В таких случаях следует обязательно напомнить о том прогнозе, который был дан месяц назад тут.

 

Тогда был дан сигнал на дно рынка по четырем параметрам.

Текущая ситуация вот такая.

( Читать дальше )

В отношении S & P500 индекс сырьевых товаров GSCI в настоящее время торгуется на самом низком уровне за 50 лет. Кроме того, отношение значительно ниже долговременной медианы 4.1. Следуя понятию средней реверсии, мы должны видеть привлекательные инвестиционные возможности.
А вы ждете сырьевое ралли?!
Источник:http://www.mining.com/chart-commodity-prices-slump-50-year-low-us-stocks

Некоторые мысли на этот счёт.



( Читать дальше )

Закончился наш контракт 06.2017 исполнения по СИ, интересный был контракт, начался с небольших движений, потом принес нормального профита, и запил под конец. 
Самое губительное это запилы, когда рынок стоит на месте, не туда и не сюда, снимая стопы то одних, то других. Посмотрим как портфель справился, сколько отдал от накопленного профита и подведем итого.
Как я уже писал в прошлом посте тут я собрал несколько систем в один портфель, для проверки общей кривой. Не все системы, а ключевые которые относятся к одной идеи и которые у меня на сегодняшний день торгуются в большинстве. 
Портфель торгуется как фиксированным кол. контрактов так и динамическим которое изменяется в зависимости от волатильности, на трансляции которая идет тут как раз оба этих портфеля. 
Приступим: 

Версия с фиксированным кол. контрактов. В итого имеем немного, всего 233 000 рублей, или 19,4% прибыли, просадка была 53 938 или 4,5% от используемого капитала, хорошие показатели. 

( Читать дальше )

Многие нубы часто думают, что причина их слива в психологии. Это не так. Торговать на срочке в плюс «неслучайно» в последние месяцы стало очень сложно и на то есть 2 причины:
1. постоянное падение волатильности
2. повышение комиссии срочного рынка Московской биржей 1/2 года назад.

Для просты, сравню текущую ситуацию с рулеткой.
есть 36 чисел и 1 зеро. Вы ставите то на красное то на черное.

2.1. Падение волатильности в 2 раза означает, что с рулетки убрали 18 чисел и осталось 18 чисел и зеро.
2.2. Повышение комиссии в 2 раза означает, что на рулетку с 18 числами добавили еще одно зеро.

таким образом, получился негативный эффект «в квадрате» для всех торговых систем и просто интуитивных трейдеров.

если бы на фоне повышения комиссии вола выросла в 2 раза, то это бы полностью нивелировало эффект повышения комисса.

Таким образом, чтобы компенсировать эти негативные эффекты, системному трейдеру необходимо:
1. искать инструменты с растущей волой
2. искать системы с невероятно положительным матожиданием, которое компенсирует негативные эффекты 1-2.
3. увеличивать таймфрейм и сокращать число трейдов.

=> важный вывод заключается в том, что ваш бэктестинг торговых систем, сделанный до 2016 года на срочном рынке скорее всего не будет иметь смысла на рынке 2017 года, если только вы не нашли сверхположительную сверхустойчивую неэффективность

Примечание.

( Читать дальше )

Ну вот объясните мне дурню, что вы всё ищите, спорите, как торговать, где грааль. Торгую эти простые «паттерны», что со мной не так? Может что-то упускаю? Покажите свой грааль. Да, ещё ретесты от уровней беру.

В прошлом посте я написал, почему на сМарт-лабе хорошо любителям. Теперь я напишу, почему на сМарт-лабе плохо профессионалам. Дело в том, что настоящий трейдер очень хочет что-нибудь написать на сМарт-лаб. Но не делает этого, потому что ему совершенно нечего написать.

Настоящий трейдер не может написать какая будет цена, потому что он не знает, ни где она будет завтра, ни где она будет через час.

Настоящий трейдер не может запостить график с палочками, потому что знает, что его личные палочки, в отрыве от его торговой системы, не несут никакой полезной информации для других трейдеров.

Настоящий трейдер не может ничего написать о том, какие выйдут макроэкономические данные или какие произойдут события, потому что знает, что все это абсолютно случайно и непредсказуемо.

Настоящий трейдер не может ничего написать о том, какое решение будет принято центральным банком и как на него отреагирует цена, потому что знает, что даже сами главы центральных банков этого не знают.

( Читать дальше )

Написал небольшой помощник для трейдера. Он посылает СМС, когда цена достигнет определенного уровня.  У некоторых брокеров такая фича встроена в QUIK. Но у многих ее и нет. Так что думаю, что будет полезно. Скачать можно тут  https://yadi.sk/d/yp1NKqV_3JszLC




( Читать дальше )

Немного истории в вашу ленту. 100 лет — не такой большой срок для истории, но в этот срок довольно показательно уместились с десяток довольно приличного размера пузырей. Пробежимся?

Начнем наверное с самого известного, крах 1929 (и рост перед ним)




Про этот кризис показательна одна байка, которую знают, пожалуй, все

Осенним днем 1929 года Джон Пирпонт Морган, банкир и финансист, остановился напротив уличного чистильщика обуви, чтобы привести в порядок штиблеты.
— Кстати, как там фондовый рынок? — поинтересовался чистильщик, работая щетками. — Я недавно прикупил акции одной железнодорожной компании, можно ли рассчитывать на рост?
Морган промолчал. А придя в свой банк, отдал распоряжение брокерам: «Продавайте всё. На рынке, куда пришел чистильщик обуви, мне делать нечего».

В период 1930-1960 пузырей что-то не вспомнил и на вскидку не нашел.


( Читать дальше )