На видео профессиональный трейдер расскажет об основах финансовой грамотности на понятном языке.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии

Cтавьте плюсики чтобы поднять IQ  Smart-Lab

А лучше учиcь и стань частью команды United Traders

Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

1 Август / August (2008) 
2 Американцы / Glengarry Glen Ross (1992) 
3 Афера века / The Crooked E: The Unshredded Truth About Enron (2003) 
4 Аферист / Rogue Trader (1999) 

Всем добрый день!

Вчера я написал о том, что хочу создать торгового работа, который торговал бы на фьючах на нефть и ртс. Во вчерашней записе я рассмотрел простейшее торговое правило: смотрю закрылась ли часовая свечка по бренту в плюсе или минусе и в следующий час открываюсь в соответствующем направление по РТС. Результаты в целом были впечатляющими, но довольно противоречивыми — у системы был долгий период убыточных/нулевых сделок, затем резкий рост доходности и еще пара резких спадов, после которых шел рост. Процент успешных сделок составил около 52%.

Естественным порывом было искать пути улучшения этого правила. Для себя я выделил 2 основных пути, как я могу это сделать: увеличить процент выигрышных сделок, и/либо порезать убыток по отрицательным сделкам. 

Начать я решил именно со второго пути — так как он проще и требовал меньше времени на придумывание и тестирование. Одним из основных минусом своего простейшего правила я считаю то, что я вхожу по открытию свечи и выхожу по закрытию, в то время как почти у каждой свечи есть тень и я мог бы заходить в позицию по более выгодной цене. Отсюда вытекает логичный вопрос — на каком уровне выставлять ордер для входа в сделку? Вариантов было несколько: 
1) Взять среднее значение максимального отклонения от уровня открытия (вниз для того, чтобы входить в лонг и вверх, чтобы шортить). По формулам это выглядит так (Low-open)/open и (high-open)/open. Соответственно заходим если относительно уровня открытия цена падает/поднимается больше чем средние значения.

2)Способ заключается в том, что я смотрю на отклонение вверх/вниз от уровня открытия брент(-1) и захожу если тень ртс достигает этого значения. Этот вариант лучше, чем первый, потому что предполагает динамичный коэффициент относительно которого мы входим в сделку — тем самым я пытаюсь поймать увеличение или уменьшение волатильности.

3) Понимая, что минус второго способа заключается в том, что я смотрю на волатильность совершенно другого актива, я решил что выходом из ситуации будет задание распределения волатильности ртс и делать корректировки на уровень захода исходя из последней реализовавшийся волатильности

Из 3х способов наилучшим, естественно является 3ий способ, но я пока не придумал как его правильно реализовать, поэтому начал с введения 2 способа.
В идеале, эта торговая система будет закрываться по тейк профиту, который будет выставляться по похожему принципу как ордер на вход в позицию. К сожалению, я не могу достоверно протестить систему если поставлю это правило — ведь я не знаю, сначала цена сходила на хай, а потом опустилась и сработал ордер на вход или наоборот. Поэтому, чтобы не вселять ложный оптимизм, я решил оставить, что закрытие всегда по уровню закрытия свечи.
В дополнение я решил установить базовые правила риск-менеджмента, а именно ставил стоп на уровне 1% от уровня открытия.