индекс РТС (RI)
739 просмотров
 


Для успешной торговли фьючерсом на индекс РТС (RI) необходимо установить и отслеживать следующие основные поводыри – DAX, S&P 500, SI(доллар/рубль), ED(евро/доллар), нефть и ММВБ.
Не стоит забывать, что фьючерс SI является зеркальным отображением фьючерса РТС, то есть, если SI идёт вниз, то RI – вверх, и наоборот. 
Самым сильным сигналом является выстраивание всех поводырей в одну сторону.
В разное время торговой сессии некоторые поводыри оказывают более сильное воздействие на фьючерс РТС.
 
C 10-00 до 11-00 мск — сильный рынок, закупаются институционалы, они задают вектор исходя из внешнего фона. 
Поводыри в это время — закрытие азиатских индексов, пара ED, нефть и фьючерс S&P500
С 10-00 до 13-00 мск — сильно влияет Si 
C 11-30 до 15-30 мск — усиливает свое влияние ММВБ. 
C 12-00 до 13-00 мск — DAX
C 14.00-16.00 мск — рынок в боковике. Скорее всего, в это время оказывают влияние новости, на которые реагируют одновременно все, коррелируя друг с другом.
С 16-00 мск — после открытия Америки, влияние начинает набирать S&P 500, который может потянуть за собой все рынки.
После 17-00 мск — S&P 500, Si и ED начинаем активно наблюдать за ними, самое сильно влияние отсюда.
Фьючерс S&P500, на наш взгляд, имеет влияние в процессе всего дня до открытия американской сессии, так как торгуется круглосуточно, показывая настроения в мировой экономике. Это и есть основные поводыри фьючерса РТС. Если за ними следить, информации вы получите много.
Если вам понравилась статья — поделитесь информацией с друзьями, нажав на любую кнопку соцсетей ниже.Или нажмите кнопку твитнуть. Спасибо.

Когда-то разбирал для себя систему Элдера. Предлагаю посмотреть мой анализ его системы торговли. Скажу сразу что Александра Элдера очень уважаю, ходил на его семинары, общалсяс ним — хороший специалист, очень полезен был для меня как начинающего трейдера. 

• 

Экономические санкции Запада против России пока не повлияли на реальные бизнес-процессы и планы компаний. Конечно, какой-то негативный эффект от них будет, но в то же время нынешний кризис в отношениях между Россией и Европой может быть использован для того, чтобы перевести наши экономические отношения на новый уровень. Об этом, а также о перспективах российской экономики «Эксперт» поговорил с Ульфом Шнайдером — генеральным директором Russia Consulting, одной из ведущих западных консалтинговых фирм в России.
 
 
— Как повлияли введенные США и ЕС санкции на российско-европейские экономические связи?

( Читать дальше )

Небольшой отчёт с исследованием новой (для меня) рыночной стратегии.
Итак, в прошлом году приступил к изучению опционов. Работал с путами.
До Нового года каждый день был как открытие. Мало что получалось. А что получалось, не понимал как.
Что-то более-менее осмысленное началось уже в этом году.
Торговал покупку волатильности на путах и фьючах РТС.
Таким образом, можно достаточно комфортно отрабатывать инвесторские методы торговли и получать повышенную прибыль. 
 
Следующий шаг — спекулятивное управление дельтой позиции.
Цель — стабильно зарабатывать 100% в квартал на любом рынке. 

«Я помню, что когда я впервые занялся бегом трусцой, то всегда начинал бег против ветра. Мне это очень нравилось, потому что я думал, что, когда буду возвращаться уже уставшим, ветер будет дуть мне в спину. Меня поражало, что, как только я поворачивал домой, ветер тут же менял свое направление и дул в совершенно противоположную сторону, хотя это вполне типично для закона подлости.
Тем, кто не знаком с этим законом, с сожалением скажу, что я не смог найти его в своем словаре. Это серьезное yпущение со стороны составителей, поскольку данный закон, безусловно, важнейший закон природы. Однако пары примеров, я думаю, будет достаточно.
Возьмем закон больших чисел: если вы подбрасываете монету достаточно долго, то онa упадет орлом вверх примерно столько же раз, сколько этой же стороной вниз.

Однако, если вы играете на результат, она всегда упадет не той стороной, на которую вы поставили, это закон подлости.

( Читать дальше )

Коллеги опционщики хотелось бы с вами обсудить такую стратегию(позицию, хз как еще назвать), как стрэдл. Имеет ли смысл при открытии стрэдла занулять дельту? Позиция все-таки относиться к рыночно-нейтральным. Если допустим открывать позицию майскими опционами на фьючерс на индекс РТС по текущей цене фьюча 111000, не зануляя дельту, разница в дельте между крыльями позволяет сделать вывод, что позиция все-таки рыночно-направленная. В нашем случае позиция, исходя из разницы в дельте тяготеет в лонг. А вот если дельту занулить — совсем другое дело получается, красота.
Проблема в том, что бы занулить дельту, придется работать с большим объемом, иначе не зануляется...