Своп по сути то же, что репо, но с другими активами вместо ценных бумаг. Бывают валютные и процентные свопы. Еще по опыту знаю свопы с драгоценными металлами. Если проще, то SWAP – это сделка обмена активами. С английского так и переводится: обмен.

Смотрим на примере валютной секции Московской Биржи. Есть свопы RUB и USD, EUR, CNY, BYN, HKD, GBP, CHF, JPY, TRY. Есть пары без рубля в свопе (EURUSD, GBPUSD). По срокам от TODTOM до TOM1Y. Наибольшие вариации по срокам на USD, EUR, CNY. Для большинства доступен только TODTOM – то есть первая сделка сегодня, обратная завтра. Все можно посмотреть здесь https://www.moex.com/ru/markets/currency/

Зачем нужен SWAP

Например, открыта длинная позиция по доллару (плечо на валютной секции до 1:10). Что получаем, имея на счету 800 тыс. RUB можно купить 100 тыс. USD. Далее применяем своп. По первой половине свопа отдаем валюту, получаем рубли для закрытия позиции, далее по второй половине свопа получаем обратно валюту в том же объеме, а рубли отдаем больше, чем получали. Сегодня ставка (0,0225 / 79,0957 * 365 * 100%) / 3 = 3,46% годовых. 0,0225 – ставка свопа с сайта МБ, 79,0957 – центральный курс с сайта НКЦ. Делим на 3, потому что сегодня пятница, и эта ставка переноса на выходные, а не на один день.

( Читать дальше )

Поскольку казначейские облигации, иена и золото не смогли реализовать свой обычный потенциал убежища, похоже, что традиционный рисковый инструмент выбора — акции развивающихся рынков — вмешались, чтобы занять вакансию. Бенчмарк акций развивающихся стран подскочил выше, поскольку фондовые рынки от Европы до США шатаются от возрождающегося коронавируса и предвыборных волнений. Индекс MSCI Emerging Markets Index вырос примерно на 3,5% в этом месяце по сравнению с падением на 1,4% в мировом индексе MSCI All-Country и вырвался из 2,5 -летнего относительного нисходящего тренда. По данным Goldman Sachs, этот показатель превзошел индекс S&P 500 во время трех крупных глобальных распродаж рисковых активов за последние пять месяцев в среднем на 6%. Все большее число инвесторов склоняются к акциям развивающихся стран по мере того, как мировая экономика восстанавливается после худших последствий пандемии коронавируса. Быстрое восстановление, наблюдаемое в Китае, и ослабление доллара также ободрили Быков. Защитные качества акций EM вряд ли продержатся долго, если глобальное восстановление окажется иллюзией, но недавнее опережение говорит о том, что они являются подходящим классом активов для тех, кто видит более светлые дни для мировой экономики в следующем году.

На сайте seekingalpha.com нечасто пишут про российский рынок, обычно это посты
Oleh Kombaiev (видимо из бывшего СССР родом), у него много подписчиков. Раз в полгода он выдает пост про RSX(долларовый фонд на российские акции), аргументированно объясняет, что куда пойдет и с вероятностью почти 100% в течении 2 недель рынок разворачивается в противоположном от предсказанного направления и пару месяцев бодро идет в тренде. Вот вчера он рассказал о мрачных шансах на рост RSX seekingalpha.com/article/4382347-rsx-gloomy-chances-of-growth/ Теперь посмотрим продолжится ли последовательность.

Дано:
Есть купленный или проданный фьюч.
Вопрос:
Как его захеджировать опционами, чтобы не связываться со стоп ордерами, которые, как Вы знаете, исполняются значительно чаще,
чем хотелось бы.

Рассмотрим купленный фьюч Si и рекомендуемые некоторыми гуру на широких просторах интернета
опционные конструкции Collar и Spread для его хеджа.

Портфель Si_Clr_01 — фьюч и хеджирование Сollar (зеленый)
Портфель Si_Spr_01 — фьюч и хеджирование Spread (оранжевый)

В обоих Портфелях есть купленный фьюч и опционная конструкция для хеджа (Сollar или Spread).


( Читать дальше )

Мы рассматривали несколько методов ведения торгов на фондовом рынке и расскажем здесь о тех, в основе которых лежат скользящие средние.

 Стратегия «Опорные точки»

«Опорные точки» – с этой стратегии мы начали осваивать подобного рода системы торговли. Она базируется на том, что торговля финансовых институтов и крупных трейдеров идет по сигналам опорных точек, которые формируются 50-дневной простой средней. По словам Джефа Купера (Jeff Cooper), торги по акции в течение какого-то времени проходят вблизи 50-дневной средней, после чего происходит взрыв цены в восходящем или нисходящем направлении, причем без каких-либо предупреждений.

 Время этого взрыва растягивается на несколько дней, а то и больше. В его стратегии происходит поиск того дня, когда расширится диапазон торгов по конкретным бумагам, цена которых находится вблизи 50-дневной средней линии. В этот момент открывается ордер в том направлении, куда произошло расширение, т.е. либо вверх, либо вниз.

( Читать дальше )

Решил проверить   один из многочисленных  трейдеровских  каналов, а именно, https://t.me/investportfeli. Для этого полез в этот канал и пролистал ретроспективно его некоторые посты. Канал довольно интересный.  Очень много важной для трейдера информации, а как то: обсуждается фондовый  рынок как нашей биржи, так  биржи  США. Серьезное внимание уделяется  облигациям, нотам, структурным продуктам  и пифам  БКС. Много также  полезной актуальной практической информации для трейдера. Автор канала часто предупреждает трейдеров о событиях в экономическом календаре и что самое важное, имеет свое собственное  мнение относительно тех или иных событий и их влиянии на рынок.
   Я решил протестировать его размышления относительно рынка, для чего взял его мысли от 25 августа (пост) сего года, где он рисует возможное продолжение поведение индекса IMOEX на ближайшее будущее. Напомню, что уже были события в Белоруссии  и предполагаемое отравление Навального! 
     Смотрим его скрин: Причем он пишет, что индекс IMOEX  долго не удержится на таких уровнях в связи с известными событиями и нарисовал стрелками поведение индекса ММВБ

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги инвесторы, меня зовут Дмитрий, на своем канале я рассказываю о инвестициях финансовой грамотности и преумножении личных сбережений. 

Если вам интересен мой контент, то не забудьте подписаться на канал!👇

( Читать дальше )

самые важные паттерны в тех анализе.
которые работают всегда. 




( Читать дальше )