Как трейдеру, обучающему других трейдеров, и как модератору чата, мне часто задают практические вопросы, связанные с процессом планирования и совершения сделок. Новички зачастую знают формацию, которую хотят торговать, и знают, как она выглядит на статичном графике пост-фактум, но испытывают трудности с предварительным планированием и инициированием сделки. В результате, они видят хороший торговый сигнал, но упускают сделку или входят в неправильное время. Я полагаю, что ответ должен заключаться в разработке собственного процесса торговли.

Секрет успеха в правильном торговом процессе

Как профессиональный преподаватель и инженер, я твердо верю в то, что торговлю следует рассматривать как процесс. С уверенностью могу сказать, что в этом заключается большой секрет моего успеха. Вот как выглядит мой процесс торговли...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20031-ed-martin-ed-martin-anatomiya-soversheniya-sdelki

Добрый день!

 В прошлой статье я написал:

«От себя: Обратите внимание, что долгосрочный продавец (GM) не контактирует напрямую с долгосрочным покупателем (частник). Между ними есть посредник – диллер. Вот также происходит и на финансовых рынках. Долгосрочный продавец и долгосрочный покупатель совершают свои сделки в разное время, по разным ценам, с разными посредниками (смотри топик по ссылке выше). Причём при балансе на рынке удовлетворяются все участники сделок. Все получают, то что хотели. Продавцам деньги, покупателям – товар, посредникам – свой малый гешефт. При дисбалансе, кому-то приходиться подвинуться.»

Продолжим мысль о концепции таймфреймов и отметим несколько следствий:

  1. Все участники рынка выполняют свою важную роль. Долгосрочные продавцы поставляют товар, долгосрочные покупатели приобретают товар для своих нужд, посредники между ними обеспечивают дистрибуцию товара. Посредники – это спекулянты. Перекупы. Купи-продай. Это мы с вами. Большинство трейдеров. Мы не производим товар, мы не используем товар. Мы производим дистрибуцию товара от долгосрочного продавца к долгосрочному (конечному) покупателю (потребителю). Мы отдел доставки. Взял на складе у продавца, доставил в магазин шаговой доступности, получил небольшой гешефт. В этом миссия спекулянта. Посредники нужны. Почти всегда. Зачастую посредники – это хорошо.

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

• Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
• Корреляция без коинтеграции.
• Коинтеграция без корреляции. 

Тут человек задал такой вопрос. Хочу обратить внимание всех на правильный ответ.
Правильный ответ содержится в нашей таблице котировок фьючерсов.

Там есть графы: 

2 графа показывает на сколько фьюч дороже спота
3 графа показывает эту разницу в %
4 графа показывает эту разницу в годовом выражении
Так, самый большой кэрри сейчас в июньском фьюче на евро, 12.7% годовых.