Московская биржа

Мосбиржа по праву считается одним из наиболее надежных эмитентов. Покажем, почему актив действительно хорош, и какие есть недостатки.

Бизнес компании завязан на 2 статьях дохода. Это Комиссионные и Процентные доходы. Комиссионные доходы являются более стабильными и растут из года в год. Конечно, не ракета, но все же. На графике ниже мы вычли из комиссионных доходов операционные расходы, тем самым показав, как себя ведет основной бизнес компании. После паузы, взятой в в 2016 году, вновь идем на улучшение.  


То, что поднялся доллар, а индекс Московской Биржи имеет все шансы штурмовать максимумы делу явно не помешает. Кстати, второй квартал в плане комиссий также должен быть сильным, ведь апрель выдался жарким, а объемы торгов высокими!

( Читать дальше )

За счет сокращения операций репо с Национальным расчетным депозитарием общий объем торгов на МосБирже в мае стался примерно таким же, как и в аналогичном периоде прошлого года, несмотря на то, что рабочих дней было на один больше, чем в мае 2017 г. Суммарный объем торгов за 5м18 снизился на 2,9% г/г вследствие сокращения операций на валютном рынке. Однако его снижение замедлилось по сравнению с -3,6% г/г в апреле. Остатки средств на счетах клиентов не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом сопоставлении снизились на 4,1%.

Наибольшее разочарование вызывает сокращение доли средств в рублях и долларах США, что может негативно отразиться на чистом процентном доходе МосБиржи. В целом мы рассматриваем опубликованные результаты как нейтральные и ожидаем, что ослабление рубля и более высокая волатильность на рынке в апреле положительно отразятся на темпах роста прибыли за 2к18

ВТБ Капитал

Московская биржа опубликовала нейтральные результаты торгов за май    

Московская биржа сообщила, что оборот торгов на рынке акций в мае вырос на 8.3% г/г до 0.8 трлн руб. Объем торгов на рынке облигаций, скорректированный на облигации овернайт, подскочил на 40% до 1.7 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке вырос на 2.4% г/г, а на валютном — на 3.1%. Объем торгов на рынке деривативов увеличился на 3.1%. Средства участников рынка остались практически неизменными м/м /, при этом они выросли на 31% с начала года до 690 млрд руб., а рублевые средства, которые генерируют основной процентный доход, сократились на 24% м/м/-16%% с начала года до 77 млрд руб. Общий объем торгов на Московской бирже в мае остался неизменным г/г на уровне 71 трлн руб.

Исторически, май — период низкой торговой активности по сравнению с другими месяцами из-за длинных выходных в России, и прошедший май не стал исключением. Даже значительное сокращение торговых балансов участников м/м не стало неожиданностью, поскольку в прошлом году мы наблюдали те же тенденции. В то же время майские результаты торгов выглядят довольно сильными по сравнению с маем 2017 года, что хорошо. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на результаты.

АТОН

Как и обещал решил записать свои рассуждения в процессе открытия сделки, сопровождения и закрытия. И так: шорт по фьючерсу сбербанк. 
Все подробности в коротком видео:

( Читать дальше )

Ключевые зоны Brent (товар).

Цена продолжила снижаться в понедельник, продолжит ли сегодня и откуда? Для себя выделяю две зоны для шорта:

1. Зона борьбы.
2. Сопротивление 76.60.

В случае отката именно отсюда буду рассматривать возможность шорта и в первую очередь именно с зоны борьбы. Цель такого шорта будет поддержка 74.90, сместил данную зону ниже, так как никакой реакции пока от покупателя не последовало, возможно она будет ниже.

Обратный сценарий — буду рассматривать покупку от зоны 74.90 с целью — зона борьбы.

Но эта идея против локального тренда и носит риск намного больше, чем в первом варианте.

Ключевые зоны SI-6.18 (SIM8).

Вчера сменили диапазон, тем самым сформировав сопротивления 62 200, к которому медленно росли всю торговую сессию. Сегодня буду рассматривать шорт от данной зоны с первой целью 61 800.

( Читать дальше )

В мае 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках Московской биржи составил 71,1 трлн рублей.

По итогам месяца лучшая динамика зафиксирована на рынке облигаций (рост 39,9%; здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), рынке акций (рост 8,3%). Также положительная динамика активности отмечена на валютном (рост 3,1%), срочном (3,1%) и денежном рынках (рост 2,4%).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке вырос на 27,9% и достиг 2 489,3 млрд

( Читать дальше )

друзья, периодически сталкиваюсь с запросами автоматизацию того или иного алгоритма или стратегии. 
сам допустим далёк от программирования и написания кода. Сталкиваетесь ли вы с таким и как решаете свой вопрос?

Утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 22 июня 2018 года.




( Читать дальше )

Трейдинг план 04.06.2018 — Brent, SI, RTS, SBRF.

Ключевые зоны Brent (товар).

Продавец появился в четверг на запасах нефти и подтвердился в пятницу. Сегодня ожидаю продолжение снижения инструмента. Для себя отметил зону сопротивления 77.00, откуда буду рассматривать открытие позиции.

Второй вариант — удержание текущих отметок в течении первой половины дня и (возможно через вынос стопов) продолжение нисходящего движения.

От покупок на сегодня я скорее всего воздержусь, исключением будет формирование устойчивой зоны поддержки внутри дня, что подтвердят наличием больших объемов — но это вряд ли.

( Читать дальше )

Ключевые зоны Brent (товар).

Сегодня переходим на новый фьючерсный контракт

Мощно вчера встретили цену на запасах нефти. Сейчас выделяю для себя сопротивление 78.50 — оно довольно широкое, если при подходе цены вновь возникнет продавец сложно пока понять, где именно.

Локальной поддержкой выделил 77.00, именно отсюда цена с утра пошла на обновление максимумов и именно от этой зоны вечером предотвратили обвальное новостное падение.

Как всегда буду работать от зон, в случае пробоя 77.00 цена может свободно скатиться к 75.50.

Ключевые зоны SI-6.18 (SIM8).

Здесь мы имеем широкий довольно разряженный диапазон, вчера долгое время цена консолидировалась и в итоге вышла вверх, сформировав поддержку 62 000.

Лучшей идее для себя на сегодня выделяю шорт от 63 000 при последующем росте цены, или покупку от 62 000, в случае тестирования данной зоны.

( Читать дальше )