Избранное трейдера Строгий бык
В трейдинге акцент часто смещён в сторону поиска идеальных входов, тогда как стратегии выхода остаются в тени. Между тем именно выходы определяют соотношение прибыли и убытков. Раздельное тестирование помогает изолировать входы и оценить, как разные методы управления позицией влияют на результат. В этой статье входы будут выполняться с 50% вероятностью — это устраняет фактор предсказуемости и позволяет объективно сравнивать эффективность различных стратегий выхода.
В статье тестирую две стратегии трейлинг-стопов для Московской биржи на фьючерсном контракте USD/RUB (Si) на часовом таймфрейме, используя язык Pine Script в TradingView.
Под капотом Pine Script: как устроен и для чего используется язык TradingViewГлавный вопрос исследования — какой метод трейлинг-стопа показывает лучшие результаты при одинаковых входах: фиксированный процентный или адаптивный ATR? Простой трейлинг-стоп строго ограничивает риск, но полностью игнорирует рыночную волатильность. В отличие от него, ATR-трейлинг, основанный на значении среднего истинного диапазона, автоматически подстраивается под текущие колебания рынка и способен удерживать прибыль в затяжных трендах.
Pine Script — это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи — анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика — без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки.
Pine Script предельно прост по синтаксису, но в то же время достаточно мощный, чтобы покрыть 95% потребностей розничного трейдера. В нём предусмотрены ключевые блоки: работа с таймсериями, доступ к фундаментальным данным, рисование на графике и даже поддержка таблиц.
Pine Script создан с акцентом на простоту: даже если вы раньше не писали код на нём, освоить базовые конструкции можно за вечер. У каждого скрипта есть чёткая структура, и разобраться в ней — первый шаг к созданию собственного инструмента на TradingView.
Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок
Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.
Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:
ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)
Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».
По состоянию на начало 2023 года, гражданами РФ открыто 5,2 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов. Интернет насыщен информацией о том, как и зачем необходимо открывать ИИС. Но очень мало кто пишет о том, как можно грамотно закрыть ИИС — а здесь тоже есть ряд особенностей, которые могут позволить вам сэкономить несколько десятков тысяч рублей на налогах. Об этих особенностях сейчас и расскажу.
Я открыл ИИС на рубеже 2018 и 2019 годов и каждый год получал налоговый инвестиционный вычет в размере 52000₽. Моя стратегия на фондовом рынке предполагает покупку как российских, так и американских акций.
Мой портфель акций по состоянию на 01.02.2023 — часть из них хранилась на ИИС
Но в начале марта 2022 года произошли неприятные события, связанные с отключением части российской инфраструктуры хранения ценных бумаг от внешнего мира. Ситуация усугубилась тем, что мой ИИС открыт в «Открытии», и против этой финансовой группы введены блокирующие санкции США и Евросоюза, сделавшие дальнейшее операции с иностранными бумагами на счетах в «Открытии» невозможными.
Settings= { Name = "AT-obl_can", -- название индикатора delta=2.0, -- параметр индикатора rep=5, shif=0, wt=1, line= { { Name = "ln1", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(255, 0, 0) }, { Name = "ln2", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(255, 0, 0) } } } function Init() vMin = 0 vMax = 0 vMinindex = 0 vMaxindex = 0 voldMinindex = 0 voldMaxindex = 0 return 2 end function OnCalculate(index) rep = Settings.rep shif = Settings.shif wt = Settings.wt sz = Size()-shif if index <= sz then if index <= 1 then vMin = C(index) vMax = C(index) vMinindex = index vMaxindex = index voldMinindex = index voldMaxindex = index v = C(index) else if voldMaxindex >= voldMinindex then --if vMin~=nil then if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then vMin = C(index) vMax = C(index) vMaxindex = index voldMinindex = vMinindex vFrom = vMinindex else if vMin > C(index) then vMin = C(index) vMinindex = index vFrom = voldMaxindex else vFrom = vMinindex end end --end else if voldMaxindex <= voldMinindex then --if vMax~=nil then if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then vMax = C(index) vMin = C(index) vMinindex = index voldMaxindex = vMaxindex vFrom = vMaxindex else if vMax < C(index) then vMax = C(index) vMaxindex = index vFrom = voldMinindex else vFrom = vMaxindex end end --end end end --if vFrom~=nil then --[[ for i = vFrom, index do k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom); v = i*k + C(index) - index*k SetValue(i, 1, v) end --]] --end if index == sz then for k = 1, 2 do vf = 1 vs = 0 if k == 1 then if vMinindex < vMaxindex then vf = vMinindex vs = vMaxindex up = 0 elseif vMinindex > vMaxindex then vs = vMinindex vf = vMaxindex up = 1 end elseif k == 2 then if voldMinindex < voldMaxindex then vf = voldMinindex vs = voldMaxindex up = 0 elseif voldMinindex > voldMaxindex then vs = voldMinindex vf = voldMaxindex up = 1 end end n = 0 xy = 0 x = 0 y = 0 xx = 0 m = 0 for i = vf, vs do m = m +1 n = n + 1*(1+wt*m) xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m) x = x + i*(1+wt*m) y = y + C(i)*(1+wt*m) xx = xx + i*i*(1+wt*m) end if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 then a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x) b = (y - a*x)/n for j = 1, rep do n = 0 xy = 0 x = 0 y = 0 xx = 0 m = 0 for i = vf, vs do v = a*i + b clc = 0 if up == 1 and C(i) > v then clc = 1 end if up == 0 and C(i) < v then clc = 1 end if clc == 1 then m = m + 1 n = n + 1*(1+wt*m) xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m) x = x + i*(1+wt*m) y = y + C(i)*(1+wt*m) xx = xx + i*i*(1+wt*m) end end --[[--]] if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 and n > 2 then a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x) b = (y - a*x)/n --[[ --]] end end for i = vf, sz do v = a*i + b if up == 1 and v >= C(vs) or up == 0 and v <= C(vs) then SetValue(i, k, v) end end end end end end end end