Недавно был пост что спред на недельных опционов 200 пунктов. 
Ликвидность прибывает с каждым днем. Сейчас спред местами даже меньше чем у месячного. Думаю через неделю  вообще красота будет.


Опционщики, не забываем плюсовать. А то ведь не все еще знают о недельных.



( Читать дальше )

Хедж-фонды продолжили наращивать свои длинные позиции по нефти, не останавливает их и то, что восходящая динамика котировок на «черное золото» в последнее время прекратилась. Цены на сырье находятся на текущих уровнях вот уже полтора месяца.

Объем открытых длинных позиций хедж-фондов превысил предыдущие максимумы и установил новый рекорд последних двух лет. По состоянию на 24 января они держали в своих портфелях почти 422 тыс. контрактов, в то время как объем коротких даже немного сократился — на 6,3 тыс. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение достигла 371 тыс. контрактов или 19,3 млрд. долларов.

Производители не совершали в течение недели никаких особо заметных действий: количество длинных позиций по итогам вторника составило 410,2 тыс. контрактов, а количество коротких 676,5 тыс. контрактов.

А вот крупнейшие трейдеры Чикагской товарной биржи продолжили постепенно увеличивать ставки на падение котировок. За неделю спред между длинными и короткими позициями четверки вырос на 3 базисных пункта до 1,5 процентных пункта. Вполне возможно, что они заранее начинают подготовку к снижению цен. В последние 2 раза, по крайней мере, они оказались правы.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд — в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд — нисходящий.
Среднесрочный тренд — в восходящей коррекции.
Краткосрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Локальный тренд — нисходящий.
Дневной тренд — нисходящий.
Внутридневной тренд — в восходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации. Сила результирующего нисходящего тренда по весовым коэффициентам парциальных трендов -35 баллов.
Долгосрочный тренд остается нисходящим, по среднесрочному идет восходящая коррекция, но краткосрочный обозначил начало коррекции вниз в сформированном ключевом канале локального тренда 1184.50-1219.70 и рынок продвигается в направлении нижней границы ключевого канала.
Рынок тестирует нижнюю границу ключевого канала, прорыв которой откроет для повторного тестирования краткосрочную поддержку 1122.50.

( Читать дальше )

Ниже есть рисунок, на котором мы наблюдаем следующее:
1. Зеленая вертикальная линия — начало движения цены вниз с ростом OI, что продолжается до желтой линии.
2. Желтая линия - рост OI прекратился.
3. От желтой до красной линии цена продолжает снижение, а OI сменил направление движения и тоже уменьшается. Обратите внимание, что красная линия проведена в точке, когда полностью закрыты позиции, открытые в момент предыдущего роста OI (от зеленой до желтой линии) 
4. После красной линии происходит коррекция… Причина коррекции по-моему понятна — трейдеры, организовавшие движение вниз к данному моменту благополучно закрыли свои позы...

Такой паттерн в тех или иных вариациях встречается достаточно часто...
Может быть и другой расклад в корреспонденции между OI  и ценой, когда рост/падение цены уже остановилось, а OI продолжает рост, но это другая история.

PS
Народ, сообщите встречал ли кто на просторах сети описание нечто подобного.., ежели нет, то автор — Я... 

По золоту жду 1300 до 3 февраля

В двух словах-нигде не встречал такое маниакально педантичное описание паттернов. Статистика зашкаливает)
Книга “Полная энциклопедия графических моделей” – настоящий подарок для визуала, для человека, который не использует индикаторы, а стремится анализировать только ценовой график. Книга содержит описание более 63 графических моделей, который появляются на графике цены различных финансовых инструментов.
 Томас проделал ошеломительную работу — он взял почти все фигуры и каждую из них протестировал на многолетней истории. Для каждой фигуры он дает исчерпывающую статистику ее отработки.
 Книга большая. Читать всю — не обязательно. Изучайте в первую очередь те фигуры, что вы используете на практике.
Рекомендую не только начинающим, но и опытным трейдарам-много нового узнаете)

 

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сохранил формулировку о том, что при необходимости возможно увеличение размера программы QE и/или срока её длительности.
Согласно логике, исчезновение данной формулировки будет свидетельствовать о том, что ЕЦБ уверен в перспективах роста инфляции и экономик стран Еврозоны и просигнализирует о развороте монетарной политики ЕЦБ в пользу отказа от стимулов.
Но, зная Драги, ЕЦБ скорее сначала программу QE закончит, а потом пропадет данная формулировка, да и то, не факт её исчезновения после окончания QE и начала повышения ставок.
Поэтому следует больше обращать внимание на мелкие трансформации данной формулировки, чем рассчитывать на её полную отмену в ближайшем будущем.

Драги на пресс-конференции продолжил свою политику отрицания, ставшую привычной в крайние месяцы.
Драги сообщил, что ЕЦБ не обсуждал на заседании:

( Читать дальше )

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

                                

                            мы переоцениваем то, что мы можем достичь за один год, 
                            и недооцениваем то, что мы можем достичь за 10 лет.

Январь – традиционно время подведения итогов года прошедшего, а также составление плана на новый год. С итогами прошедшего года все более-менее ясно: описание достижений, неудач, хронологию событий. План же на новый год – значительно более важный аспект, по крайней мере для меня.  Почему?

Наличие плана с описанием целей позволяет сконцентрироваться на том, что действительно является важным, что интересно для тебя, что делает тебя счастливым. Описание определенных дел на календарный год позволяет не забыть их, не отвлечься на что-то менее значимое. Эти цели не уйдут на периферию мозга через месяц-два, вытесненные сиюминутными эмоциональными идеями.

( Читать дальше )

Часть 1.  тут  Часть 2. тут Часть 3. тут

Текста в этот раз будет много, много но уверен он будет очень многим полезен. 

Перед прочтением для разгрузки мозга, можно посмотреть видосик с музыкой сегодняшних торгов
Сегодня кстати пятница 13-е :)  День закрылся хорошо.


( Читать дальше )