Избранное трейдера Робот Бендер

по

ЛЧИ. На фондовом рынке зарабатывающих гораздо больше. И их доходы тоже.

Если сравнить фондовый и срочные рынки на конкурсе ЛЧИ-2015, можно видеть, что зарабатывающих на фонде в разы больше и доходность их выше. Сравнил первую сотню и первую тысячу трейдеров. На фондовом рынке человек, занимающий 100 место имеет доходность — 74.30%, а занимающий 1000 место — 18.04%. На срочке человек, занимающий 100 место имеет — 45.99%, а занимающий 1000 место — 0.25%. Средняя доходность на фондовом гораздо выше.

Классический трендовый день

    • 03 ноября 2015, 18:08
    • |
    • abotkin
  • Еще
Классический трендовый день
К
лассический трендовый день:
1. Непонятный утренний запил
2. Безоткатный рост
3. Дневная проторговка
4. Унылое продолжение роста до конца сессии, а в большинстве случаев и дня.
Не вставайте против тренда!

ЛЧИ: Монстры против тренда

Уважаемый Решпект искренне переживает за наших монстриков на ЛЧИ(http://smart-lab.ru/blog/288192.php). Многие люди недоумевают в чем же дело как можно сливать такие деньги и не париться? Предлагая раздать им малоимущим, чтобы прогулять — и то пользы будет больше.
Ну и наблюдаются всякие приколы про шорты Сбера и прочее.
Не знаю как на самом деле у персонажей типа Scorp, но предлагаю иную версию событий.

Несколько лет назад я работал в банке, который как и многие имел прямой доступ на ММВБ. Что это означало? Это означало что шортить бумаги мы не могли, потому что банально нам не у кого их было занять, так как сами являлись брокером. Конечно при желании можно было это сделать с другими участниками, через внебиржевые форварды или что-то подобное, однако это не представлялось удобным.
А задача стояла следующая — максимально диверсифицировать по бумагам стратегию. В чем же проблема? Проблема в том, что у нас на рынке только 4 ликвидных фьючерса: Ri,Si,Sr и Gz. По ним можно и шортить и лонгить без проблем. Но! 4 фьючерса это диверсификация по 25% на инструмент, что руководству банка представлялось рискованным. Поэтому было предложение ввести в торговлю еще хотя бы две акции.  Я отобрал Норникель и ВТБ. Проблема возникла в том, что моя торговая система подразумевает и шорты и лонги. Играть в одни ворота, типа #лонгонли я не хотел, а шортить то нельзя. И я придумал следующий выход:

( Читать дальше )

Мои спек портфели 1015

    • 30 октября 2015, 19:05
    • |
    • keylsd
  • Еще
Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/282242.php

Вдруг откуда не возьмись появился энтузиазъм...

Структура портфеля №1 на данный момент.

Мои спек портфели 1015


( Читать дальше )

Классные фичи QUIK, которые должен знать каждый

    • 30 октября 2015, 13:59
    • |
    • SciFi
  • Еще
Решил поделиться классной фичей (возможностью), которая есть у QUIK, но которую я, к сожалению, не знал, хотя пользуюсь им уже больше года. 

Допустим, вы, как я, пользуетесь большим количеством индикаторов и просматриваете большое количество инструментов с помощью этих индикаторов.

Классные фичи QUIK, которые должен знать каждый

Сохранить в шаблон можно только цвета, толщину линий и параметры индикаторов. Но оказывается, можно копировать индикаторы на любой другой инструмент или легко создать такой же график для того же инструмента с теми же индикаторами, но с другим таймфреймом.

Для этого просто выбираем созданный нами график со всеми индикаторами. Нажимаем Ctrl+N (копируется график) и нажимаем Ctrl+E (открываются параметры графика), затем Заменить инструмент в правом нижнем углу (заменяется инструмент созданного графика). 

( Читать дальше )

Супер нефть Карл =)))

В обще под столом валяюсь когда школота пишет  нефть все рубль все ахахах ))Гадатели  эновы :)))) Всем рулит нефть сделайте себе тату нефть лайт, лайт Карл !!!))) 

Пробили бы 44$ пошли бы на 38$ скорее всего, все ходит от уровня к уровню  пробьём 50$ пойдем к 54$  ена тут гадать )))))) 



PS: Демуру говорят тайный поклонник украл по имени Карл :))))))

Супер нефть Карл =))) 

И РУБЛЬ КАРЛ ХОДИТ ЗА ЭТОЙ НЕФТЬЮ КАРЛ :))))))ЕСЛИ ЗДЕСЬ НЕФТЬ ОТДЕРЖИВАЕТ УРОВЕНЬ Si Карл уже шортить нельзя Карл =)))) 


Уроки из покера в трейдинге

    • 28 октября 2015, 17:21
    • |
    • SciFi
  • Еще
Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 

Уроки из покера в трейдинге

Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств.
В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

"Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь" (с) Машина времени

    • 26 октября 2015, 12:35
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В 2013-м году я размещал на этом сайте свои воспоминания о 1997-2008 годах (желающие могут найти их в моем блоге). Настала пора освежить их, тем более, что есть и повод.

25 октября исполнилось ровно два года со дня запуска портфеля ИК «Форум»  на реальных деньгах – мы стали вести track-record наших результатов. Именно в этот день в 2013-м году мы начали  торговлю новой стратегии Суперриск на планируемом объеме собственных средств, образовавшемся от продажи части облигаций, где хранились почти все деньги компании, пока торговля Суперриском велась на «тряпочных» объемах. Также  в этот день мы начали «перетряхивание» и облигационного портфеля в соответствии с новой облигационной стратегией. 

Поскольку многие скорее знакомы со мной (пусть и удаленно), а про ИК «Форум» впервые слышат (наверняка найдутся и такие), то  позволю себе кратко описать компанию, в которой работаю уже больше 3х лет. Итак, ИК «Форум» — это компания одной услуги, а именно доверительного управления (клиентов на брокерском обслуживании закрыли в конце 2013 года). Все операции (за редким исключением) у нас совершаются торговыми роботами (99,9999%). При этом мы не HFT-компания. Торгуем мы наиболее ликвидными инструментами; никаких «вторых» эшелонов и даже многих инструментов из «первого».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн