ICWiener,  инвестору проще, не надо думать, когда входить, когда довкладывать.  Если 100 тыс. вложить в индекс Мосбиржи на максимуме в мае 2008-го,  а потом ежемесячно довкладывать 10 тыс., то уже в июне 2009-го инвестор был бы в плюсе, хотя рынок в минусе почти 50%.

Главный выигрыш инвестора — это трудозатраты на единицу дохода: они меньше. Главная проблема — психология, немногие способны довкладывать, когда предыдущие вложения в минусе. 

Топ 3 фраз, которые нужно научиться говорить трейдеру:
1. Нет, не развернется.
2. Хрен тебе, а не усреднение.
3. Профита достаточно не бывает.  //

Ну и зачем, спрашивается, я книгу на 300 страниц ваял про то же самое? 

AlexGood, вот.

Предлагаю поступить так:
Совершать сделки на бумаге, но при убыточной сделке, деньги перекладывать в другое место (типа слил и их уже нет), а при прибыльной сделке брать из того места себе. Когда все деньги будут в одном месте (типа слили депо), то читать 1 книгу по трейдингу до дыр и повторять всё снова, на бумаге. Когда в течении года перестанете сливать и начнёте стабильно зарабатывать (на бумаге), то можно пробовать Биржу.

waldhaber, Будь с виду бестолков. И вольный хмель веков
Хоть пригоршнями пей, мороча простаков ;)

Палю ГРААЛЬ

так вы просто выстрелите им из пушки, пусть прокатится на ядре.

Коллеги, всем добра! Краткий отчет по текущему торговому периоду.
1 Профиль открытия позиции. Каких-либо конкретных идей по открытию не было, открыта «потому, что надо». Направление открытия так же рандомное, практически монета «пусть будет вниз». Инструмент — Ри, потому что вроде пошустрее, денежки совсем стухли что-то. 



2. Движение против позиции, выполнено роллирование 112,5-115



3. Страховка отката.



4. Перевести совсем в б/у не получается, не хватает хода цены, посему назовем «значительное ограничение возможного убытка».



На экспирацию цену потащили к 112,5 страйку, экспирация с небольшим убытком. Для заработка диапазона движения в один страйк с учетом проведенного роллирования не хватило, очень желательно пройти хотя-бы 1,5-2 страйка.

ps
коллеги, хочу обратить внимание, что на недельках оч. хорошая возможность закрывать риски непокрытых продаж дальними опционами. стоят они копейки, продавцов как правило хватает. В результате имеем возможность построить хорошую плечевую позицию с полностью покрытыми рисками за символическую стоимость.

С уважнием!   ББ

BRABUS Сергеевич, вообще нафиг не надо. Это выглядит так:
Ты создаёшь прогноз в котором самое важное — это время.
Ну и в идеале — точная цена.
Если прогнозируется только цена — подтирай попу таким прогнозам (для опционщиков). Ещё раз: самое важное ВРЕМЯ!
Далее, когда известно время — это определяет серию опционов и момент входа в них. Чем позже, тем дешевле будет стоить вход. Чем точнее известно время выхода, тем больше профит.
Если известна ещё и цена, тогда вообще зашибись!
Тогда ты продаёшь колл чуть выше цели, а покупаешь колл ниже цели. Такая конструкция называется вертикальный колл спред. Это даёт максимально возможный профит для «человека из будущего», который пришёл в прошлое и точно знает котировки. Больше, чем так уже не заработаешь. Именно такая конструкция несёт в себе максимум возможного профита.
Собственно в общих чертах всё.
Осталось только спаять машину времени, но у меня закончились транзисторы. =/

Для расчета размера позиции нужно знать всего две формулы.

Оптимальный_леверидж = МатОжидание/(сигма^2).

Это Келли для логнормального процесса.

Геометрическая_доходность ≈ Арифметическая_доходность — 1/2*(сигма^2).

Это Volatility drag

А то ведь каждую неделю здесь обнаруживают примерно эти эффекты и выдают за откровение

Максим Виссарионович, Гносеологический солипсизм))))


Шучу. 
Единственно верное направление — это
Объективный идеализм

Почитайте на досуге эссе или интервью Татьяны Черниговской, которая 40 лет мозг изучает. Вот например из некоторых её изречений: «Кто кому принадлежит — ваш мозг вам, или вы вашему мозгу это ещё вопрос. На самом деле когда вы понимаете, что решение принято, мозг принял его где-то за 30 секунд до того как вам об этом стало известно (есть соответствующие опыты). Мозг принимает решение и успокаивает нас — мол, всё хорошо, это ты сам принял это решение». Ну это в вольной интерпретации. Поэтому, я считаю, что интуитивный трейдинг это профанация. Система должна быть жёсткой и максимально автоматизированной. Вы даже не поймёт почему совершили ту или иную сделку, а мозг сделает так как показалось нужным ему. А в стрессовых ситуациях или конкурентных типа конкурсов вообще лимбическая система практически в одиночку принимает бой с серыми и чёрными лебедями. Алгоритмируйтесь, друзья )

chizhan, я целое видео на эту тему выпустил

для обложки, бесплатно)

НеГрустин, http://www.moex.com/s719

Тимофей Мартынов, пока рано ) не могу я одновременно и Сбер и всю Америку на новые высоты тянуть! Я один, а вас вон сколько с пожеланиями )))

А зачем его предсказывать?
Есть же ОПционы! ;)

А-фи-генно красивый график!))))