Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

С декабря прошлого года ФРС США запустил программу RPP (программу обратного РЕПО).  Кто не знает, что такое РЕПО и обратное РЕПО разберитесь. Смысл прост — обратное РЕПО абсорбирует ликвидность с рынка, поэтому в дни его проведения шансов на рост у американского рынка просто нет, даже если на премаркете фьючи показывают +1%. В день запуска программы в 20-х числах декабря американский рынок рухнул на 2% при обратном РЕПО в 100 млрд. долларов. Для примера вам вчерашний и сегодняшний день. Вчера, не знаю по  каким причинам, аукцион обратного РЕПО был отменён и в рынке осталась ликвидность и индексы взлетели вверх. Сегодня обратное РЕПО провели и мы видим, как закрывается рынок в США. Обратное РЕПО проводит Банк Нью-Йорка. Следите за датами проведения и объёмами программы и учитывайте это при спекулятивной торговле. Я сегодня весь день занимался скальпингом причём только от шорта ))) На выходные ушёл в кеше, точнее в депозите и в ОФЗ, все позиции можно смотреть здесь — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )