Спред это такая разница между покупкой и продажей на одно и то же. Фьюч на рубле стоит 81 рубль и в то же время 79 рублей. Это спред. В общем я не буду тупить, а начну про опционы. Опционы у нас  квартальные с погашением каждый месяц. Спецификация описана на бирже. И вот здесь возникают некоторые неэффективности, которые можно использовать. Каждая серия опционов имеет свою волатильность. Опционы разных серий имеют свои свойства. И эти свойства соответствуют БШ. Возникают заманчивые идеи использовать эти свойства. Постараюсь объяснить это на примерах с помощью пальцев и картинок.

Мы рассмотрим спред в виде кошечки. Купленный стреднгл дальний и проданный ближний. Но начнем по порядку. Эту стратегию называют, еще, опционной топкой. Мы балансируем между большей теттой ближнего стренгла и нейтралим вегу дальней серии. Представим себе бытовую ситуацию. Вам надо сварить суп, или выплавить тротил из бомбы второй мировой войны. Для работы на бирже, второе более близко по сути. Вы берете большую кастрюлю с некоторым количеством воды и ставите на огонь.

Анонсированные мировой элитой через фильмы Скайфол и Обливион события завершаются. Судя по всему, 2016 год станет последним годом дефляции на десятилетия вперед. Большинство инвесторов сейчас убеждают начинать покупать, особенно, нефть и серебро, но это развод. По масонским сигналам нужно ждать начала «полета в космос» в мае 2017 года и соответственно уничтожения пирамиды, «разрушившей Рим» через дефляцию доходов (Обливион). Чтобы стать миллионерами на цикле развития от 2017 года, заявленных в Обливионе, нужно, имея минимально 30-50 000 долларов, начинать скупать в мае 2017, драгметаллы, нефть и российские акции, возможно американские банки и другие сектора по усмотрению. Увеличивайте плечо в два раза при каждом росте цены на 30%, рассчитывая, чтобы вас не выдавили из позы. Хотя даже обычная стратегия без плечей, при покупке на 50 000 весной 2017, даст вам капитал в 500 000 долларов через 3-4 года.  При более агрессивной стратегии, с целью прибыли в несколько миллионов,  первая сделка с плечом не более 1 к 2, и добавление плечей на росте и скупка в течение нескольких лет.

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для