Сегодня в дополнение к вчерашним мыслям по нашему рынку хочу добавить еще пару мыслей.
Посмотрите как красиво отрисовали хвост на акции Мечела после формирование краткосрочного баланса:

Мне видится, здесь вероятность хорошего роста 170-180 можем достать легко, стоп актуально спрятать за хвост!
Любопытен РусГидро, который показал нам по лоям кульминационный объём и начал почти моментально движение вверх, сейчас всё показывает за лонг и возможно очень долгосрочный, особенно глядя на старший ТФ, на котором красивый ложный пробой:


( Читать дальше )

Добрый вечер/день. 
Немного про шипы в Газпроме. 
В Газпроме наблюдается многолетний (~пятилетний) боковик и так сложилось, что спекулянты периодически развлекаются тут значительно вынося цену котировок акции за короткий промежуток времени, по нашему — это шипы. Теория шипов не нова, но рассматривает ее не так много людей, из наших только Гусев В.П. Рассмотрим этот долгий боковик Газпрома с его самого начала, и мы увидим, что в котировках этой акции, в основном, бывает две разновидности шипов. Красным выделены «низкие», синим «высокие». 
Соотношение высоты прямоугольников определенного цвета одинаковая.
funkyimg.com/view/2BfN6

Очевидно, что текущий вынос — это один из шипов. Какой именно — покажет время. Обратите внимание, на картинке так же есть индикатор моментум. Он интересен тем, что довольно точно указывал на вершины шипов. И сейчас мы вплотную подошли к уровню, который возможно укажет на вершину шипа. Это как раз совпадает с тем, что цена дойдет до уровня сопротивления 147.20р. 

( Читать дальше )

Сравнил я тут рекомендации от разных изб, решил посмотреть кто у кого списывает. Получилась такая матрица:

(число в ячейке — это число совпадающих рекомендаций у двух изб)

Первый вывод такой: ну тут либо аналитики Открытия Элвиса читают, либо Элвис читает Открытие=D.
Второй вывод: аналитики мало любят вторые третьи эшелоны рекомендовать. А Элвис больше всех любит, не стесняется.
Третий вывод: самые всеми изрекомендованные акции на 2018 год, это Новатэк, МТС (в 5 из 7 портфелей) а потом Лукойл и Алроса (в 4 из 7 портфелей)
А здесь я добавил еще свой портфель:

Оказалось, что мой портфель имеет меньше всего пересечений с другими рекомендованными портфелями (в сумме 7).
Самый массовый портфель 2018 у «Дохода». Но это не удивительно, потому что там аж 19 бумаг.
По этой же причине много пересечений у Элвиса (14 бумаг, 23 пересечения). Зато в портфеле Элвиса много того, чего нет у других.

Ну и еще. Список акций, которых в идеальных портфелях 2018 нет ни у кого (я не в счет):

• Магнит
• Московская биржа
• ВТБ
• Татнефть
• НЛМК
• Сургутнефтегаз
• Транснефть
• ПИК
• Мегафон
• ФСК ЕЭС

Все 7 перечисленных прогнозных портфелей на 2018 год есть в моем списке портфелей:
https://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/

p.s. не забываем что на смартлабе есть классный рейтинг брокеров, где можно выбрать себе брокера для инвестиций в российские акции

Всем привет, записал небольшое видео по подключению скальперского привода qs. Вкратце расскажу о его возможностях, возможно кому нибудь пригодится.

Инвестиционная стратегия представляет мнения по доходностям классов активов, которые используются в управлении портфелями наших клиентов. Прогнозы влияют на доли инструментов, которые будут немного отличаться от стратегических, то есть заданных изначально при составлении инвестиционной декларации. Мы не рекомендуем использовать выводы стратегии для краткосрочных рискованных спекуляций. Здесь представлена краткая версия стратегии, полную можно прочитать по ссылке.

Валюты

Доллар

ФРС продолжит ужесточать денежную политику, сокращая свой баланс и повышая процентные ставки. Это приведет к ускорению оттока капитала с развивающихся рынков, в том числе и России. Кроме того, мы ждем небольшого снижения цен на нефть. Базовый прогноз по доллару на 2018 год +10%

Евро

Мы ожидаем роста евро в следующем году, как относительно доллара, так и рубля. Главным фактором восстановления европейской валюты должно стать более активное ужесточение политики ЕЦБ на фоне уверенного экономического роста в Европе.

( Читать дальше )

Сразу в начале топика покажу вам картинку что бы еще интересней было.
Это на сколько выросли рынки с момента краха в октября 1987 года.

