Московская биржа

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы пребывали в небольшом минусе.
Индекс МосБиржи к 14.00 мск снизился на 0,65% до 2255,92 пункта, а индекс РТС упал на 0,45%, до 1142,38 пункта.

Рубль к середине дня укрепился против доллара и евро на фоне высоких цен на нефть. Доллар в течение сессии опускался ниже 62 руб, а евро – ниже 73,5 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Мегафона” (+2,26%), а также бумаги “Мосбиржи” (+0,82%). Обыкновенные акции “Сбербанка” подорожали на 0,4%. В лидерах падения были котировки “Новатэка” (-2,28%), а также бумаги “Акрона” (-1,76%).

Обыкновенные акции “Сбербанка” не оставляют попыток краткосрочного роста, но на дневном графике все еще можно наблюдать преобладание нисходящего тренда. Бумаги подошли к важному краткосрочному сопротивлению 219 руб. (средняя полоса Боллинжера дневного графика), у которого повышение может приостановиться. Наращивать “длинные” позиции с расчетом на движение бумаг в район 228 руб (максимумы конца мая) стоит не ранее их закрепления выше указанной отметки

Кожухова Елена
ИК «Велес Брокер»

В 2017 году отечественные аффинажные заводы выпустили 307 тонн золота. Такой результат можно назвать рекордом, ведь он сопоставим лишь с показателем 1988 года, когда было произведено 304 тонны. При этом 72% общего объема пришлось на «Красцветмет» – крупнейшее в России предприятие по переработке золота и единственный в стране производитель всех видов драгоценных металлов (платиноиды, золото, серебро). Слитки «Красцветмета» соответствуют мировым стандартам и включены в списки Good Delivery (высокое качество поставки) на Шанхайской, Лондонской, Токийской и Нью-Йоркской биржах.

В Красноярск привозят металлы на аффинаж из всех золотоносных регионов. Новым поставщиком завода стал «Первый ювелирный — драгоценные металлы» («ПЮДМ»). В мае компания заключила с Красноярским заводом цветных металлов им. В. Н. Гулидова первую сделку по продаже золота. Кроме того, ООО «ПЮДМ» подписало соглашения о намерениях с Новосибирским, Екатеринбургским и Приокским аффинажными заводами. Ранее трейдер уже передавал предприятиям выкупленный у ломбардов и населения лом золота на переработку, но небольшими партиями.

( Читать дальше )

Вроде как Московская биржа запустила Единый пул обеспечения, и на него уже перешли 20 брокеров. Если вы ещё не в курсе что это, коротко поясню — теперь не надо держать деньги отдельно на фондовом, валютном и срочном, а можно иметь 1 счет, не морозя бабки на других. Кроме того, позиции одного рынка можно использовать для маржирования (в качестве го) например на срочном рынке. Презентация по ЕПО есть тут.

Если коротко, то клиенты брокеров должны начать более эффективно использовать свои деньги, например, не просто держа счет в деньгах на срочном рынке, а имея в качестве го ОФЗ и получая на них процентный доход.

У меня есть несколько вопросов на эту тему:

1. Когда все брокеры окончательно перейдут на ЕПО? Например я знаю, что у Финама и Открытия давно есть единая позиция, а в Альфа-Директе никогда не было и нет.
2. Как изменятся клиентские остатки Мосбиржи, на которые она получает доход, после того как все брокеры перейдут на ЕПО? (по итогам первого квартала остатки выросли впервые за долгое время и составили 656 млрд руб vs 593 млрд в 4 кв17, хотя казалось бы, что на фоне ЕПО остатки должны сократиться, т.к. участники рынка должны сами начать получать на них доход, а не мосбиржа)
3. И главное. В результате маржирования и кросс-маржирования не усиливается ли риск по самой бирже, что в случае какой-либо мощной четырехпланочной заварушки или дефолту по ОФЗ, вся эта система маржирования потерпит крах? Ведь если дефолтящийся ОФЗ будет в залогах, то бирже и ее участникам хана — участники рынка просто не смогут рассчитаться друг с другом?

Что из новостей на сегодня?

Сегодня на Пресс-конференции ЕЦБ — должны сказать, что дальше будет с QE (кто не знает о чем речь, читаем google) и данное заявление вероятно сформирует дальнейшую судьбу ED (фьючерс на евро/доллар).

При чем помним, что в прошлый раз, когда заявление было многообещающим, т.е. позитивным (отметил жёлтым на графике ниже), крупные игроки начали фиксировать свои лонги по инструменту.

Поэтому воспринимаю данную новость как всплеск энергии, а какая она будет это не так важно, важно куда её расторгуют на рынке.

В случае позитива первая цель роста 1.2000.

( Читать дальше )

Всем привет, давно ничего не постил тут. Все как-то времени не хватало, да и сделок за последние 2 недели не особо много было, но раз уж я начал постить еженедельно результаты наших роботов на реальном счете, то пока буду продолжать… Итак, сегодня я покажу как отработал PlugnTradeRTS на прошлой неделе. Правда была всего лишь одна сделка, но отработалась она вот так:

А это график и статистика с начала этого года, с настройкой торговать на 70% от счета:

( Читать дальше )

Ключевые зоны Brent (Товар).

Вчера, в отличии от Московской биржи, весь мир торговался, и нефть, в момент написания статьи, торгуется на 70 центов ниже цены закрытия Мос. биржи в понедельник.

Поэтому план пишу с акцентом на геп по нефти.

Нефть в боковике с границами 76.50 и поддержками 75.50, 74.90.

Сегодня буду рассматривать покупку от нижней границы боковика (при наличии твх) с целью 76.50, возможно ниже, смотря насколько короткий дадут поставить stop-loss.

Обратный сценарий загон цены на отметку 76.50 и уже оттуда буду рассматривать продажи.

День сегодня обещает быть волатильным, поэтому пристегните ремни.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, всем вечер добрый.

Завтра в отличии от всего биржевого мира у нас будут проводиться торги. 2 Вопроса:
— на что будут ориентироваться фьючерсы на нефть, драгметаллы в условиях отсутствия торгов по ним кроме срочной секции ФОРТС?
— не получится ли там спред в пару тройку долларов благодаря которому можно будет уйти с отрицательной позицией на клиринг? 
— как проходили торги ранее, в подобных «прецедентах»?
— не было ли вскользь информации о повышение ГО?

Спасибо за ответы. Я лишь нашел информацию, что торги будут проводиться в обычном режиме...

Банк России намерен запретить физическим лицам осуществлять функции маркет-мейкеров на Московской бирже.

Первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

«Мы начали обсуждения с Московской биржей по пересмотру подходов к маркет-мейкингу, потому что, злоупотребляя правом маркет-мейкера, прикрываются некоторые сделки по манипулированию рынков. Это надо убрать. Например, мы считаем, что маркет-мейкерство — это профессиональней вид деятельности, и фирмы, которые ее осуществляют, должны иметь лицензию Банка России на осуществление дилерской или брокерской лицензии. И вот та модель, когда физические лица осуществляют эти функции, нас категорически не устраивает, мы возражаем, мы напишем бирже письмо и попросим исключить это»

( Читать дальше )

Видео запись анализа рынка и открытия / закрытия позиции по сбербанку. 

Шорт  по фьючерсу Сбербанк. Все подробности в коротком видео: 

( Читать дальше )

Ключевые зоны BR (BRN8).

Впереди у цены важная ценовая отметка в виде зоны сопротивления 77.7. Цена уже долго идет без коррекций, возможно это будет тот самый рубеж, хотя предпосылок кроме этого больше нет.

Для себя на сегодня выделяю возможность шорта от 77.7, если будет сигнал и в зависимости от силы рассмотрю потенциал движения.

Обратный вариант, внутри дневная небольшая коррекция и дальнейшее продолжение роста. В этом случае буду привязываться к мелким зонам М5, если будет такая возможность.

Также для себя выделил поддержку 76.3, довольно интересная зона борьбы. В случае, если цена подойдет к этой отметке посмотрю, как будут встречать.

Зоны (уровни) служат не для точек входа, а для концентрации внимания и поиска сигнала, так как ранее в этой зоне был повышен интерес крупных игроков, а вот сигнал уже служит для точки входа.

Это важно понимать.

( Читать дальше )