Избранное трейдера Гусев Михаил(debtUM)

по

Почему я не должен презирать ВВП ?

ВНИМАНИЕ!
Господа, модера! Пост напрямую касается трейдинга!
объясню почему...

Решил написать, потому как висит пост в топе с подобным названием… smart-lab.ru/blog/246789.php  мол неугодила ему нынешняя власть, все пропало… мы все умрем...

Я как трейдер считаю, что это призыв к шорту ФР РФ! Ни больше, ни меньше! РТС на 37! Рупь по стописят!

Ну и так как пост о трейдинге, хочу сказать почему я против шорта. Много лет назад я пошел на курсы к одному дядечке и было нас там человек 8-10 народу. Кто то только узнал как КВИК запускается (я например), были и те кто уже успел слить не один депо)))

Вот один из таких товарищей и говорит: я, грит, в душе медведь! Люблю, грит, только от шорта играть!

На что ему дядечка и говрит (кандидат мат. наук кстати): Вы батенька балбес! Играть надо туда куда рынок идет! НО! Выгодней от лонга! Почему? Да потому что если рынок схлопнется на 80%, Вы и заработаете эти 80%, а если после обвала купите и отрастет обратно где было, то депо в 5 раз увеличится.

( Читать дальше )

Как самому сделать робота на опционах. Лайфхак

    • 03 апреля 2015, 13:23
    • |
    • Vkt
  • Еще
Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for. Плюс специфические функции для взаимодействия с торговой платформой.
Будет этот робот зарабатывать или нет зависит уже не от навыков програмирования, а от заложенной в него логики.
Напишем простейшего робота на qlua для Квика, который будет покупать/продавать волатильность на опционах
путем покупки синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
или продажи синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/short-straddle

( Читать дальше )

Танки или айфоны?

Танки или айфоны?
Лет так 50 назад американцы ставили в джунглях Южной Америки очень интересные (хотя и довольно жестокие) опыты над живущими в густых джунглях племенами индейцев. Эти племена были обособлены друг от друга, поэтому один и тот же опыт можно было поставить несколько раз: над разными племенами. Результаты этих опытов сильно помогли американским исследователям в разработке теории цветных революций. 

(Важная ремарка. Я пересказываю по памяти, поэтому в моём пересказе могут быть мелкие неточности. Буду очень признателен вам за ссылку на отчёт об исследованиях. Он, вероятно, существует только на английском языке). 

Суть опытов заключалась в следующем. Американцы учили племя проводить некий обряд – например, торжественно прыгать вокруг «священного дерева». Сразу после проведения обряда американцы устраивали чудо: с дерева, например, падали заранее заготовленные ножи, одеяла и прочие любезные сердцам индейцев материальные блага. Дальше индейцам предлагали прыгать уже самостоятельно. 

Американцы справедливо предполагали, что индейцы вскоре устанут от ежедневных прыжков и разочаруются в рецепте. Исследователи рассчитывали вычислить средний период разочарования. Они думали, что все племена будут прекращать ритуал через какое-то более-менее фиксированное время: скажем, через месяц, плюс-минус пять дней. 

Результаты экспериментов удивили бледнолицых. Как выяснилось, какие-то племена завязывали с прыжками через неделю, а какие-то продолжали прыгать и по истечении нескольких месяцев. Разочарование не зависело от прошедшего времени: оно зависело исключительно от запасов еды. 

Покуда еды хватало, аборигены дружно скакали и надеялись на лучше. Месяц, два, три – чуть ли не до бесконечности. Отсутствие падающих с дерева призов аборигены объясняли себе злыми силами природы, кознями других племён, греховностью руководителей племени и прочими естественными причинами. Однако стоило голоду начать щипать животы индейцев, как они тут же дружно умнели и начинали догадываться, что бледнолицые братья чего-то им не договаривают… 

Так вот, к чему я веду. Вчера я очередной раз имел удовольствие читать о том, что американская экономика сильна своими айфонами, а российская нефть и оборонка – это, дескать, гири на ногах нашей экономики, сбросив которые мы моментально достигнем богатства и процветания. 

