Как мы не раз обсуждали, ничто не длится вечно — особенно резервные валюты  — неважно, насколько все надеются на сохранение статус-кво, в конце концов исключительную привилегию просто отбирают, так было уже много раз… Заголовки новостей подтверждают, что многие страны проявляют интерес или непосредственно рассматривают диверсификацию и уход от доллара… и как сообщает издание SCMP, банк Standard Chartered зафиксировал, что по меньшей мере 40 ЦБ уже инвестировали в юань и ещё несколько готовятся это сделать. Тенденция наблюдается в центральных банках как развитых, так и развивающихся стран. Банки проводят «диверсификацию в другие валюты», и «многие центральные банки сейчас в процессе добавления юаня в свои портфели». Пожалуй, наиболее зловеще для короля-доллара звучит предупреждение бывшего распорядителя МВФ о том, что «юань может стать резервной валютой де-факто раньше, чем станет полностью конвертируемым».


( Читать дальше )

Прочитайте и потом сравните с тем, что будет рассказывать Путен на встрече с народом. Вот ему в лоб бы пару тезисов отсюда зацитировать и посмотреть как бы он пропотел.

www.forbes.ru/sobytiya-column/vlast/79621-kalkulyator-protiv-putina

Самый богатый азиат Ли Ка-Шинг ($30 млрд состояние, заработанное на инвестициях в недвижимость) резво распродает все китайские активы (информация с zerohedge.com).
Взрыв кредитного рынка (долгожданный credit crunch) уже близко?
Частный долг Китая — это 230% ВВП без учета теневого сектора, и за последние несколько лет этот рынок вырос более, чем на 100% (оценка МВФ). Теневой кредитный сектор — это 84% ВВП Китая (оценка JP Morgan).
Ждемс.
 

           Год назад на бирже COMEX произошло одно из самых мощных падений цен на драгоценные металлы за последние несколько десятилетий. Для тех, кто утверждал, что электронный рынок фьючерсов, на котором весь годовой объем добычи металла может быть продан или куплен лишь за один день, всегда и везде сможет игнорировать мощный физический спрос и устанавливать цены на уровнях, считающихся приемлемыми для фьючерсных трейдеров, апрельские события послужили убедительным доводом. Почти полное уничтожение золотых и серебряных быков в сочетании с растущим фондовым рынком стало ясным сигналом для розничных инвесторов: вкладывайте в Уолл-стрит, а не то…
Лишь на прошлой неделе во время интервью с Майклом Льюисом (Michael Lewis), автором только что опубликованной книги о высокочастотной биржевой торговле «Молниеносные ребята» (Flash Boy)зритель, позвонивший на передачу, по сути, сказал, что розничным инвесторам некуда размещать свои деньги помимо Уолл-стрит, подразумевая, что негативные заявления Льюиса относительно некоторых аспектов фондовых рынков могут еще больше повредить уверенности в этих рынках, тем самым сокращая ценность портфеля звонившего. Я снова увидел в действии мнение о том, что не стоит даже пытаться критиковать финансовый сектор. «Альтернативные» инвестиции совершенно бесполезны, потому что владение активами вне рамок системы – удел дураков.


( Читать дальше )

Решил выйти с самопальной стратегией работы в боковике по сишке. Не расписываю мани-риск-менеджмент.
Стратегия работы в боковике по si
Вводные данные:
1) По стат.данным длительность боковика составляет в среднем от 40 минут до 3-х часов.
2) Объёмы сделок минимальны и варьируются в пределах от 10 до ??? (200) в минуту.
3) Цена находится в измеренном за 10 минут горизонтальном канале и не имеет якро выраженной трендовой тенденции.
4) Ширина канала составляет на слабоволтильном боковике 20 пунктов, на сильноволатильном до 50 пунктов.
5) Переход цены от верхней к нижней или от нижней к верхней границе канала занимает от 6 до 10 минут.
Цели и задачи работы в боковике:
1) Открытие и закрытие сделки с целью получения прибыли, превышающей сумму биржевой и брокерской комиссии.
2) Освоение боковиков неопытными трейдерами.
3) Возможность занять руки опытным трейдерам, чтобы не умереть от скуки.
Правила Открытия и закрытия сделок:
1) Работа только лимитными ордерами от границ канала минус 5-8 пунктов (сигнал на открытие).
2) Установка стоп-лосса от 8 до 12 пунктов ниже цены открытия.
3) Закрытие позиций производится по тейк-профиту.
3) Установка тейк-профита минус 8-12 пунктов от противоположной границы канала и не более 15 пунктов от цены открытия в слабоволатильном боковике (20) (при большей волатильности не — более 75% ширины канала)
4) Вторая и последующие сделки до окончания боковика открываются в направлении открытия первой сделки.
5) При распознавании слабовыраженного тренда открытие сделок производится по направлению тренда.
6) при распознавании слабовыраженного тренда для открытия/закрытия сделок следует делать поправку в ± пунктов между разницей локальных минимумов и максимумов.
7) Работа в боковике допускается объемом не более 3 (максимум 5) контрактов с целью предотвращения «забивания» уровней цен боковика и получения дополнительных гарантий (цена, ликвидность итд.)
Выход из стратегии:
1) по стоп-лоссу или тейк-профиту с последующим выходом цены из границы канала.
Ожидаемые результаты:
При рассчетном объёме в 3 контракта, длительности боковика 1 час и изменении фазы значения цены (минимум-максимум-минимум) в интервале 20 минут и норме прибыли в 15 пунктов мы забираем за боковик 135 пунктов


( Читать дальше )

Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:



( Читать дальше )

трудности перехода http://www.3dnews.ru/818719

 
О проекте 
Лекториум — академический образовательный проект развивающий два направления.
1. Медиатека — коллекция видеолекций лучших лекторов России. Все материалы публикуются только по согласованию с  лекторами и учебными заведениями. Доступ к библиотеке — свободный и бесплатный.
2. MOOC (Massive Online Open Course) — онлайн курсы нового поколения.
 

 www.bfm.ru/news/254751?doctype=news золото будет падать в цене...
 
 «У каждого человека есть своя синяя птица, и кто-то гоняется за ней всю жизнь», – писал в своей книге «По таежной реке Бикин» орнитолог Юрий Пукинский в 1970-х годах. Сам Пукинский семь лет гонялся за неуловимым рыбным филином – самой большой и одной из самых редких сов мира.

Читать дальше:http://www.nat-geo.ru/article/4854-ryibnyiy-filin-vazhnaya-ptitsa/#ixzz2z4oXxmTL

Не видел была ли эта информация на смарте, но однозначно полезная статья.
Грамотно разобрана тема активности исходя из критерия — среднего размера сделки по фьючерсу по часам торговой сессии.


 market-lab.org/opredeljaem-sezonnuju-komponentu-v-rim4-sim4-i-drugih-fjuchersah


Читаем и ставим + если это Вам полезно.

Нищетрейдинг имени Мартынова по методу Лохманчикова с примочками Хомянчикова )))

Время работы за день около 40 минут. Всего провёл у монитора около 2-х часов.. Скучное это занятие интрадей и скальпинг. Самое главное сидеть и ждать когда прояснится настроение на рынке,  упадёт вола, чтоб спокойно работать, и вовремя отходить в сторону когда появляются пылесосы в стаканах или выходят новости. 



Все сделки положительные и отрицательные тут. Соотношение положиельных к отрицательным обычно около 85%, сегодня около 98%.


( Читать дальше )