Избранное трейдера waldhaber

по

О пути в трейдинге коротко но по существу

    • 28 октября 2017, 20:04
    • |
    • Z35
  • Еще

— Сколько времени ушло у тебя, чтобы жить на деньги от рынка?

— Всего торгую 12 лет, первые 4 года торговал в минус, потом 2 года без убыток, последние 6 лет уже прибыльно. Быстрых денег, здесь не бывает   это как университет, надо вначале отучиться, потом практику набрать и только потом будешь зарабатывать.



Любитель гемороя)

Снял себе офисок 100 квадртов.
Начал ремонт
Любитель гемороя)
Зато можно замутить любую фантазию

В этот день, ровно 9 лет назад

    • 28 октября 2017, 15:08
    • |
    • Geist
  • Еще
 
ММВБ прилег на 500 пунктов, а у меня сработала заявка на покупку Газпрома по 89, закончив таким образом формирование позиции в Газпроме. Позиция была в 25к бумаг со средней ценой 94 рубля. Деньги у меня были длинные и изначально держать я её собирался долго: опыта у меня было мало и я наивно предполагал, что через пару-тройку лет максимум Газпром снова вскарабкается в район своих максимумов и сказочно меня обогатит. Когда был помоложе, я активно занимался скалолазанием и верил, что всем хочется карабкаться наверх, просто не все пробовали ;)

Вспоминать сейчас об этом, как вы догадываетесь, смешно. Из позиции меня, из-за отсутствия опыта и адской волатильности высадили всего за неделю: к 05.11.2008 Газпром взлетел с 89 почти до 160, а к середине ноября снова упал ниже 100. Если кому интересны подробности того хаоса, я писал об этом длинный пост.

Но сейчас я не об этом, а задумался о том, что случилось бы, реши я придерживаться плана ждать возврата к максимумам, несмотря ни на что. Т.е. не стал бы продавать даже в 2012-м, когда Газпром поднимался в район 240 (точно не помню), а сидел в нем до сих пор.

( Читать дальше )

Мы и остальной мир

По мотивам Как живут соседи (конечно, запись немного не о том, но натолкнула меня на мысли)

Вы знаете, моя первая поездка типа в «настоящую» развитую Европу (не в страны Восточной Европы, где все-таки еще велико наше влияние) просто меня шокировала. СМИ в нашей стране привыкли подавать информацию в стиле «мир против России» или «что говорит (думает) мир про Россию». А оказалось ВСЕМ ПОФИГ на эту нашу Россию. Есть огромный мир, где крутится культура, деньги, перемещаются люди, и где мы все лишь какая-то восточная страна с ракетами и ресурсами. И никто о нас ничего не думает, никто не показывает по телевизору нашу Россию. Нас в тамошнем информационном поле нет. Мы им не интересны. 

Мне довелось там пообщаться с сотрудниками в сфере ядерной энергетики и ядерных исследований. Они по долгу службы часто бывают в нашей стране. И даже они не думают о нас и нашей стране. Относятся к нам безэмоционально, как мы, к примеру, к Лаосу или Вьетнаму. Представляете, это люди, которые знают о нашей стране не по наслышке.



( Читать дальше )

Трейдинг и StarCraft 2

    • 28 октября 2017, 14:43
    • |
    • miLLLer
  • Еще

Обучаясь трейдингу на протяжении последних 2-х лет, я пришел к выводу, что процесс  обучения торговле очень схож с процессом обучения в компьютерных играх, особенно со StarCraft 2, в который я играю уже на протяжении последних 7 лет. Я вообще из поколения 90-х – тех, кто вырос почти полностью на компьютерных играх, добывая фраги и превращая врагов в кровавую кашу :)

Трейдинг и StarCraft 2


1. Анализ реплеев.

SC2: Чтобы научиться нормально играть и проанализировать свои ошибки, каждый раз после матча в StarCraft 2 я открываю реплей и подробно его изучаю:  правильно ли я сделал билд ордер, сколько рабов было на минералах, правильно ли я делил армию и достаточно ли часто атаковал врага и прочее, харасс, отбитие дропов, разведка, занятие экспандов и другое.

Особенно внимательно реплеи изучаются после поражений, чтобы выяснить свои самые слабые места и исправить их в следующей игре.



( Читать дальше )

Зачем Винс использует наибольший проигрыш

    • 28 октября 2017, 14:21
    • |
    • TT
  • Еще
Дело в том, что критерий Келли оптимален для ставок в играх, когда коэффициенты выигрыша и проигрыша фиксированы для всех попыток. Тогда для расчета оптимальной фракции достаточно знать отношение этих коэффициентов.

Когда Келли применяют в трейдинге, где отношение стопа к профиту всегда разное после  каждой сделки, то используют профитфактор, т.е. отношение среднего убытка к средней прибыли. Но это дает очень большую ошибку, потому что реальные выигрыши и потери могут очень отличаться от средних.  Келли, оптимальный для средних, не будет оптимален в каждом отдельном случае для реальных значений. Например, слишком сильно отклонившейся от среднего убыток может выбить вас из игры.

Для того, чтобы нивелировать вышеописанный недостаток, Винс немного изменяет расчет, добавляя в него такой параметр, как самая убыточная из всех сделок. Т.е. он использует не отношение выигрыша к проигрышу, а отношение выигрыша или проигрыша к максимальному проигрышу.

Т.о., если в вашей системе сделка закрывается всегда только по стопу или профиту, они всегда срабатывают и отношение стопа к профиту всегда одинаково, то Винс не нужен, достаточно Келли.

( Читать дальше )

ну чо.....

Как-то даже сказать нечего.
Очень прикольно сейчас читать комментарии вот к этому моему посту, написанному больше года назад
ну чо.....



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн