Дмитрий, все эти посты крайне излишни. Хотя и красивы. И по форме, и по содержанию 

    Но мне кажется, что любому «опционщику» следует перечитать другой твой пост. Десять раз перечитать. Как это сделал я в своё время. Вот та статья:

Задача (ответ на задачу 2)

     Про секущую и про «серую зону». Она меня ударила по башке и выбила мозг. Точнее, вставила на место.

     Кому лень рыться — привожу цитату из той статьи:

Но об этом эффекте лучше не знать. Эта зона не такая уж и большая. Если вы угадали с направлением, а это 50/50, то какая вам разница? Мы скромные опциощики ни когда не будем драть с вас три шкуры. Чуть, чуть в спреде, чуть, чуть веги, чуть, чуть гаммы. Вы все равно не в курсе, что это такое. Так что вам это ровным счетом ни чего не будет стоить. Главное, что бы стабильно, то есть постоянно вы это отдавали в рынок, по чуть, чуть. Нам должно хватить.

     Этого, собственно, должно хватить всем!

      Это — Всему Голова! 

павел петрович попов, 

Есть прога для этого, которая отслеживает дельту между акцией и фучом.

У меня своя. Через Луа в С++ ДЛЛ, и далее в БД Sqlite, а оттуда куда угодно. М.б. когда опубликую, по крайней мере — как делать, но писать долго.)

Константин, если железо слабое ставь 7 32 бит RTM SP1 скачанную с оф сайта, 4 месяца можешь юзать, потом какой-нибудь добрый самаритянин подскажет как продлевать до бесконечности за скромную единоразовую плату) Также нужно установить несколько обновлений, сильверлайт, нетфрейморки( избирательно), визуал С++ до 2010 года включительно

Lexuz77, лучше сразу на 1903 (она тоже доступна..), чем потом обновления на 1809 накатывать.

Vovilnik, Сейчас уже LTSC версия есть я обычно ставлю от Лекс6000 (Windows 10 Enterprise LTSC 2019 v1809 (x86/x64) by LeX_6000 [22.12.2019] [Ru] последняя сборка) 

Prophetic, да в том то и дело, что DDE-сервер я вообще не писал, а скачал готовое решение на C# от Морошкина по скачиванию любой таблицы. А дальше было «дело техники»: подставить свои значения столбцов и строк и добавить алгоритм обработки массива и записи в MySQL. У меня под скачивание каждой таблицы свое отдельное консольное приложение (всего 5 — три таблицы всех сделок и 2 таблицы позиций), а с роботом на С# они связаны через MySQL. А в основном роботе есть подпрограмма постановки-снятия стоп-лимит заявок (иногда связанных с заявками), использующая библиотеку транс2квикдлл. Вот последнюю я бы заменил на что-нибудь попроще с т. з. синтаксиса, но, увы, не видел решений.

Собственно такое решение позволило мне при написании робота ограничиться изучением только двух новых тем:
— работа связки C#<->MySQL;
— разбор примеров использования транс2квикдлл;

так как опыт программирования на С++ под MS-DOS в конце 80-х-начале 90-х у меня был.

А вот графика и «объектно-ориентированность» — это как-то «не зашло».

Мне для проверки своих идей пришлось садиться и писать на c# полноценную систему сбора данных, их агрегации и тестирования на истории, потому что ничего готового найти не удалось. А это ящик Пандоры — открыв, уже не закроешь, потому что результаты ставят новые вопросы, приносят новые идеи и все начинается заново.
«Тестирование на настоящем» — это блуждание вслепую.

Проходят годы, а проблемы, волнующие трейдеров не меняются.
Процитирую целиком лучший пост на эту тему из уважения к героям прошлых лет (2012 год):

Сказка о феях Эпиграф:

Танкисты (Т) посреди леса, жутко матерясь, натягивают гусеницу. Вдруг появляется Лесная Фея (Ф) и спрашивает:
Ф: -Танкисты, танкисты, а что это вы такое делаете?
Т: -Трахаемся!
Ф: -А хотите по-настоящему потрахаться, со вкусом?
Т: -Ну дык, конечно хотим!
Взмахнула Фея своей волшебной палочкой, и у танка отвалилась
башня...

В трейдинге как и в любой деятельности, которая связана с исследованиями, часто возникает ситуация, когда направление дальнейших действий неизвестно и не определено. Соответственно из этого положения человек начинает искать выход основываясь на своем бэкграунде и опыте.
Конечно для любого трейдера необходимы знания софта, и хотя бы одного языка программирования.
Но речь в сказке пойдет о тех, кто уже имеет достаточно опыта торговли, создания систем, и знаний.

