Это не банальный вопрос, если задуматься – как вообще можно проиграть на бирже?

         Большинство «трейдеров» проигрывает, но как это возможно? Они что, все совершают сделки тупо наоборот? Тогда если поменять местами их входы и выходы, мы получим рабочую систему, осталось снять с лузеров мерку, выведать их драгоценный секрет? Это было бы прекрасно, но мир жестче. Никакого секрета здесь нет. В среднем проигравший торгует с профит-фактором, стремящемся к 1, принимая его за что-то другое.

         Перевернутый грааль лузера будет точно так же сливать.

           Как это объясняется? Если большинство играет на бирже с профит-фактором, стремящемся к 1, откуда минус?

         а). Транзакционные издержки, и это не только комиссии. Проскальзывание опаснее тем, что менее очевидно.

         б). Асимметрия проигрыша и выигрыша: если иметь миллион, выиграть 50%, потом проиграть 50%, то будет не миллион, а 750 тысяч.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

По секрету скажу что хотя я активный участник стороны лонга по S&P 500, но я тоже шорчу его, но вот только это делаю не на S&P 500, и это даже не шорт.

Обо всем по порядку.

И так мы шортим америку по разным причинам, например
1. Не любим америку или завидуем
2. Считаем америку перекупленным
3. Хотим охотиться на черных лебедев
4. Хеджируемся
5. По ТВ сказали что америке хана
6. Следим за Василием
7. И другие причины

Почти во всех случаях мы хотим заработать деньги.

Посмотрим график индекса S&P 500.

Мы видим что хотя там бывают редкие периоды когда он падал на 50% или больше, но в основном и в долгосрок он прет вверх. Если мы не будем в шорте, то можем упустить момент падения, а если в шорте, то периодически будем ловить стопы, статистически не зарабатывая, а потеря деньги. Тут даже Put опционы сильно не помогут, они очень часто будут обесцениваться, при падении S&P 500 он может и не дойти до страйков наших Put опционов. То есть затраты будут больше и не известно когда рынок будет падать следующий раз, а если и будет падать то будет ли это достаточным чтобы хотя бы закрыт затраты.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. В прошлом году я тестировал и дорабатывал стратегию, разработанную бароном нашим, Мюнхгаузеном 

Суть стратегии можно посмотреть тут. Если кратко, то это открытие коротких позиций по акциям, которые отсеклись по дивидендам, с ожиданием дальнейшего снижения на сумму дивидендов в течение двух недель. Итоги тестирования тут.

Многие благополучно забыли про эту стратегию, но я помню, как она принесла прибыль. И вот скоро стартует новый дивидендный сезон 2019. Большое количество компаний провели хороший год и прогнозируют неплохие дивиденды.

Сегодня я анонсирую подготовку к новому сезону. Основные вводные я не меняю. Единственным нюансом, который я буду учитывать — это промежуточные дивиденды. Компании, которые уже заплатили дивиденды и вскоре будут производить доплату, мне не интересны. Также не интересуют компании у которых 

( Читать дальше )

Что тут можно констатировать? Из хорошего, средняя величина облигационного выпуска для тех, «кому за 13», растет. Из нехорошего. Ставки как были на ±15% годовых, так там и остаются. Новые выпуска не предлагают более низких купонов. То ли спрос недостаточен, то ли качество хромает. Думается, и первое, и второе. Хотя, по нашей оценке, ряд имен в таблице – финансово очень крепкие компании, волне себе соперничающие по метрикам с крупнейшими корпоратами (это Легенда, АгроЭлита, Мясничий, БЭЛТИ, Роделен, МСБ, ПР-Лизинг). Остальные – или нами не изучены (Ломбард Мастер, Пионер-Лизинг, Нафтатранс, ЧЗПСН), или в стадии начала/роста бизнеса, или… В общем, выбор имен и выпусков увеличивается, ставки, в среднем, не падают, прозрачность и доступ к отчетностям и аналитике возрастают. Дальше – Ваш выбор участия.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured

Введение

В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).

( Читать дальше )

Как правило, major turnaround of the Market происходит в районе Праздников. 

На следующей неделе в Латинском мире и Новой Англии начинается SEMANA SANTA.

19 апреля — Good Friday.
21-апреля Католическая Пасха.
20-Апреля Еврейская Пасха. 

P.S. Православная Пасха 28 Апреля. 


OPEX expiration 17-19 Апреля.  К этому еще можно добавить PINK/NEW MOON APRIL, 19 ! 

Поэтому предположу, что в районе середины следующей недели мы выйдем на ALL TIME HIGH по технологическим индексам. 
И на хай 2019 по S&P500. 

Мы приближаемся к круглым цифрам по технологиям. Они лидируют. 

 Nasdaq = 8000

SOX= 1500

RUT = 1600


цель S&P500 = 2911-2916 К экспирации. 2916- цифра красивая — 54 В КВАДРАТЕ. По ГАННУ. 

SHORT, but not Today. (сегодня- как пишут на СЛ- это Первая мышка-она попадет в мышеловку, а сыр достанется второй мышке ) 
А сейчас ролловер (ПН-Четверг), тем более рынок нуждается в передышке.

 
Рынок перегрет и болен негативной дивергенцией по всем основным индексам. 

( Читать дальше )

Анализ рынок на сегодня! Всем профит!



( Читать дальше )

zigzag5 модернизировал чтоб горизонтальные уровни рисовались более интеллектуально




( Читать дальше )