Вы уже наверняка видите параллели. Либералы поймут, что «айфонная экономика» неработоспособна только в одном случае. Когда эта экономика крякнет, и в странах, имевших неосторожность заменить атомные станции на поля модных ветряков, будет натурально нечего жрать. Греки, в общем, уже стремительно трезвеют: целебное голодание подействовало на местных политиков удивительно животворно. 

Многие эксперты полагают, что планета стоит на пороге финансового шторма, и что уже в ближайшие год-полтора хищные лапы кризиса сомкнутся на горле большей части стран Запада: среди которых, разумеется, будет и родина айфонов, США. 

Что Россия сможет в этот момент предложить сотням миллионов представителей западной цивилизации, которые – подобно россиянам начала 90-х годов – резко разочаруются в «зелёной экономике», «невидимой руке рынка» и прочих мифах просвещённого либерализма? 

А Россия сможет предложить, например, свои аналоги айфонов. Современные, не имеющие аналогов в мире, высокотехнологичные… танки. Ну и другую «устаревшую» продукцию: типа нефти, газа и атомных станций. 

Видели уже, что на Западе пишут о нашем новом танке, «Армата»? Точнее, о танке «T-14» на базе «Армата»? Журналисты пишут о сошедшей со стапелей «Уралвагонзавода» «Армате» не иначе как с восхищённым придыханием. Немцы из Stern – а уж немцы-то, будьте уверены, кое-что понимают в хороших танках – снабдили статью об «Армате» заголовком «Putins neue Wunderwaffe», «Новое супероружие Путина»: 

( Читать дальше )

Опять про AAPL и обновление по VXX

    • 02 апреля 2015, 21:38
    • |
    • margin
  • Еще

Как я вчера писала, акция VXX снизилась сегодня до уровня, благоприятного для покупки «бычьего» колл спрэда от 25. Я открыла позицию 
Buy  VXX AprWk2 24 Call @1.32 + Sell VXX AprWk2 27 Call @ 0.29. Таким образом мне это спрэд стоил 1.07 пункта. Нулевой выход на уровне, близком к 25, а максимальная прибыль от  $27.  Я думаю, не нужно объяснять почему я не стала открывать эту позицию вчера: сегодняшний предпраздничный рост был очевиден, как и снижение VXX к уровню $25. 

Цена на графике акций AAPL сформировала треугольник, который может разрешиться в равной степени как падением ниже уровня 12 марта $121.63 к $117 и ниже к $108, так и ростом по направлению к $140 и только оттуда вниз. Эта неустойчивость видна большинству и то, куда двинется цена будет зависеть в значительной степени от общего движения рынка, потому что участники рынка на AAPL готовы принять любой сценарий. 
Объем сегодня небольшой и никто не хочет открывать новых позиций на неизвестность понедельника, но в понедельник участники рынка охотно примут как рост, так и распродаж, если они будут продиктованы общим настроем рынка.



( Читать дальше )

Как забирают деньги на рынке фьючерсов

    • 02 апреля 2015, 20:01
    • |
    • margin
  • Еще
Вернее будет сказать, как люди сами добровольно отдают свои деньги. Сами и отдают.
Вчера был «крик души»: http://smart-lab.ru/blog/246155.php
Я не знаю, реально автор торгует золотом или нет, но «крик» был.
Состоял он вот в чем. Была вчера продажа фьючерса на золото за 1185 без стопа, цену вынесло на 1203 — именно тут он и «закричал», а потом на 1206… Ну что, судя по реакции хозяина, убытки на 2 контракта $4500. Маржа, как он говорил, ждать позволяла, тем не менее, стройный хор голосов «режь убытки» уговорил автора закрыть продажи с фиксацией -$4500. Сумма убытков на золоте не большая.  

Я понимаю, их так учили. И когда цена золота разворачивается от падения на рост и проходит в который уже раз раз последнее время, как бы не ошибиться, год и четыре месяца отметку 1200, все свято верят, что это навсегда, что завтра будет 1240, а некоторые религиозно кричат о ценах на уровне 1800! Так и до Хазина не далеко с его 10 0000!
Не думая, откуда рост, почему он случился, как так!?

Так трейдеры всегда отдают деньги. На фьючерсах — точно. Продал, стоп не поставил, либо работай деньгами и головой с позицией дополнительно, либо жди своей цены, если нет фундаментальных оснований для изменения цены.

