Большой привет всем трейдерам. Решила написать просторный ответ, а не комментировать предыдущую статью. ANNlearn — вы действительно верите в то, что написали? Формально — вы правы, конечно. Но только формально. Все в трейдинге зависит от трейдера. И если настройки платформы сбились он тоже виноват, и если интернет отключился, и если рынок пошел не в ту сторону, короче всегда и везде. Ну а по сути? Головы трейдеров забиты всякой книжной чепухой, построением каких-то систем, индикаторами и еще бог знает чем. И вы предлагаете, как завещал великий Ленин трижды учится. ЧЕМУ? И КАК? По книгам — полный бред. Торговых систем всего две — пробой уровня и отбой от уровня. Лично я так торгую и уже давно. Результаты покажу ниже. Далее — успех определяется никакой не психологией, а прежде всего внешними факторами, воздействующими на трейдера, а не внутренними (психология тут вообще ни при чем — это вам любой успешный трейдер скажет). В нашей стране, к сожалению нет нормальных трейдерских сообществ (я имею в виду СМЕ — фьючерсы), нет инвесторов, которые были бы заинтересованы в результате работы трейдера и много чего еще. А вы говорите учиться, платформы, вебинары. У нас нет нормальной базовой трейдерской инфраструктуры. И пока ее не будет — ничего не поможет. А что касается рынка — он предсказуем на 95% — это вам любой успешный трейдер скажет. Иначе его и не было бы. Поэтому, ANNlearn, ничего личного в моем ответе к вам нет — просто никто не говорит о реальных вещах, которые действительно влияют на трейдинг. Именно успешный трейдинг. А теперь то, что обещала. Результат за неделю с 6 по 12 марта. Разумеется с сегодняшними сделками. Комиссии убрала специально — в брокерских отчетах надоели. Смотрите — я просто очень хорошо знаю, о чем писала выше.

Дмитрий Косарев, ijke ( частный инвестор)
Анализ монетарной политики ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. Перспективы.




«Четверг 19.30»
 chetverg1930.livejournal.com/

Суть некоммерческого проекта «Четверг 19.30»
chetverg1930.livejournal.com/
 найти интересные мысли и, конечно, людей, кто может понятно рассказать о сложном и важном. Было бы здорово послушать «вживую». Но нельзя «объять необъятное». Вот ссылки на интересные лекции.
Начать я хотел бы с блестящих лекций Кирилла Ильинского, которые он читает в Питере в Европейском Университете. (На Смарт лабе уже были ссылки.)


Лекции поразительным образом сочетают в себе глубину материала и доступность изложения. Цикл лекций продолжается.

 http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Кирилл Ильинский, управляющий партнер, директор по инвестициям и один из основателей компании Fusion Asset Management. Компания создана в 2004, имеет офисы в Лондоне и Москве, регулируется FSA. Продукты и услуги, предлагаемые компанией, основаны на приложении количественных методов к проблемам финансовой экономики. Компания специализируется на разработке, осуществлении и сопровождении защитных/хеджирующих стратегий для широкого круга клиентов: от финансовых компаний и финансовых институтов до крупных корпоративных клиентов. В кризисные месяцы 2007, 2008, 2010 и 2011 годов продукты Fusion входили в первые 5% фондов в мире по доходности в эти периоды. До основания Fusion Кирилл занимал различные должности в банке Chase Manhattan и, позже, JPMorgan Chase, работая в отделе аналитики экзотических опционов на акции, отделе торговли индексными опционами, отделе структурных продуктов и конвертируемых облигаций. В 2003 году он стал одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group, в чью задачу входил поиск и реализация оптимальных защитных стратегий для кредитных книг банка и его избранных клиентов. Кирилл окончил Физический Факультет Ленинградского Государственного Университета (1992) и является кандидат физико-математических наук (ЛОМИ АН, 1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал научным сотрудником в Институте Спектроскопии АН и сотрудником физического факультета Бирмингемского университета (Великобритания). К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы математической физики, теории конденсированного состояния и применения методов теоретической физики в моделировании финансовых процессов. В 2001 году его монография по неравновесному ценообразованию производных финансовых инструментов была опубликована ведущим финансовым издательством Wiley & Sons.

( Читать дальше )

На конференции Solve for X, выступил Чарльз Чейз (Charles Chase) с сенсационным заявлением: в компании Lockheed разработана технология достижения устойчивой термоядерной реакции. Данная технология позволит в течении 5 лет создать прототип компактной термоядерной электростанции, а уже через 10 лет построить промышленный образец. Если дела пойдут в гору, то к 2050 эта технология позволит покрыть всю потребность в энергетике человечества.
К 2022 году ожидается производство уже серийных моделей. Если у них все получится, это будет энергетическая революция — нефтяно–газовый мир рухнет. Отмечается, что конкурировать по эффективности с такими установками могут только перспективные атомные реакторы на медленной волне. Также эти термоядерные установки будут пригодны к эксплуатации на кораблях и крупных межпланетных космических аппаратах.

