычны и понятны, которые показывали хоть какую-то связь биржи с реальным миром — больше не работают. 

Но при этом СМИ, аналитики, литература и прочие продолжают пичкать трейдерам мозги мифами и неработающими связками. Как каркуши талдычут. Массово. И массы ведутся.

Классический ФА, к которому все привыкли, работает с вероятностью 0,5. Все профи это уже поняли, но боятся говорить вслух (как будто это мастурбация, а не рынок) об этом. Иначе очень много неглупых людей останется без работы.

( Читать дальше )

Сейчас в РИ открытый интерес снижается и объемы снижаются, скорее всего лонги уже все выгрузились.

Нисходящий локальный тренд пробит, возможно, теперь медленно ввверх и торговаться в диапазоне, и завтра может быть гэп вниз для выноса тех кто уже в лонге, а потом вверх.



( Читать дальше )

1000 — 1292 

Создана первая акционерная компания … впервые предложены услуги страхования от чумы … Заключен первый контракт по международному валютному обмену … Подписана Великая Хартия Вольностей … Евреям предъявлено обвинение в ростовщичестве … В Китае изобретены бумажные деньги … 

1000: В связи с развитием каперства в Генуи основана первая акционерная компания под названием Mahona. 

1023: В Китае сформировано специальное правительственное агентство для печатания бумажных денег. Огромные суммы идут на откуп от потенциальных захватчиков, угрожающих с севера. Создаются предпосылки для величайшей в истории финансов инфляции. 

1086: Вильгельмом Завоевателем произведена земельная опись Англии (кадастровая книга). Каждая лошадь, корова, свинья и курица сосчитаны и занесены в реестр национального богатства. Эта книга послужила основой для налоговой системы в Англии. 

13??: Папа Римский Клемент V провозгласил (обновил) веру с правом на ростовщичеством ересью и отменил все светское законодательство как обноружил запись Lateran III который установил декретом, что люди, которые приняли процент по кредитам, не могли получить ни причастия, ни Похороны по христианскому обряду. Папа Римский Сикстус V осудил практику начисления процентов как «отвратительную Богу и человеку, проклятому священными канонами и вопреки христианскому милосердию.

(p.s Хочу заметить, что Крестовые походы были как навязывание мнения своей выдуманной веры что имеет основывать очень сомнительное отношение, риторический вопрос но то что веру придумали дабы иметь рычаг управления имеет место быть и над этим стоит задуматся.)

1095 — 1270: Крестовые походы. Появляется необходимость переводить крупные денежные суммы для финансирования армии крестоносцев. Это обстоятельство способствует возрождению банковской системы в Западной Европе. 

1124: Наказание мастеров монетного двора. Качество английского серебра было подвержено строжайшей проверке, когда печатники были уличены в изготовлении фальшивых денег. Обвиненным мастерам отрубили правую руку. 

1151: В Исландии впервые были предложены услуги страхования от чумы и пожара. 

1156: Заключен первый контракт о международном валютном обмене. Два брата взяли ссуду в банке в размере 115 генуэзских монет с условием возврата банковским агентам в Константинополе суммы в 460 византийских золотых монет (византинов). Подобные контракты войдут в обиход в 13 веке. 

1160: Английские деревянные талии становятся инструментом кредитования. (Талии — деревянные палочки, на которых с помощью насечек отмечается сумма долга) — были изобретены Казначейством и просуществовали до 1826 года. 

1215: Подписана Великая Хартия Вольностей. Среди прочего, урезается право королей поднимать налоги. Отныне король не имеет права поднимать налоги, не получив согласия баронов. 

1275: Эдвард I обвиняет евреев в ростовщичестве. Вследствие развития ростовщичества образовалась недостача денег, что вынудило принять решение об обрезании монет. В результате упало качество чеканки. В 1278 евреи осужден и подвержены массовым арестам. В 1290 высланы из страны. 

( Читать дальше )

Добрый день Коллеги! Давайте вместе попробуем создать торговую систему, что бы она приносила нам деньги. Ну хотя бы не менее 20 % в месяц, мы ведь заслужили это своими страданиями, бессонными ночами, снижением зрения от постоянного наблюдения за котировками, слитыми депозитами наконец...
1)    Предлагаю для начала оставить ТА, аналитиков, фундаментал и прочее институциональным инвесторам (мы ведь с вами спекулянты и хотим много и сейчас).
2)    Выбираем инструмент – фьючерс РТС, как наиболее ликвидный и популярный.
3)    Тайм-фрейм – 15 мин. Почему не 1 мин., 5 мин. или 1 час спросите вы справедливо? Думаю, что ответ очевиден: на минутах и пятиминутках много шума, а работать на часовике нудно и скучно, мы ведь спекулянты до мозга костей (в хорошем смысле) и у нас постоянно чешутся руки.
4)    Нам нужен какой-нибудь индикатор для входа в рынок (а как же без него?). Я остановился на ЕМА 22. Вздор, скажете вы, мы это все проходили, на пиле сольется весь депозит и т.д. И вы будете совершенно правы! Но не будем спешить. Повторюсь, что машка нам нужна только для входа в рынок и не более того.
5)    Как же нам тогда определить точки профита и стопа? Для этого мы должны обратиться к истории нашего инструмента и подобрать средние величины движения фьючерса во флэте и тренде. И я ребята сделал это вместе с MQL сообществом для вас. Денно и нощно трудились тысячи компьютеров во всем мире, что бы рассчитать эти параметры. Вот они: s/l – 860,  t/p – 1970. Соотношение прибыль/убыток получилось у нас 2.29, что по сути не есть хорошо, но что имеем, то и имеем. Картина начинает немного вырисовываться:

( Читать дальше )