( Читать дальше )

Энергобанк - Арест денег 2

    • 02 апреля 2015, 14:36
    • |
    • Veter
  • Еще
Цирк продолжается. Наверное никто и не верил в искренность Энергобанка, когда тот сам попросил отменить обеспечительные меры?

И вот аккуурат через 15 дней, которые средства оставались арестованными, мы получаем следующий подарок:

Суд вновь постановил арестовать счета клиентов брокеров по «валютному» делу Энергобанка.

Читать полностью: quote.rbc.ru/topnews/2015/04/02/34340971.html

Теперь уже ясно что Энергобанк ищет в суде не справедливости, а просто тупо использует весь административный аппарат на 100%, четко подбирая бумажные сроки.

Полагаю на этом возможность возврата 50% исходя из моей доброй воли и милосердия следует считать исчерпанными. Банк не получит ничего.


Энергобанк - Снятие блокировки денег

    • 02 апреля 2015, 12:21
    • |
    • Veter
  • Еще
А вот и открытое письмо от брокера:

--------------
Уважаемый клиент!

02 апреля 2015

Сообщаем вам, что денежные средства, заблокированные на основании исполнительного листа Вахитовского суда г. Казани о принятии обеспечительных мер и блокирования денежных средств клиентов, в настоящий момент полностью разблокированы.

Основание: постановление судебного пристава-исполнителя от 01.04.2015 года.

Напомним, что 17 марта 2015 года Вахитовским районным судом г. Казани было вынесено определение о прекращении дела и отмене обеспечительных мер, вынесенное определение суда вступило в силу.
Сразу после вступления определения в силу брокер получил постановление судебного пристава-исполнителя о снятии ареста и об отмене запрета на проведение операций с денежными средствами клиентов, после чего блокировка была оперативно снята.

С уважением,
XXX
--------------

— Ну все, я богат. Пока неудачники, я вас всегда ненавидел! /Бендер/ )))

Шучу — будет весело!

Всем спасибо за помощь!

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3

    • 02 апреля 2015, 09:46
    • |
    • uralpro
  • Еще

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

\max_{\theta^{mk},\theta^{tk}}\mathbb{E}_0[X_T-\gamma\int^T_0 Y^2_{t-}d[P,P]_t],



( Читать дальше )

Инвестиционные идеи моего портфеля

Данный пост служит также ответом вот на  это интервью Василия Олейника.

В своем интервью Василий верно разделил  спекуляции на основе фундаментальных показателей компании и собственно инвестирование. Так вот, я с ним соглашусь, чтобы считать покупку акций именно инвестиций, то просто необходима инвестиционная идея. Кроме того, плановый результат такого инвестирования не должен быть в росте рыночной оценки компании, а в росте прибыли, которую компания может передать акционерам, т.е. в росте дивидендов.  Рост прибыли связан как правило с улучшением позиций компании на рынке, ростом объема деятельности. В этом смысле логика действий обычного частного инвестора ничем не отличается от логики мажоритарного акционера

Но с чем совсем не соглашусь с Василием, то это в отсутствии инвестиционных идей на РФР, поэтому расскажу о некоторых из них, что есть в моем портфеле. Без особых расчетов, чтобы была понятна идея.



( Читать дальше )

Просрочка растет рекордными темпами

 
Число просроченных розничных кредитов выросло на 41% и достигло 12,7 млн. 

При этом, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), около 8 млн. ссуд считаются безнадежными, поскольку просрочка по ним составляет более трех месяцев. Годом ранее, в марте 2014 года, число просроченных кредитов составляло 9 млн., из них 5,5 млн. – на срок свыше трех месяцев. В первом квартале текущего года просроченные кредиты росли рекордными темпами: почти на 2% – до 17,6% портфеля. В сегменте кредитных карт просрочено 15,8%, в автокредитах – свыше 11%. В ОКБ сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк. В базе ОКБ 170 млн. кредитных историй от 59,7 млн. заемщиков, из них действующих кредитов – 72,6 млн. более чем от 39 млн. человек.


Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/prosrochka-rastet-rekordnymi-tempami-10101718/#ixzz3W4ZI4URW

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн