Появилась информация о выходе программы (терминал) Альфа-Директ 4. Ориентировочные сроки — весна 2014.

Скриншот части программы:



Источник: Техническая поддержка Альфа-Директ.

Надоело народ воспитывать, к тому же теперь нужно воспитывать дочку :) Научите меня, расскажите, что думаете.

Позиция, которую я озвучивал в предыдущем своем рассказе, немного «недовозит», а это расстраивает. Я вижу где это происходит и почему, но хочу поболтать о том, что бы это значило.


С помощью шикарного софта, к которому я все еще трудно привыкаю, я представляю вам две динамики улыбки в болезненных сериях — феврале и марте на RTS.
Начнем с февральской улыбки:

Зеленая линия отображает текущее состояние и указывает нам на то, что волатильность выросла справа, а слева осталась в более менее том же диапазоне. Улыбка крутеет на глазах и с необычной стороны.

Первое, что в таком случае приходит на ум то, что падения не будет (по крайней мере на взгляд того, кто это делает).


Я знаю, что у русской улыбки волатильности челябинский нрав и тут может быть все, что угодно, к тому же обычно 3-4% сильно меня не трогают, однако хочу спросить мнение уважаемого сообщества. Тут был кто-то и ушел? Какие обычно разницы в волах месячного и трехмесячного опционов?

( Читать дальше )

Краткое содержание заявления FOMC

Федеральная резервная система заявила, что будет дальше сокращать свою программу покупки активов в следующем месяце. Это один из шагов, который подтверждает стратегическое направление центрального банка по сворачиванию программы поэтапно на каждом заседании, пока экономика продолжает показывать признаки улучшения.

В заявлении комитета по открытым рынкам ФРС говорится, что покупки облигаций в феврале будут урезаны до 65 млрд. долл. США в месяц, с $ 75 млрд в январе.
 
Решение было принято единогласно, что отмечается в первый раз с июня 2011 года.
 
Чиновники озвучили неоднозначную оценку производительности экономики. С положительной стороны, ФРС заявила, что данные с момента его декабрьского заседания «показывают, что рост экономической активности в последнем квартале усилился». Центральный банк также отметил, что расходы домохозяйств и инвестиции бизнеса в основной капитал «росли быстрее в последние месяцы». Но чиновники описали показатели состояния рынка труда как «смешанные», скорее всего, глядя на неутешительный декабрьский доклад по количеству новых рабочих места, и отметили, что восстановление жилья «несколько замедлилось».


( Читать дальше )

Ну и денек на рынке, давно такого не было. А еще и Йелен (как правильно писать?) завтра добавит Но я надеюсь позитива.
 
Мое мнение отсюда — RUB уже немного oversold. По 33 надо было убегать в доллары, сейчас по 35-37 стоит пересидеть. Не думаю что мир катится в тартарары с Emerging Markets впереди планеты всей. Да, последнюю неделю был хороший risk-off move, реально показал всем что EM это не односторонняя игра как было некоторое время, но сейчас с коррекцией уже перегнули палку. Самое классное что она началась из-за того что в Америке классный рост и все сейчас понесут деньги туда, а сегодня «Stocks in US Decline With European Shares as Emerging Currencies Tumble» — цитата из заглавной новости Блумберга. Полный круг

Конечно ЦБ выбрало ужасное время что бы усиливать риторику о «свободном курсе» и «таргетировании инфляции», уменьшать объемы интервенций, хуже не придумаешь — но грех им пинать, задним числом мы все умные, и это действительно не чисто Российский феномен а касается всех Emerging Markets. Но радует что Набиулина и Улюкаев последние дни в прессе активно меняют позицию и уже говорят о том что может и рановато совсем отпускать курс.

Мое мнение — покупать еще рано, но паниковать уже поздно Следующие дни будут веселыми! Реально давно с таким интересом не следил за рынком.

https://www.facebook.com/roman.sulzhyk 

По субботам 8 и 15 февраля приглашаем на семинары по торговле опционами на бирже.
Организаторы: Московская биржа и компания LAFT
В цикле авторских семинаров «Системная торговля опционами» Елисеев Сергей обучает системному подходу в торговле опционами основанному на активном управлении риском опционной стратегии и использовании торговых возможностей на рынке опционов.




Елисеев Сергей, опционный трейдер, 10 лет торгует опционами на срочном рынке Forts, руководитель компании LAFT, основатель проекта создания Option-lab.
 Опционы – производные инструменты с высокой степенью риска, сложны в торговле за счет нелинейной зависимости цены от стоимости базового актива (фьючерса). Однако именно нелинейность опционов позволяет стабильно зарабатывать в любых рыночных условиях в том числе и на совершенно неактивном рынке.
 Из цикла семинаров начинающие трейдеры получат знания по основным терминам опционной торговли, опционным стратегиям, условия их применения и управления, понимание кривой волатильности, управление рисками и доходностью, расчету торгового плана. Опытные трейдеры систематизируют свои знания и опыт, расширят кругозор в торговле опционами, получат навыки системной торговли опционами.  


( Читать дальше )

Изначально идея была сделать ВИДЕО БЛОГ, но за неимением опыта и свободного времени затею пришлось отложить на неопределенный срок. А с недавних пор, приведя дела в порядок, научившись значительно лучше планировать время (и свободные средства) и приобретя навыки и новые идеи взялся за реализацию с удвоенной силой.
 
Всю прошлую неделю занимался  редактированием этого видео, ночами, после торговли. Скорее даже осваиванием программы Sony Vegas Pro 11. А еще неделей ранее был занят покупкой оборудования для своей студии. Соорудил крутой хромакей, купил камеру, микрофон, свет и пробовал всякое, в итоге нашел оптимальные настройки камеры и расположение софтбоксов.
 
