Когда вы только начинаете свой инвестиционный путь, есть несколько важных вещей, которые вы должны знать.

Вот распространенная проблема: вы хотите начать инвестировать, но сталкиваетесь с десятками, сотнями или даже тысячами вариантов. Кажется, что вариантов инвестирования среди взаимных фондов, биржевых фондов (ETFs), и отдельных акций больше чем звезд на небе. Столкнувшись с этим, многие люди сдаются, откладывают или просто делают выбор случайным образом. Но так не должно быть. Вы можете построить свой портфель с помощью тех же методов, как это делают многие профессионалы — начиная с распределения активов.

Это звучит слишком сложно и технично, не так ли? Однако, это простая концепция.

Распределение активов — это способ, с помощью которого вы распределяете свои инвестиционные средства по трем основным типам инвестиций — акции, облигации и краткосрочные инвестиции (или деньги) — исходя из ваших временных рамок, устойчивости к риску и финансовой ситуации.

Всем доброго дня!!!

В связи с последними событиями по рублю можно подвести промежуточный итог по заметке, которая была опубликована 7 февраля 2018 года.

https://smart-lab.ru/blog/450603.php

Суть статьи заключалась в том, что на тот момент по паре USD/RUB цена выполнила все минимальные условия для завершения долгосрочного нисходящего движения, и ожидалось возобновление роста пары как минимум в виде существенной коррекции.  В итоге озвученные предположения оправдались на все 100%, и на данный момент пара достигла все ранее спроектированные уровни.

Ниже представлю краткую хронологию последних полгода в виде дневных графиков из обзоров старших степеней по месяцам.

Хотел бы рассказать, что творится на рынке ОФЗ как отражение сегодняшних событий и прогноза участников. Кривая приобрела новый вид, когда ставки доходности на сроке 9-16 лет расположены на одном уровне за счёт повышения доходности более коротких бумаг. Обычно это фактор очень большой неопределённости на рынке и в экономике, однако кривая пока не движется к плоскому виду на всём участке, что очень хорошо. Хотя иногда появляются мысли о формировании инверсии кривой (короткие ставки выше длинных). Такое событие все-таки возможно в случае ужесточения денежно-кредитной политики на очень большую ставку, например с 7.25 до 9%. На самом рынке крупные игроки не сказать что избавляются от бумаг, они скорее морозятся. При этом вся активность происходит со стороны средних институциональных инвесторов. НПФ в основном выступают покупателями. Тем не менее общее настроение больше негативное и непредсказуемое. Поэтому тактически я бы рекомендовал работать с короткими выпусками до 3-4 лет и частично с целью спекуляция 9-10 лет с незначительной долей. То есть долгосрочная стратегия roll-down, что 10-летняя бумага все-таки станет 10-ти или 9-ти летней к тому времени — начнёт торговать в доходности ниже долгосрочных (=рост цены + рост цен из-за неэффективности). Я сегодня докупил (https://t.me/bondovik_ideas/180) этот длинный риск. Все-таки сейчас произошёл классный момент, когда депозиты даже проигрывают ОФЗ.
@bondovik

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.

Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.

Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.

Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы:

В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.

Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”

Далее открываем таблицу:

Добрый день,

Слежу за рынком России с 2013 и обычно не люблю ни армагедонить ни обсуждать свои макро-позиции. Но сегодняшняя ситуация крайне тревожна, поэтому решил поделиться.

У меня с 2013 года стратегия Agressive Short по RUB к валютам развитых рынков. Позиции долгосрочные по разным причинам сводящимся просто к тому, что долгосрочно слабый рубль выгоден ключевым игрокам. Всем кроме рядовых граждан и импортеров.

2013: я открыл долгосрочный Short потому что считал, что курс 30-34 рубля за доллар нереален для экономики, которая уже не может расчитывать на вечный рост нефти + математически если с начала 2000-х проследить курс рубля к доллару с учётом инфляции в обеих странах и роста ВВП (что уже очень оптимистично, т.к. рост ВВП в России в значительной степени объяснялся ростом цен на нефть) курс должен был быть в районе 43-47 рублей за доллар. т.е. upside огромный для валюты. При этом рост рубля ниже 30 был за гранью экономической реальности. Соотношение риск/рентабельность было отличное. Я не знал, что будет поводом, возможно просто плавная девальвация «по чуть-чуть».
Позиция взорвалась во время Крыма, это конечно я не мог предсказать, но у меня были мысли не является ли желание девальвировать рубль с увеличением рейтинга власти ОДНОЙ из возможных причин этой бессмысленной с экономической точки зрения операции. Кто знает.......
Позицию я закрыл в районе 65 и искренне считал, что «ужас» ситуации несколько преувеличен, т.к. в принципе ситуация была поправимой.
Эта инвестиция потрепала мне нервы т.к. сумма большая а рубль ходил >30 за доллар.

Конец 2016-2017: я открыл ещё больший Short в районе 64-65, т.к. я в корне был не согласен с политикой ЦБ в условиях и так уже умирающей экономики. Загон спекулятивного капитала высокими ставками ни разу в истории (на сколько мне известно) не был эффективен. При этом полное отсутствие реформ и как будто порой мне казалось умышленного обострения геополитики. Для меня было очевидно, что рано или поздно спекулянты побегут и побегут все разом. ЗВР не хватит и на пару месяцев Market Making-a на рынке Forex, где объёмы гигантские. Я опять же не знал, что будет поводом, но знал, что он будет и скорее всего это будет нефть.