null

Рассмотрим  построение  спрэда  графиков акций  в  Metastock.    Это просто.

В Downloader   создаём  file-new-composite… 
 Присваиваем  имя  (на  примере ЛУК/ГП_5).  
Выбираем  первичный и вторичный массивы данных.   Это  LKOH_5  и  GAZP_5 соответственно.
Все остальные поля оставляем  без  изменений,  по умолчанию программы, и нажимаем ОК.
То есть  мы получим графическое изображение частного от  деления стоимости Лукойла на стоимость Газпрома. 
ДАЛЕЕ ВСЁ К ОБСУЖДЕНИЮ.
Мелкий масштаб времени  (5-минутный срез  данных) взят  лишь с той целью, чтобы впоследствии перевести  его  в более  крупный, получив  на графике японские свечи- часовки, днёвки,  а не line-графики.  
В «Числителе»   выбранной   пары  удобнее выбрать актив, цена которого выше.   В  данном  случае Лукойл –числитель  против Газпрома-знаменателя.


( Читать дальше )

К роботу, описанному тут http://smart-lab.ru/blog/38562.php
Загрузил робота в qpl-файлах и закладку для Quik с необходимыми настройками.
ifolder.ru/28630717
ifolder.ru/28630722
ifolder.ru/28630726
Торгует Газпромом, таймфрейм 15 мин. Настройки средних, стоп-лосса и тейк-профита взял из коммента в оригинале статьи.
Чтобы робот заработал в файле robot.qpl нужно сделалать такие изменения.
В строчки
FIRMS_LIST MC0058900000;
pFirmid=«MC0058900000»
внести название своей фирмы.
pAccount=«L01-00000F00» тут указать свой клиентский счет
pClienCode=«51153» тут код клиента
Дальше в Quik нажимаете F10, выбираете файл robot.qpl и нажимаете Загрузить локально. После загрузи портфеля нужно создать таблицу, нажав F12. В таблицу начнется вывод данных работы алгоритма.
Если нужно поменять инструмент, то меняем его в коде и на графике, та же ситуация с таймфреймом.
Пользуйтесь.

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

На что стоит обратить внимание:
1) Решения по процентным ставкам ЕЦБ и БА.
Ожидания сводятся к тому, что ЕЦБ оставит ставку на нынешнем уровне, но интересны комментарии Драги на пресс-конференции… Банк Англии, скорее всего, расширит программу QE на 50-75 млрд, что может быть поводом к коррекции по фунту.
2) Выступления Бернанке и членов ФОМС
На этой неделе мы дважды услышим речь Бернанке и товарищей. Интересны возможные комментарии насчет последних данных по безработице и позиции ФЕд
3) Аукционы. Из размещений на первом месте — США, продаются кратко- и долгосрочные облигации. Так же размещаются Нидерланды, Германия, проблемная Венгрия и СК
 
Понедельник
Размещения 3-6-месяных облигаций Голландии
20.30 – Аукцион 3-месячных Treasury Notes
21.15 – Выступление члена ФОМС Фишера
 
 
Вторник
07.30 Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии
Размещение 10-леток Голландии


( Читать дальше )

Всем ДД.
 
Кинул пару сделок он-лайн 1 и 2. Зачем???
Торговля по объемам — не грааль, но все же.
Заметьте, как четко ходим в границах канала.
 
Первая цель — ответить моим постоянным  читателям, пишущим,  что объемы ерунда, а вот ТА+ФА круто. Покажите мне по ТА+ФА такие точные заходы.
 
Стас – специально для тебя :)
 
Вторая цель ответить тем, кто считает, что платить за программы — это дорого. И показать, что 3-4 сделки за 2-3 дня отобьют стоимость минимальной подписки, даже если Вы будете торговать 1-2 лотами.


Третья — помочь всем желающим получить с минимальными затратами, и эффективно начать использовать волфикс.


Часто спрашивают: а есть ли волфикс даром, думаю, что нет. А есть ли похожий, но даром. Похожие есть, есть даром, но это как волга сайбер и ее прототип Chrysler Sebring, выпускавшейся в 2000-2006 годах. По отзывам владельцев, волга – полное гов…о, очень капризная и не надежная за $25 000, хотя полностью повторяет крайслер. Ну а крайслер – это крайслер.


( Читать дальше )

Я случайно нашел кладезь ценной информации. Аккуратно собрано в одном месте и написано понятно. Рассказывается сама суть, ничего лишнего.
http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=5

Прошу вас покопаться в вашем избранном и найти самые лучшие записи на смартлабе, которые вы себе сохранили.

Ссылки на записи — в каменты.

Спасибо, товарищи! 

Ну что, кто соскучился, то добро пожаловать в старые добрые безумные времена, о которых все так долго говорили и считали, что они (времена) уже никогда не настанут.

Как работали крупные институциональные фонды, как это было…

Сбер по 75? Экономика стагнирует, банковский сектор сокращается, неимоверный объем долговой нагрузки, который будет уничтожать финансовую систему изнутри. Существует чрезмерно реалистичные риски погружения экономики в длительную рецессию на фоне отсутствия рычагов воздействия со стороны политиков, рынок капитала парализован, образуются кассовые разрывы и возможно это будет последним шансом продать сейчас.

Сбер по 70? Да вы с ума сошли? Это не для нас.
Сбер по 65? Нет, спасибо

Сбер по 62? Все, мы выходим из игры. Объемы на продажу достигли максимальной величины с первой половины 2009, что подразумевает предельную заинтересованность в продажах. Тренд медвежий, отскоки незначительные, реакция на положительные новости нулевая. Все, что возможно вылет на 65 при рисках спустить к 40. Это конец.

( Читать дальше )