В планах сделать целую серию подобных видео и много других, очень полезных начинающим трейдерам. Тексты пишу, вперед написано уже прилично, осталось только снимать и редактировать.
 
Если есть желание поддержать проект - подписывайтесь на канал!))))
 

 
Приятного просмотра!

Друзья, вот сегодня утром мы в топике нашего коллеги подняли одну важную проблему, связанную с расчётом НДФЛ. Оказывается, ВТБ изменил в этом году расчёт НДФЛ таким образом, что отныне на фортс НЕТ сальдирования по фьючерсам на акции (индексы) и валюты-товары. Автор топика говорит, что это временно, и в конце года такое сальдирование будет произведено, но на чём основана эта уверенность (и зачем так брокер делает) — полная загадка.

Мы тут на смарт-лабе недавно довольно подробно обсуждали правила новых расчётов, введённых в 2014 году, но связаны они были лишь с принципом удержания НДФЛ при выводе средств со счёта. То есть, напомню, если расчётная сумма (на момент отзыва средств), которая должна быть удержана с вас в виде налога, будет МЕНЬШЕ суммы, которую вы захотели вывести, то с вас будет удержана ВСЯ эта сумма начисленного налога, а не только та его (пропорциональная) часть, которая приходится на выводимую вами сумму. С эти всё понятно, и вопросов нет. НО! Это касалось принципа удержания налога, но никак не порядка его вычисления!

Скажу сразу. У меня брокер Кит-Финанс, все инструменты срочного рынка сальдируются (до сентября 2013 был другой брокер, но и у него вопрос, что какие-то инструменты на фортсе не сальдируются, никогда не стоял). На Фортсовском счёте у меня по инструментам полный трэш, и Ри, и Си, и ГП, и Лук, и золото, и серебро, и евра, и австралиец, и опционы на половину этих инструментов, т.к. я опционщик. В начале января, как положено, с меня взяли НДФЛ за прошлый год (каждый год поэтому у меня начало января чёрное, но куда деваться) как обычно. За январь у меня образовалась новая прибыль 35019р.  Я как раз на днях выводил немножко денег, и мне, как положено, начислили налог, где все инструменты САЛЬДИРОВАНЫ и нет никакого разделения, где вы получили прибыль, а где убыток, главное ОБЩИЙ результат. Вот так это отражено в отчёте, который прислал мне брокер. Выводил 150тыс.



( Читать дальше )

При ветствую сообщество,

зарегистрироваться и написать пост меня побудил окончательный беспредел государства (я искренне желаю всем нашим депутатам и правительству с кремлем скорее сдохнуть в адских муках) 

решил вывести немнго денег с ФОРТС, пришел во такой НДФЛ:

 

то есть сальдирование происходит только после нового года. а все что ранее платится налог с той части где есть прибыль. в моем случае имеем -72тр по RI, и+25тр по SI. и платим 3,3тр с дохода по SI, хотя на счету убыток -48тр.

это хорошо еще мало наторговал, а что было бы если по RI -5млн, а по SI +5млн, а счет всего 500тр?

Правильно!, вы еще и должны государству останетесь! Нет, оно конечно потом разберется, через год, а еще через год может и вернет излишнее… но пока придется побыть без торгов.

Привет всем кто «живет с рынка» (выводит профиты)!

депутатам желаю сдохнуть.

Вчера обсуждалось — были ли интервенции ЦБ и в каком объеме. Сегодня появилась информация.

В комментариях подсказывают, что по официальным данным ЦБ продал всего 400 миллионов. Однако я оставляю статью без редакции.

Банк России вышел на валютный рынок с интервенциями и 27 января продал до миллиарда долларов. Об этом в номере от 28 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Интервенции регулятора стали самыми масштабными с октября 2011 года, отмечает издание. Информацию об объеме интервенций в размере миллиарда долларов подтверждает также газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
ЦБ начал активно вмешиваться в валютные торги с самого начала вчерашней торговой сессии. По словам валютных дилеров, регулятор приступил к неограниченным накопительным интервенциям. В связи с вмешательством Банка России объем торгов американской валютой с поставкой «завтра» составил 7,5 миллиарда долларов, что вдвое выше среднего объема в декабре


( Читать дальше )

Часто в книжках или от опционных гуру можно услышать — дескать не всегда важна цена БА. Намного сильнее влияет на цену опциона волатильность. И даже если цена БА идет не туда, куда нам надо, то при увеличении волатильности мы вполне можем получить рост цены опциона.

Собственно на картине отражены последние события. Волатильность коллов очень недурственно стрельнула — с 17 (чего-то там) до 21. Цена же опциона и глазом не моргнула — завалилась с 700 до 150, т.е. упала в 4.6 раза. И где? Где подъем цены в опциках?




Я, конечно, в опционах имею мало опыта, но с каждым разом я убеждаюсь в следующей мысли — все эти теты, веги, х… ги… волатильности — они вообще не нужны. Нам везде рассказывают красивые сказки про супер-формулу двух нобелевских лауреатов (никто не рассказывает, что в 98 они просрали фонд в несколько ярдов баксов), по которой можно рассчитывать стоимость опциона. А что от неё толку? В ней куча параметров (в том числе и эта волатильность, которая никому не известно как считается) — и все эти параметры меняются каждую секунду, каждый тик. Т.е., когда мы просто анализируем акцию (фьючерс), мы оперируем одним показателем (цена) и пытаемся понять, как он изменится со временем. А тут нам предлагают угадать вместо одного 3-4-5 параметров, чтобы получить цену ОДНОГО! Что-то здесь нелогично…

( Читать дальше )