Заметил одну интересную вещь в речах политиков и провёл небольшой анализ. Но начну с глупостей, точнее расскажу о банальных вещах, которые, скорее всего, известны и понятны большинству. Я, кстати, уже вспоминал про замкнутый круг, в который попадает любая регрессирующая экономика, но нарисую его ещё раз, повторение — мать учения.

Экономика работает не просто так, экономика работает только на потребителя, уберите потребителя, и экономика встанет. Основной закон рынка «спрос — предложение» ещё никто не отменял. Вся современная экономическая модель основана на кредитной системе работы (почти вся, есть редкие примеры саморазвития, за счёт внутренних резервов предприятий). Так вот, модель нарушить очень легко, достаточно уменьшить финансирование производства, и развития как не бывало. Кроме того, практически каждое предприятие втянуто в финансовую сферу точно так же, как и банки, только предприятие, в отличие от банка, владеет низколиквидным активом — собственной продукцией.


( Читать дальше )

Технически начало тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

А теперь фундаментально:


Надеюсь, все понятно. 

А вот, собственно и первая сделка по опционам. Подробнее, почему решил взяться за опционы, можно посмотреть на моем блоге, там я написал красивое вступление и много слов :) На смартлаб публикую первую сделку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем и целом ничего сложного, за исключением того, что это опционы и стопов больше не будет :)
 
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
 

 
 
 
 
 
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.


( Читать дальше )

     
http://elections.huffingtonpost.com/2012/results / из коммента


 Obama выиграл выборы.

С практикующими трейдерами на опционном рынке хотелось бы пообщаться на тему сложных математических моделей. Сейчас известно несколько моделей, которые могут найти применение на практике. Например, модель Бруно Дюпире(http://www.globalriskguard.com/resources/deriv/pric_hedg_with_smile.pdf), stochastic vol model, local vol, модель хестона итд. Какие из них видите наиболее эффективными к примеру для использования на фортсе? Использует ли кто-нибудь методы эконометрики(Garch-и) в построении улыбок? Насколько это эффективно? Если у вас имеется модельный трейдинг, то насколько модель устойчива, есть ли проблемы с подгонкой параметров и производите ли переоптимизации модели в сложные периоды(рост волы, падение волы)? Какие программные средства используете для своих вычислений? Если не секрет программными продуктами какой компании пользуетесь или сами разрабатываете софт? 

Немного про свою торговлю. В модельном трейдинге я для себя нашёл пока одну единственную модель stochastic vol, которую согласуя с некоторыми расчётами, использую для построения смайла. Описание модели здесь 

( Читать дальше )

Как и писал в выходные, основная интрига ближайших дней будет сосредоточена вкруг отметки 145000 по fRTS. Только при закрытии дня выше данного рубежа, работать в шорт станет опасно, но пока отметка не пробита, любые отскоки после теста её в качесве сопротивления, лучше использовать для открытия коротких позиций. Сегодня, к сожалению до неё не дотянули, но шанс на завтра пока ещё есть.  Также, напомню, следите за индексом РТС и ММВБ, как только индекс РТС закроет день ниже индекса ММВБ — это будет плохой знак для покупателей.
fRTS(часовик)


Что же касается итогов выборов в США, то основная интрига не в том, кто станет президентом, а в том, какой будет расклад сил в конгрессе, о чём более подробно изложил в видео.

Странным образом сегодня на новостных сайтах появляется очень мало публикаций. Зато блогерская атмосфера накалилась как никогда. Всё правильно, официальным экспертам практически нечего сказать, всё уже давно сказано, а гадать на кофейной гуще — кто победит в США и как это отразится на рынках — они не считают нужным. Берегут ауру. Блогерам терять нечего и они на все лады смакуют основные темы недели, причём каждый готов идти в обоих направлениях рынка одновременно. Или в блогах присутствует сплошное «если». Собственно говоря ничего другого сейчас не остаётся, весь рынок живёт этим «если».


( Читать дальше )

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе.
Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.

3. В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
Когда понимаешь насколько далеко человечество продвинулось с пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения.

( Читать дальше )