Заявление :

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JAsRFVbcyUY

science.d3.ru/comments/418183/

Есть такой прикол на западе… называется разделение труда.

У нас например такого еще не особо изобрели… FX трейдер делает и MM в банке, иногда помощник начальника казначейства еще и помощник начальника корпоративных финансов… итд итп.

На самом деле все должно быть проще.

Если вы откроете сайты карьеры крупных спекулятивных домов типа Голдмана, Морган Стенли итд — то вы не найдете позиции Портфельный Управляющий.

Там сначала ты аналитик, потом асошиейт итд итп. С суть в том что трейдер — это механик рынка. Есть несколько видов — бай сайд (хедж фонд), селл сайд (в банке, куда звонит хедж фонд). Но это дело не меняет

Трейдер в нормальной среде — испольнитель крупных сделок. ну то есть екзекутер) Execution, dealing, tldr go to google.

Идеи же торговые исходят от АНАЛИТИКОВ! (бай-сайд аналитики) Но не думайте, что это такие люди ктоторые плин пишут премаркеты в бложеках))) это реальные про. Они знают индустрию, компании, людей в компаниях, специфику, законы…

( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

Прочитать что такое Bitcoin вы можете по этой ссылке:
http://btcsec.com/chto-takoe-bitcoin/

С чего все началось в моем случае?
На чалось все в апреле 2011г., когда я наткнулся на форуме посвященному оверклокингу (разгон комп. железа) тему о заработке при помощи видеокарты, при этом видеокарта обязательно должна быть АМД HD58хх серии и выше, т.к. именно они на тот момент обладали наибольшей вычислительной мощью в Open CL расчетах. Тогда курс одного bitcoin на единственной на тот момент японской бирже Mtgox был равен 0.8$. На тот момент у меня было две двухголовых видеокарты AMD HD 5970 для бенчмарков.
Фото собраной фермы:
http://ifotki.info/13/9906fee9702558052fca50b5877d07826de5f2143288234.jpg.html

Этой записи я не буду рассказывать сильно в подробностях к какому пулу совместной генерации подключался и т.д., суть про доход от инвестиций.
Т.к. мощность сети была невысокая и монет добывалось много, то обе видеокарты могли отбить свою стоимость за 3 месяца. К июню 2011г у меня было уже собрано три подобных фермы и тут то началось самое интересное, т.к. до этого я обменивал на бирже биткоины лишь для оплаты электричества, остальное накапливал ожидая лучшего курса, т.к. потенциал роста был большой, но также присутствовал страх, что система рухнет и не обретет популярность.

( Читать дальше )

Продолжаю читать Hedge Fund Wizards. Конспектирую интервью.



Ссылка в Форбсе на него: 
http://www.forbes.com/pictures/mdg45ghlg/jaffray-woodrifft-2/

компьютерные алгоритмы, ёмкость выше $5 млрд
Фонд берет 0% management fee и 30% success fee.

Сначала организовал с партнером CTA, но разосрались, т.к. партнер помыкал им.
Октябрь 1991. С партнером организовали CTA — Blue Ridge Trading.
Первые 2 года — небольшой минус.
1994 +80% за 6 мес. Когда первые бапки появились, партнер разозлился маленьким вознаграждением и подал в суд на Джафрая. Контору закрыли.

• август 1994 основал собственное CTA Woodriff trading.
• 5 мес. 1995 -16%.
• 1995 -12%.
• 1998: +180%
• 1997: +64% за 5 мес на пике было всего $3 млн
• 1997: потом отдал половину профита, инвесторы вывели активы и осталось $1,5 млн. Водриф был удручен и расстроен, закрыл Woodriff trading и поехал в Нью-Йорк искать работу.
• Первое интервью было неудачным, потом его взяли в Societe Generale.
• 1998-2000. Проп-аккаунт SoGen. Сосредоточился на research и это помогло ему повысить эффективность. (а может просто рынок был подходящий).
• Потом начал торговать на свой счет 300,000 и увеличил его в 20 раз за 25 мес.
• Торговал акциями только на открытии в очень удачное для спикулей время.
• Перешел на фьючерсы
• Май 2003 основал QIM — Quantitative Investment Management, начали делать ДУ.

( Читать дальше )

(Пиарят свой сервис через баннер на сайте Финам.ру)

Нормально, так? 30% в месяц:))))
Кросавчеги:)

platiza.ru