А теперь к статье Спайдела.
Под ростом сле­ду­ет по­ни­мать не рост в но­ми­наль­ном вы­ра­же­нии, а рост с учетом ин­фля­ции. В самое деле, какой толк от роста ак­ти­вов в два раза, когда цены вы­рос­ли в три раза?
Если скор­рек­ти­ро­вать индекс Dow Jones на ин­фля­цию (индекс по­тре­би­тель­ских цен в дол­ла­ро­вой зоне), то от­кры­ва­ют­ся лю­бо­пыт­ные на­блю­де­ния. 
За 80 лет (с начала 20 века по 1982 год) фон­до­вый рынок США не вырос вообще и никак. Ноль про­цен­тов. Аб­со­лют­ный чертов ноль. Еще раз, за 80 (во­семь­де­сят) лет!


( Читать дальше )

Начал потихоньку формировать дивидендный портфель на средства, которые не жалко потерять в России если произойдёт системный кризис. Итак первые три бумаги: Газпром, Мосбиржа и Русгидро. Среднегодовая чистая доходность по ним находится сейчас в районе 7%, что в общем-то сравнимо со ставками в топовых банках страны.



Почему именно эти бумаги?

Газпром, потому что монополист и очень дешёвый. Мне просто нравится иметь в портфеле кусочек «Национального достояния». :)

Мосбиржа — это новая «облигация» на рынке акций после Лукойла и ВСМПО. Бизнес любой биржи завязан на клиентских комиссиях. Трудно себе представить, чтобы резко упало количество желающих «припарковать» свои деньги в ценных бумагах. Богатые богатели, богатеют и будут богатеть. Правило «5Б» :) Кроме того сейчас пенсионные фонды активно стали «пылесосить» рынок ценных бумаг, так что «жирных» клиентов у Мосбиржи будет в достатке.

( Читать дальше )

Всем добрый день. Норникель планирует выплатить дивиденды за 6 месяцев. выплата будет в конце сентября. Это значит в фьючах 9.17 дивы есть, а в 12.17их нет. И рынок ещё это не отыграл. После СД и утверждения дивов На уровне 350-400 руб. Фьюч 9.17 вырастет в цене относительно Фьюча 12.17на эти же 3500-4000 пунктов. Пусть даже на 3000 пунктов. В итоге 3000 пунктов прибыли при вложениях в 25 тыс на 1 контракт примерно. 
каким образом? Путём продажи фьючей 12.17 и покупки против них фьючей 9.17
7+% я указал заниженно, с учётом возможно меньшей динамики цен на фьючи. Реально тут 10%+ в месяц. Риски? Дивы не утвердят за 6 месяцев. Тогда заплатите просто комиссии за сделки и все. Убытка тут нет, т.к двигаться цена будет примерно одинаково на контракты.

На форуме я недавно, жду ваших оценок и комментариев. Возможно я ошибся в чем-то?
P.s.  Писал с телефона, могут быть ошибки в словах и пунктуации.

Российские активы и в частности фьючерс на индекс РТС (RI) и доллар/рубль (SI) в последнее время демонстрируют достаточно противоречивую динамику.

На стороне покупателей продолжают играть:

– высокие цены на нефть (преимущественно благодаря договоренностям ОПЕК+)

– стимулирующая денежно-кредитная политика мировых ЦБ

– ожидания реформ от администрации Трампа

– перепроданность российского рынка.

При этом из негативных факторов стоит выделить:

– статистика Китая и еврозоны накануне вышла в крайне негативном ключе. В частности рост промышленного производства в Поднебесной в июне замедлился аж до 6,4% в годовом выражении, при ожиданиях на уровне 7,1%, а розничные продажи опустились до 10,4%. При этом в еврозоне данный показатель снизился по отношению к маю на 0,6%.

( Читать дальше )

* Во 2 части мы подробно разберём кейсы, на которых можно заработать с помощью ОФЗ и фьючерса на ОФЗ.

Ценообразование и доходность

Вы хотите вложиться в облигации, но зарубежный рынок Вам неинтересен, а ценообразование корпоративных бондов кажется Вам дремучим лесом? Тогда добро пожаловать на рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ, где Вы можете не бояться кредитного риска, низкой ликвидности и прочих опасностей.

Многим инвесторам до сих пор торговля облигациями кажется непонятной. Друзья, на самом деле, это даже проще, чем торговля акциями! Покупая облигацию, весь Ваш доход формируется из купонных платежей, их реинвестирования и изменения цены бонда (будем разбирать облигации с постоянным купоном, а они одни из самых ликвидных). Цена облигации имеет обратную зависимость от рыночной доходности, а чувствительность цены к изменению доходности называется дюрацией. Таким образом, Ваш финансовый результат от покупки бонда (в % от вложенного капитала):

ФР = -Дюрация * Изменение доходности + Доходность облигации * Срок инвестирования в годах

( Читать дальше )