«Фискальный обрыв» представляет большую угрозу экономике. Разрешение бюджетных проблем может привести к тому, что следующий год будет очень хорошим.

Необходимо, чтобы Белый Дом и Конгресс предприняли все возможное, чтобы избежать фискального обрыва.

Необходимо как можно раньше добиться соглашения по лимиту госдолга США.

Федеральный бюджет США находится в неустойчивом состоянии.


Рынок жилья США показывает явные признаки улучшения.

ФРС повысит процентные ставки, когда восстановление экономики будет более сильным.

Бернанке не исключает понижения процентной ставки по избыточным резервам.               

Возможности ФРС подддерживать рост не бесконечны.

Похоже, что Бернанке сильно надеется на то, что растущий рынок жилья США запустит необходимые процессы в экономике и вытащит ее из жопы.

Уже полгода собираюсь что-нибудь сказать на эту тему…


Небольшое ИМХО.
 
Пост о том, благо это или вред – пирамидинг и усреднение. В итоге получается уже давно избитая истина: к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Но обо всё по порядку…
 
Пирамидинг и усреднение. Это два термина одного и того же явления или всё-таки два разных понятия? По сути, и пирамидинг, и усреднение предполагают вход в позицию частями. Термин «пирамидинг» чаще всего употребляется при описании способа входа в позицию частями в случае движения в сторону профита:
 

 
В примере условия для входов/выхода взяты «от балды».
 
Есть сторонники пирамидинга. Например, тот же Ливермор всегда входил частями, как бы проверяя правильность своей идеи. Есть сторонники увеличения объема входа при каждом последующем подтверждении (у меня в примере наоборот: каждый новый вход меньше предыдущего). Но чаще всего трейдеры являются противниками данного метода входа в позицию, т.к. средняя цена входа ухудшается (можно было «зафигачить» весь объем в 200 штук акций по 168, а не размазывать по графику, получая среднюю в 165,5). И хоть тут многие скажут: «Да, трейдеры чаще всего теряют деньги на бирже, поэтому, да, 98% не используют пирамидинг при совершении сделки», — я считаю, что однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде данного метода нет.


( Читать дальше )

Сегодня на сайте bloomberg была опубликована стартовая цена на паи фонда IIF:   http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Фонд полноценно начал наконец то свою работу.

Линк на проспект фонда для ознакомления: http://invetec-fund.com/investors/documentation/

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Очевидно на рынке есть мегакукл-интрадейщик/среднесрочник (не тяжелый фонд, такие входят выходят очень долго).
Позавчера, за день до экспирации, когда Сипи падал и евробакс тоже, в ри выкупали любые продажи (причины не важны) не допусткая снижения ниже 135000.
Можно представить, что это были несколько участников. Но такая теория разбивается об их слишком хорошую организованность. Не может разрозненная толпа делать одинаковое движение полностью игнорируя внешние очевидные факторы. Как-то падение сипи и евробакса, даже если и нефть показывала +1%. В РИ на это рос ОИ, т.е. кукл выкупал любую продажу. Через -10пп падения (-20пп от пред закрытия), когда сипи встал, кукл начал вынос наверх.
И таких примеров масса за последние пару лет и происходят они с завидной регулярностью.

Теория о входе в обьем на противоходе внешним факторам хорошо сопрягается с теорией о том, что на рынке мало денег и мало участников. Мегапылесос кукла использует любое инерционное движение созданное внешними факторами для взятия любого чужого объема с рынка, а техническое и программное обеспечение вместе с неограниченными финансовыми возможностями (250тыс контрактов в биде Ри все помнят) делает этого участника самым сильным.

( Читать дальше )

  Вот позавчера ( smart-lab.ru/blog/87191.php ) просил кукла вывести экспиру на 140К ровно, прямо как  Глеб Жеглов Петюню: «Так что ты уж будь человеком, не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь») Но в общем понятно, что это был глас вопиющего в пустыне, т.к. амеры своими чёрными свечами не оставили шанса на такой исход ноябрьских опционов… Но! Тем не менее, история на этом не закончилась, а лишь приобрела интригу и о многом говорящий, на мой взгляд, ход событий.
 
Напомню, что, как было видно на рисунке в вышеозначенном топике, путов (и колов) 140го страйка было продано не так и много с учётом того, что до этого мы торговались достаточное время в диапазоне 140-145К,  а значит добрая часть объёма 140го страйка  так или иначе была подкреплена и находилась в связке с теми позициями (в том числе и фьючерсными), которые находились на счетах у продавцов опционов. Иное дело – 135й страйк! Хеджевый объём путов, которые влили опционные кукловоды каким-то (скорее всего) инвесторам,  был достаточно солидным. Дело осложнялось тем, что всего несколько дней назад эти путы вполне могли считаться «дохлыми», а значит как-то серьёзно хеджить их по дельте шортами резона не было вообще никакого.

( Читать дальше )