пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Риск процентных ставок (он же процентный, он же рыночный риск) — рост процентных ставок приводит к падению цены облигации; падение процентных ставок к росту цен на облигации.

Риск реинвестиций  — риск реинвестирования промежуточного денежного потока по более низким процентным ставкам, чем при покупке

Риск опционный  — риск связанный с колл-опционом — право эмитента отозвать свой выпуск до ранее установленного срока погашения облигации.

Кредитный риск включает в себя: 

• риск дефолта

( Читать дальше )

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )

  За первый год работы на нашем рынке вывел для себя свод правил, которым подчиняюсь в торговле.

За каждым пунктом стоят деньги и нервные клетки :)

Вот собственно мои 7 правил:

1) Деньги нужно сохранять.
2) Риски ограничивать 2% от капитала на начало торгового дня.
3) Прибыль фиксировать на 10% росте капитала относительно начала дня. Закрывать 50% от среднесрочных позиций и переносить стопы в б/у.
4) Ежедневно выводить 10% от прибыли на вечернем клиринге (если таковая имеется).
5) Риск на одну сделку не должен превышать 2% от капитала.
6) Оптимальный риск на сделку 0,67% от капитала.
7) Риски ограничиваются по количеству убыточных сделок в день. 3 убыточные сделки в день = новые позиции не открывать в текущем торговом дне.

Так много воплей о том, что при таких высоких кредитных ставках бизнес в России умрет...
Видите ли, не перебить такую ставку космическую, прям. Которая даже ниже инфляции)))

1. А что, на свои строить или развивать бизнес — западло?
2. Я считаю, бизнес, построенный на кредиты — это тот же форекс на 10-м плече, но без возможности поставить стопы )))
3. Мы развращены сверхприбылями и воровством. Если еще в прошлом году торгаши продуктами накидывали поверх опта от 40 до 150%, да что там опт. Они даже не закупали, а брали на реализацию, засранцы и набрасывали по максимуму, вплоть до истечения срока годности, потом за пару дней до — сбрасывали цену до адекватной….Естественно, зачем строить бизнес на свои? Можно сразу развернуться широко и платить относительно жалкий процент банкам.

Поэтому не предлагайте взять деньги в ДУ с 15% в месяц — это не по-пацански, это слезы. 2000% годовых, если ты мужик!

А ниже рисунок, как начинали беспонтовый «бизнес на свои» нищеброды разные...








( Читать дальше )