Так вот приходит такой трейдер в творческий тупик, и начинает сразу думать о путях выхода, и как правило речь идет не о том, чтобы искать решения в себе. А о поиске внешних средств, несколько простых кейсов, чтобы было понятно о чем я:
1. Excel медленно считает, нужно написать свою программу для расчетов
2. Эх, если бы у меня была программа Х я бы натянул рынок, не то что с этой программой Y
3. У меня не получается торговать руками, но вот если купить робота за 3000 рублей, вот тогда я стану богатым
4. Хранить историю котировок в текстовых файлах не кошерно, надо придумать свой формат сжатия
5. Программа Z не умеет тестировать тот класс стратегий, что мне надо напишу ка я свой фреймворк/бэктестер/терминал для этого
6. А напишу ка я свой бэктестер, потому-что свой, потому-что удобнее и не то что у других

Все это, господа — секс с феями. Все трейдеры в душе перфекционисты, все хотят быстрее, выше, сильнее. Но время — ресурс невосполнимый, и тратя его на одно дело, мы забираем его у других. Поэтому я оглянулся назад и оценил, сколько работы я сделал зря ради красоты и перфекционизма. Многие проекты были заброшены сразу после того как доведены до стадии какой-то работоспособности. Мне стало грустно, конечно опыт остался, очередного робота(order management system) или бэктестера я могу за пол месяца написать на хорошем уровне, но не хочу!

Поэтому выработал для себя несколько правил:
1. Если проблему можно решить за 1 день, написав под это узкую программу, или за 30 дней, написав под это фреймворк. Нужно писать узкую утилиту, потому как есть вероятность, что больше никогда к этому не вернешься. Однако и утилиту можно сделать гибкой.
2. Если чешутся руки создать что-то глобальное и красивое, задайся вопросам а науха это надо? Какую конкретно задачу это красивое-доброе-совершенное будет решать, и сколько бенефита оно принесет? Если задача все равно важная, см. п. 1.
3. Если при решении задачи возникает желание создать что-то глобальное, с формулировкой, например «а хорошо бы иметь свой бэктестер» — значит задача поставлена неверно, или слишком общО сформулирована.
4. Если задачу можно сделать как-то через жопу имеющимися средствами — делай через жопу
5. Всегда стараться сократить время на решение задачи путем повышения эффективности. Если есть 100% уверенность повторяемости действий, нужно делать фреймворк. Но не нужно писать новый Амиброкер или Омегу, нужно делать только то, что даже через п.4 не делается. Если решился делать фреймфорк, делай масштабируемую архитектуру (напр для роботов-исполнителей), но реализовывать нужно только, то что потребуется здесь и сейчас для решения задачи.
6. Для каждого гвоздя должен быть свой микроскоп! Глупо тестировать торговые системы на ассемблере, глупо делать двойную работу переписывая алгоритмы в разных платформах, глупо писать свое если есть уже готовое.

хороших врачей как и хороших трейдеров — процент исчезающие мал ...

так… посредственности ...

лечат по протоколу… а как  в этот протокол влезает конкретный больной с конкретными проблемами и нюансами — всем пох… ты — лишь часть колоссальной статистики...

лечат по методу «we throwing shit against the wall and see  what sticks»

и никаких израилев, если есть бабки сразу езжайте уж в штаты: Mayo Clinic, MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber … разберитесь среди этих кто лучше по вашему диагнозу… там тоже гениев нет, но это лучшее из того что есть в мире 

удачи

Foudroyant, так контроль рисков — это вообще самое главное. Обычно люди думают как: вот я сейчас сыграю оллин 10 раз, разбогатею и ТОГДА начну соблюдать мани-менеджмент, заниматься диверсификацией портфеля и вообще поиском торговых стратегий с положительным МО. Но это так не работает.

0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3 
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута

Replikant_mih, ну самое главное — понять для себя где у тебя границы твоего понимания ) Вот у тебя есть материальное выражение твоего понимания — торговая система, ну или прототип или заготовка. Надо хорошо понимать, почему она написана именно так, а не иначе, буквально каждый конкретный кусочек и этап — почему он должен быть именно здесь и именно такой. Если ты пользуешь сторонние библиотеки для ML — надо тоже знать досконально как работает тот или иной алгоритм который ты используешь оттуда, и желательно не в теории (что обязательно) а и посмотреть на конкретный код как что реализовано (и тоже понять подходит тебе так или нет и может быть надо подправить). Ну и т д )

пишу сейчас подключение к квику для питона. надеюсь к концу недели рожу. пошерю безвозмездно.

Добрый вечер, я алго-программист с 2005 года. Последние 3 года это дело не в почете. Хотя, полагаю есть еще безрисковые доходности в HFT арбитраже…